Математический анализ: трендовые индикаторы. Базовый курс

1.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
трендовые индикаторы
Базовый курс
Занятие 7

2.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АНАЛИЗ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Технический анализ
Фундаментальный анализ
– глобальные рыночные тенденции
Графический
подход
– свечи
Математический
подход
– трейдинг на новостях
– индикаторы
– уровни
– фигуры
– и т.д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Индикатор – это преобразованные определенным образом
данные. Как правило, это цена

3.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
трендовые индикаторы
предназначены для выявления тренда
и генерации сигналов по тренду
Яркие примеры: скользящее среднее, RAVI, ADX, Parabolic SAR, Aroon, индикатор Ишимоку и др.
осцилляторы
индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне
или около нулевой линии
гибридные и прочие индикаторы
могут работать во всех состояниях рынка
Каждая группа индикаторов предназначена для решения определенных задач

4.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сигналы в тренде,
используем
трендовые индикаторы

5. Скользящие средние

6. Простая скользящая средняя (SMA)

7.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тренд ВНИЗ, если:
– МА имеет отрицательный наклон
– цена находится ниже средней
- точки переломов тренда
SMA 10
- точки идентификации тренда
Тренд ВВЕРХ, если:
– МА имеет положительный наклон
– цена находится выше средней
DOW JONES

8.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОДАЕМ, если:
– цены закрытия 3-х дней подряд ниже МА
SMA 10
ПОКУПАЕМ, если:
– цены закрытия 3-х дней подряд выше МА
DOW JONES

9.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОДАЕМ, если:
– быстрая МА пересекла медленную сверху вниз
SMA 10
SMA 5
ПОКУПАЕМ, если:
– быстрая МА пересекла медленную снизу вверх
DOW JONES

10. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

11.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Скользящие средние могут использоваться как ориентир для STOP-LOSS
SMA 50
XAU

12. SMA против EMA Форекс

13.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
осцилляторы
Базовый курс
Занятие 8

14.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
трендовые индикаторы
предназначены для выявления тренда
и генерации сигналов по тренду
Яркие примеры: скользящее среднее, RAVI, ADX, Parabolic SAR, Aroon, индикатор Ишимоку и др.
осцилляторы
индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне
или около нулевой линии
гибридные и прочие индикаторы
могут работать во всех состояниях рынка
Каждая группа индикаторов предназначена для решения определенных задач

15.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних
(Moving Average Convergence/Divergence или MACD)
показывает нам, в какой степени сошлись или разошлись две скользящие
средние графика цены с разными параметрами N
MACD = SMA(n1) – SMA(n2)

16.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
MACD 5/10
XAU

17.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
– сигнальной линией индикатора MACD называют среднее значение MACD
signal MACD =
(n1) – период усреднения (по умолчанию = 3)
SMA MACD(n3)

18.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
MACD 5/10/3
BRN

19.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
MACD 5/10
XAU

20.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
MACD 5/10
XAU

21.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сколько дивергенций на вершинах мы наблюдаем?
MACD 5/10
BRN

22.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Характерные черты сигнала 1-й группы (конфигурация индикатора)
Конфигурация индикатора состоит из 3-х
элементов: сигнал на продажу – две вершины и
одна впадина между ними, сигнал на покупку –
две впадины и одна вершина между ними

23.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Характерные черты сигнала 2-й группы (конфигурация индикатора)
Конфигурация индикатора состоит из 2-х
элементов: сигнал на продажу – две вершины и
обе выше 0-ой линии индикатора, сигнал на
покупку – две впадины и обе ниже 0-ой линии
индикатора

24.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Характерные черты сигнала 3-й группы (конфигурация индикатора)
Конфигурация индикатора состоит из 2-х
элементов: сигнал на продажу – вершины и точки
разворота индикатора вниз, в сторону сигнала,
ниже 0-ой линии, сигнал на покупку – впадины и
точки разворота индикатора вверх, в сторону
сигнала, выше 0-ой линии

25. Полосы Боллинджера

26. Полосы Боллинджера

27. Полосы Боллинджера

28. Полосы Боллинджера

29.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Стохастический осциллятор (Стохастик/а)
(Stochastic Oscillator)
показывает нам, положение текущей цены (цена закрытия) относительно
диапазона цен за определенный период N
Close0 – min (Low(n))
%K = 100%*
max (High(n)) – min (Low(n))

30.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Стохастический осциллятор (Стохастик/а)
(Stochastic Oscillator)
показывает нам, положение текущей цены (цена закрытия) относительно
диапазона цен за определенный период N
High(7)
Close(0)
Low(7)

31. Стохастик (stochastic)

32. Стохастик (stochastic)

33. Relative Strength Index

34. Relative Strength Index

35. Relative Strength Index

36. Уровни Пивот

37. Уровни Пивот

• РР – это центральный уровень Пивот
• S – обозначает уровень поддержки
• R – обозначает уровень сопротивления

38. Уровни Пивот

Уровень Пивот (Pivot Points) = (High + Low + Close) / 3
Первое сопротивление (R1) = (2 x PP) - Low
Первая поддержка (S1) = (2 x PP) - High
Второе сопротивление (R2) = PP + (High - Low)
Вторая поддержка (S2) = PP - (High - Low)
Третье сопротивление (R3) = High + 2(PP - Low)
Третья поддержка (S3) = Low - 2(High - PP)

39. Уровни Пивот

40. Уровни Пивот

41. Уровни Пивот