Валютный рынок
Инструменты и рынки
Инструменты и рынки
Установка Альфа-Директ 3.5.2 (25)
Настройка котировок в Альфа-Директ 3.5.2 (25)
Торговля в Альфа-Директ 3.5.2 (25)
Настройка котировок и позиций в QUIK
Открытие доступа к «ВР»
Зачисление д/с
Зачисление д/с
Вывод д/с
Вывод д/с
Маржинальные параметры
Маржинальные тарифы
Тарифы за сделки и расчеты
Примеры. Конвертация RUR в USD
Примеры. Спекуляции RUR в USD
Налоги
Оценка торговых систем c USD и EUR
Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки
Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки
Приложение. Тарифы за сделки и расчеты
Приложение. Тарифы за сделки и расчеты
Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки
Приложение. Пример отчета «О движении денежных средств»
1.86M
Категории: ФинансыФинансы БизнесБизнес

Валютный рынок. Учебный центр «Альфа-Директ»

1.

26.11.2014
Валютный рынок
Учебный центр «Альфа-Директ»

2. Валютный рынок

Для частных клиентов Альфа Банк (Альфа-Директ) открыт прямой
доступ к торгам на валютной секции Московской биржи.
1
Конвертация валюты
по биржевым ценам
с низкой комиссией
за короткое время
2
Спекуляции с основными валютами (доллар, евро)
высокое маржинальное плечо
реальные биржевые котировки
высокая скорость операций

3. Инструменты и рынки

Для всех клиентов Альфа-Директ открыт прямой доступ на Валютный рынок
Московской Биржи для торговли долларом США и Евро.
Инструмент
Описание
USD
Доллар США
1 лот –
EUR
1000 $
Евро
1 лот –
1000 E

4. Инструменты и рынки

Совершать покупки и продажи можно на двух рынках с расчетами сегодня и завтра.
Рынок
Описание
ВР(TOD)
Рынок для заключения сделок и учета валютных позиций
Срок расчета сегодня (T0)
Время трансляции котировок по USD на МБ 10:00 – 17:15
Время трансляции котировок по EUR на МБ 10:00 – 15:00
Время заключения сделок в ТС Альфа-Директ 10:00 – 15:00
ВР(TOM)
Рынок только для заключения сделок
Срок расчета завтра (T+1)
Время трансляции котировок на МБ 10:00 – 23:50
Время заключения сделок в ТС Альфа-Директ 10:00 – 23:50

5. Установка Альфа-Директ 3.5.2 (25)

Замечание: Для торговли валютой на МБ необходимо установить терминал АльфаДирект версии 3.5.2 (сборка: 25) или старше

6. Настройка котировок в Альфа-Директ 3.5.2 (25)

Замечание:
Инструменты USD и EUR на рынках
ВР(TOD) и ВР(TOM) доступны для
просмотра и торговли.
Все остальные инструменты,
находящиеся в разделе ВР ММВБ,
доступны только для просмотра.

7. Торговля в Альфа-Директ 3.5.2 (25)

Замечание:
На рынке ВР(TOD) доступны только лимитированные со сроком хранения 1 день (все
неисполненные заявки снимаются в 15:00 и не перевыставляются).
На рынке ВР(TOМ) доступны все типы заявок с произвольным сроком хранения.

8. Настройка котировок и позиций в QUIK

Замечание: Настройка котировок в QUIK: все валютные инструменты торгуются на одном рынке «ММВБ
Валюта: ЕТС». Доступные инструменты:
USDRUR_TOD и EURRUR_TOD – USD и EUR с расчетами T0 (поставка сегодня).
USDRUR_TOM и EURRUR_TOM – USD и EUR с расчетами T1 (поставка завтра).
В лимитах по деньгам видна позиция по рублям и валюте (USD и EUR)на T0 и T1.

9. Открытие доступа к «ВР»

Кому
Описание
Для старых клиентов (счет
открыт ранее 2015)
Необходимо подать устное поручение сотрудникам СКС
Альфа-Директ
Для новых клиентов (счет
открыт начиная с 2015)
Доступ открывается автоматически через один рабочий
день после открытия основного брокерского счета
Замечание: Время регистрации доступа 1 рабочий день (если поручение подано до
16:00), иначе 2 рабочих дня.
Замечание: Регистрация доступа к ВР - бесплатная

10. Зачисление д/с

1
Зачисление с текущего счета в Альфа Банке
(RUB, USD, EUR)
Зачисление с текущего счета Альфа Банке на ВР осуществляется через АльфаКлик или сотрудника отделения. В Альфа-клик опция «Перевод между своими
счетами» (15-30 мин)
Ввод недоступен с 14:45 – 15:30
2
Зачисление с текущего счета другого Банка
(RUB, USD, EUR)
Зачисление из другого банка можно произвести на номер брокерского счета,
который можно узнать в Личном кабинете (реквизиты на сайте Альфа-банка)
3
Распределение между портфелями внутри брокерского счета
(RUB)
Перевод с фондовой (КЦБ ММВБ) на валютную секцию ВР(TOD)
Личный кабинет – вкладка «Денежные переводы», пункт «Резервирование
денежных средств» (1-5 мин)
Замечание: Перевод с фондовой (КЦБ ММВБ) на валютную секцию ВР(ТОD) cчитается
внешним выводом и повлечет удержание НДФЛ по фондовой секции.
Замечание: Зачислить деньги на брокерский счет через банкомат нельзя…

11. Зачисление д/с

Идентификатор
площадки
30601……90XXXXX р. - РЦБ
30601……80XXXXX р. - ВР рубли
30601……80XXXXX € - ВР евро
30601……80XXXXX $ - ВР доллары
№ брокерского
счета
Замечание: Зачислить можно любую из 3х валют (рубль, доллар и евро), указав
соответствующий валютный брокерский счет.
Замечание: При желании есть возможность в альфа-клик переименовать указанные
счета на понятные имена.

12. Вывод д/с

1
Вывод на текущий счет в Альфа Банке
(RUB, USD, EUR)
Вывод средств через терминал («Операции» / «Отозвать деньги» ) или Личный
кабинет (вкладка «Денежные переводы», «Отзыв денежных средств на счет
клиента, открытый в отделении ОАО «Альфа Банк» (15-30 мин)
Вывод недоступен с 14:45 – 15:30.
2
Перевод на другую площадку
(RUB)
Вывод средств через терминал («Операции» / «Распределить деньги» ) или
Личный кабинет – вкладка «Денежные переводы», пункт «Резервирование
денежных средств» (1-10 мин). Перевод недоступен с 14:45 – 15:30.
3
Вывод в другой банк
(RUB)
Вывод средств через терминал («Операции» / «Отозвать деньги» ) или Личный
кабинет – вкладка «Денежные переводы», пункт «Отзыв …» (зависит от
рейсов) . Время подачи поручения с 9:00-18:00. (после 16:00 – есть
ограничение на сумму)
Замечание: При выводе в день сделки, то блокируется 0,2% от суммы вывода (минимум
3000р).

13. Вывод д/с

Пример: Если завел RUB, купил USD на ВР_TOD на собственные средства, то доллары
можно вывести сразу
Пример: Если завел RUB, купил USD на ВР_TOM на собственные средства, то доллары
можно вывести завтра начиная с 10:00 утра
Можно выводить если:
• А) Сумма вывода меньше текущей позиции по активу
«И»
• Б) Достаточно средств для поддержания текущей маржинальной позиции по
начальным коэффициентам риска
Замечание. Для дальнейшей торговли рекомендуется на счете оставлять валютную
позицию кратную лоту (N * 1000).
Пример: Завели 50 000 руб., купили с плечом на ВР(TOD) 2 000$ (т.е. на сумму 120 000
руб.) при курсе USD/RUR = 60 и коэф. риска X0 = 0,25, то можно вывести 444 $
А) Не более: 50000 / 60
Б) Достаточность поддержания позиции : 0,25*(2000 – X)*60 (50000 – X*60),
X = 444$

14. Маржинальные параметры

Коэффициенты риска (на 24/02/2015)
Инструмент и уровень риска клиента
Лонг
Нач.
Лонг
Мин.
Шорт
Нач.
Шорт
Мин
EUR и Повышенный Уровень Риска
0,099
0,0461
0,099
0,044
USD и Повышенный Уровень Риска
0,099
0,0461
0,099
0,044
EUR и Стандартный Уровень Риска
0,1891
0,09
0,2069
0,09
USD и Стандартный Уровень Риска
0,1891
0,09
0,2069
0,09
Замечание: Начальный коэффициент показывает долю собственных средств в
портфеле, которая необходима для открытия новых позиций.
Минимальный коэффициент показывает необходимую долю собственных средств для
поддержания портфеля.
Замечание: Актуальные значения коэффициентов риска можно посмотреть на сайте в
разделе «условия поддержания маржинальных позиций» ( ссылка )

15. Маржинальные тарифы

Стоимость заимствований
Валюта
Ставка,
% год-х
Рубли
19,8
Доллар (USD) и Евро (EUR)
8
Замечание: Внутри дня использование займа бесплатное.
Если по совокупности сделок на момент расчетов не образуется отрицательная позиция
по любому из активов, то комиссия за займ не удерживается.
Комиссия за использования маржинального кредита удерживается через разницу цен в
сделке РЕПО.
Замечание: Удерживается дополнительная комиссия за операцию РЕПО (СВОП)
согласно п.5 Тарифов (0,003% от 1-ой части РЕПО (СВОП)* кол-во дней).

16. Тарифы за сделки и расчеты

Комиссия
Размер
Брокерская
0,011% - 0,051% от суммы сделки (зависит от суммы за прошлый
месяц) согласно п.4 «Тарифов»
Исполнение
расчетов
0,1 %
от суммы поставки согласно п.6 «Тарифов»
Замечание: По всем сделкам покупки-продажи иностранной валюты, которые были
совершены в результате исполнения поручения клиента объемом менее 50 лотов, Банк
удерживает дополнительное вознаграждение 25 рублей за каждую сделку.

17. Примеры. Конвертация RUR в USD

Пример:
Необходимо конвертировать рубли на доллары
1) Заводим 63000 рублей
2) Покупаем 1000 USD по курсу 60 руб. на рынке ВР (TOD)
3) После покупки можно сразу вывести доллары со счета (т.к. останется 3000 руб. для
уплаты комиссии)
4) После расчетов на следующий день можно вывести оставшиеся средства.
Затраты 1 сделка (худший вариант):
Брокерская комиссия = 60 000 * 0,051% ~ 30 руб.
Комиссия за поставку (расчеты) = 60 000*(1-0,25)* 0,1% = 45 руб. (для ставки риска 0,25)
Комиссия за сделки по заявке меньше 50 лотов = 25 руб.
Итого: 106.6 руб (~10 копеек от биржевого курса)

18. Примеры. Спекуляции RUR в USD

Пример:
Необходимо конвертировать рубли на доллары
1) Заводим 63000 рублей
2) Покупаем 1000 USD по курсу 60 руб. на рынке ВР (TOD)
3) Продаем 1000 USD по курсу 61 руб. на рынке ВР (TOD)
Затраты на 2 сделки (худший вариант):
Брокерская комиссия = 60 000 * 0,051% + 61 000 * 0,051% ~ 60 руб.
Комиссия за поставку (расчеты) = 0 * 0,1% = 0,0 руб.
Комиссия за сделки по заявке меньше 50 лотов = 25 + 25 руб.
Итого: 110 руб. (11 копеек от курса покупки)
При совершении сделок на рынке ВР (TOM) внутри одного дня затраты останутся
прежними.

19. Налоги

Альфа Банк
Не является налоговым агентом по уплате НДФЛ на ВР
Не начисляет и не удерживает НДФЛ при работе на ВР
Не представляет форму 2 НДФЛ по сделкам на ВР

20. Оценка торговых систем c USD и EUR

Замечание: USD и EUR добавлены в инструменты для раздела «Оценка торговых
систем» в Материалах для клиентов
www.alfadirect.ru/school/defaulta.asp?page=systems

21. Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки

Покупка USD на ТОМ и продажа на ТОД на следующий день: Не возникает
дополнительных комиссий.

22. Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки

Покупка USD на ТОД и продажа на ТОМ: Возникает изменение нетто позиции по USD
и следовательно комиссия за расчеты (~ 0,1% + 0,1%). Происходит 2 дня изменение
нетто позиции по USD.

23. Приложение. Тарифы за сделки и расчеты

Пример: Расчета суммы для применения тарифа 0,1 при конвертации.
Куплено 1000$ при курсе 60 руб. и нач. коэф. риска Х0 ~ 0,25 (на собственные
средства, т.е. без сделок СВОП)
Итого будут сделки:
Buy USD 1000 по 60 руб.
(для ставки риска 0,25)
S1 = 1000*60,
(сальдо сделок)
S2 = 1000*60*0,25,
(сальдо по урегулированным сделкам без учета сделок СВОП)
S = S1 – S2 = 1000*60 - 1000*60*0,25 = 45 000 р
Комиссия = S*0,1%= 45р
http://www.alfadirect.ru/?page=ad_alltarifs&adirect=

24. Приложение. Тарифы за сделки и расчеты

Пример: Расчета суммы для применения тарифа 0,1 при торговле с плечом
Куплено 3000$ при курсе 60 руб. и коэф. риска Х0 = 0,25. Из них 1000$ на собственные
средства, а 2000$ на заемные, (т.е. будет сделка СВОП на 2000$).
Итого будут сделки:
Buy USD 3000 по 60 руб.
Sell USD 2000 по 60 руб. (СВОП)
(для ставки риска 0,25)
S1 = (3000 – 2000$)*60 = 60000, (сальдо сделок)
S2 = 3000*60*0,25 = 45000,
(сальдо сделок без учета сделок СВОП)
S = S1 – S2 = 60000 – 45000 = 15 000
Комиссия = S*0,1%= 15р
Стоимость СВОП = 2000*60*(22%/365 + 0,003%) = 75р
http://www.alfadirect.ru/?page=ad_alltarifs&adirect=

25. Приложение. Особенности работы на рынках с разной датой поставки

Покупка USD на ТОМ и продажа на ТОД: Возникает шорт актива USD и следовательно
дополнительная комиссия за кредит (8%/365 + 0,003%). Возникает СВОП: Buy USD 1000
$

26. Приложение. Пример отчета «О движении денежных средств»

Сумма
Напр.
Комментарий в отчете
Оплата сделок покупки валюты на
3940,58 списание
валютном рынке.
3938,21 зачисление
0,12 списание
29.34
списание
57678.00 зачисление
Пояснение
первая часть РЕПО продажа валюты
(сумма, которой не хватает для закрытия
отрицательной позиции)
Зачисление средств от продажи и
погашения валюты на валютном рынке.
вторая часть РЕПО = 3940,58 * (1-22/100/365)
и разница по суммам РЕПО = 2,37 р.
Комиссия банка за сделки на валютном
рынке
За операцию РЕПО = 3940,58 * 0,003/100
Комиссия банка за сделки на валютном рынке
Зачисление средств от продажи и погашения
валюты на валютном рынке.
Брокерская комиссия по сделкам
Сумма от продажи
57745.00
списание
Оплата сделок покупки валюты на валютном
рынке.
Сумма от покупки
125.00
списание
Ком. Банка за сд., сов. по поруч. об. менее 50
лотов
Комиссия биржи за заявки менее 50 лотов
English     Русский Правила