Нормальный закон распределения случайных величин

1.

Нормальный закон распределения
случайных величин
Нормальный закон распределения, также известный как
гауссовское распределение, является одним из основных понятий
в теории вероятностей и статистике. Он описывает распределение
случайной величины, которая имеет симметричную форму и
четкий пик вокруг среднего значения.
Наиболее
важное
применение
нормального
закона
распределения , как и других законов, состоит в решении задач
двух типов:
1) Определение вероятности появления случайной величины в
заданном интервале
2) Определение интервала возможных значений случайной
величины при заданной вероятности.

2.

Функция плотности распределения
В лабораторной практике и математической статистике
исключительно большую роль играет нормальное распределение
(открыто Муавром в 1733 г. и затем детально изучалось Лапласом
и Гауссом). В честь Гаусса нормальное распределение часто
называют гауссовским. Оно является непрерывным распределение
с плотностью вероятности, равной: