Банковская система

1.

Банковская система
План.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Происхождение банков.
Сущность и основные функции банков.
Коммерческий банк и его операции.
Центральный банк и его функции.
Денежно-кредитная политика центрального банка.
Иностранные банки в экономике.
1

2.

История банковского дела
Амстердамский расчетный банк (Wisselbank)
1609 г.
Банк Швеции (Riksbank) 1668 г.
Банк Англии 1694 г.
2

3.

Сущность и функции банков
Банк – финансовый посредник, стоящий меду кредитором и заемщиком.
Функции:
Собирания временно свободных денежных средств.
Регулирования денежного оборота.
Посредническая функция.
Два уровня банковской системы:
Коммерческие банки и Центральный банк.
3

4.

Коммерческий банк
1. Функции коммерческого банка.
2. Собственный и заемный капитал банка.
3. Формирование активов и пассивов
коммерческого банка.
4. Риски коммерческого банка.
4

5.

Собственный и привлеченный
капитал банка
Собственный капитал - это денежное
выражение всего реально имеющегося
имущества, принадлежащего банку (сумма
уставного капитала, фондов банка и
нераспределенной прибыли).
Фонды банка: резервный, производственного и
социального развития, материального
поощрения, амортизации, страховой.
Привлеченный капитал– это средства, не
принадлежащие банку, но участвующие в его
деятельности (депозиты, кредиты, облигации).
5

6.

Операционные доходы банка
1. Доходы от учетно-ссудных операций.
2. Проценты и дивиденды от инвестиций в
ценные бумаги.
3. Прибыль от учредительства,
спекулятивных биржевых сделок.
4. Комиссионное вознаграждение по
расчетным, переводным и др.операциям.
5. Комиссия по доверительным операциям.
6. Доходы от заграничных кредитов и
валютных сделок.
6

7.

Расходы и прибыль банка.
Расходы банка – расходы на проведение
операций, выплата зарплаты служащим,
выплата процентов вкладчикам.
Операционные доходы – расходы = чистая
прибыль банка.
Операционная прибыль/собственный
капитал банка = норма банковской прибыли
7

8.

Пассивные и активные операции
банка
Пассивные операции – это операции по
формированию ресурсов банка, которые
отражаются в пассиве его баланса. К ним
относят:
1. Прием вкладов, открытие и ведение
расчетных, текущих счетов.
2. Получение кредитов от коммерческих
банков или центрального.
3. Эмиссия инвестиционных ценных бумаг.
8

9.

Активные операции коммерческого банка
означают использование от своего имени
привлеченных и собственных средств для
получения соответствующего дохода.
Основные виды активных операций.
1. Предоставление кредитов.
2. Инвестиции в ценные бумаги.
3.Осуществление инвестиционных проектов.
4. Валютные дилинговые операции.
5. Лизинговые операции.
9

10.

Баланс банка
АКТИВЫ
ПАССИВЫ
I. Высоколиквидные активы
I. Обязательства
II. Доходные активы
1. Средства банков.
1. Кредиты банкам.
2. Текущие счета.
2. Ценные бумаги.
3. Срочные счета.
3. Кредиты юр.лицам
4. Выпущенные ценные бумаги.
4. Кредиты ИП.
5. Прочие обязательства.
5. Кредиты физ.лицам.
6. Резервы по просроч. кредитам
III. Прочие активы
II. Собственные средства.
1. Основной капитал.
2. Нераспределенная прибыль
3. Расходы будущих периодов.
10

11.

Риски коммерческого банка
1. Риск ликвидности – неспособность
погасить обязательства перед
вкладчиками.
2. Кредитный риск – непогашение
заемщиком основного долга и процентов.
3. Риск процентных ставок – назначение
невыгодной процентной ставки по
кредитам, депозитам и облигациям.
11

12.

Центральный банк.
1. Функции центрального банка.
2. Денежно-кредитная политика центрального
банка:
- операции на открытом рынке;
- рефинансирование банков;
- нормативы обязательных резервов
- валютное регулирование
- депозитные операции
3. Отрицательные процентные ставки.
4. Количественное смягчение.
12

13.

Функции центрального банка
1. Осуществляет монопольную эмиссию
банкнот.
2. Является банком банков.
3. Является банкиром правительства.
4. Проводит денежно-кредитное
регулирование и банковский надзор.
13

14.

Денежно-кредитное регулирование
Операции на открытом рынке – купля-продажа
центральным банком векселей, облигаций и
прочих процентных бумаг за свой счет.
Рефинансирование банков – кредитование
центральным банком коммерческих банков, в
том числе и учет векселей.
Нормативы обязательных резервов – нормы
обязательных отчислений коммерческих банков
от привлеченных ресурсов на резервный счет в
центральном банке.
14

15.

Денежная масса
Денежная масса – сумма наличных и безналичных
денежных средств, а также других средств платежа.
М (0) – наличные деньги в обращении.
М (1) = М(0) + средства на расчетных, текущих счетах +
депозиты до востребования.
М (2) = М(1) + срочные вклады.
М (3)= М(2) + сертификаты и облигации госзайма.
Денежная база – сумма М(0) и резервов
коммерческих банков, депонированных в
центральном банке.
15

16.

Монетизация экономики
Коэффициент монетизации – отношение норматива М2 к ВВП.
16

17.

17

18.

Динамика коэффициента
монетизации экономики России
18

19.

Денежный мультипликатор
19

20.

Разновидности кредитов
коммерческим банкам
Внутридневные
Овернайт (один календарный день)
Ломбардный (один календарный день)
Кредиты, обеспеченные нерыночными
активами
20

21.

Ломбардный список Банка России
1.Облигации, выпущенные от имени России и
размещенные на внутреннем и внешнем рынке.
2. Облигации субъектов РФ и муниципальных
образований.
3. Облигации ипотечных агентств.
4. Облигации кредитных организаций и
Внешэкономбанка.
5. Облигации некредитных организаций.
6. Облигации международных финансовых
организаций (международные инвестиционные
банки).
7. Долговые ценные бумаги, выпущенные
юридическими лицами нерезидентами РФ.
21

22.

Депозитные аукционы
В условиях структурного профицита (избытка)
ликвидности основными операциями
центрального банка России, которые он
проводит еженедельно для управления
совокупным объемом ликвидности и
временного абсорбирования у кредитных
учреждений избыточных денежных средств,
являются депозитные аукционы на срок 1
неделя.
22

23.

Отрицательные процентные ставки
23

24.

24

25.

25

26.

Количественное смягчение
Количественное смягчение (Quantitative
easing, QE) – действие, предпринимаемое
центральным банком для стимулирования
экономики. Оно заключается в скупке
финансовых активов. Этими активами обычно
являются государственные, банковские
облигации или облигации бизнеса.
26

27.

Механизм QE
Создание денег→ Вливание наличности →
Рост общего предложения денег → Рост
стоимости финансовых активов → Снижение
доходности по выплатам → Больше
финансовых средств для инвестирования
27

28.

Ставка Libor
Это усредненная %-ная ставка
межбанковского кредитования на
международном рынке с 1985 г. Ее размер
ежедневно определяется Британской
ассоциацией банкиров. Формируется на
основе процентных ставок нескольких банков
ориентиров (всего 16 банков): Banque
Nationale de Paris, Bank of Tokyo, Deutsche
Bank, Morgan Guaranty Trust Company of NY,
National Westminster Bank и др.
28

29.

Замена Libor
Ставка будет рассчитываться как среднее
арифметическое из средневзвешенных
процентных ставок по привлеченным
российскими кредитными организациями
вкладам в рублях, иностранной валюте (доллар
и евро).
Эта ставка нужна для расчета налога на доход,
получаемый от депозитов, а также установления
предельных значений для банков - какие ставки
по депозитам они могут предлагать своим
клиентам.
29

30.

Иностранные банки в экономике
100% банковского капитала у иностранных банков:
Мадагаскар, Буркина Фасо, Замбия, Мозамбик,
Барбадос.
90% : Сенегал, Сальвадор, Ямайка, Люксембург, Литва,
Эстония, Босния и Герцеговина, Албания.
80-90% : Уганда, Свазиленд, Румыния, Чехия,
Словакия.
70-80% : Н.Зеландия, Мексика, Танзания, Конго,
Армения, Болгария, Македония, Сербия и
Черногория.
0% : Куба, Иран, С.Аравия, Катар, Эфиопия, ШриЛанка, Исландия, Ливия, Йемен.
30

31.

Иностранные банки в экономике
1% : Япония, Швеция, КНР.
2% : Австралия, Вьетнам, Сингапур, ОАЭ,
Нидерланды, Испания.
3% : Нигерия, Азербайджан.
5% : Индия, Швейцария, Канада.
6%: Франция, Италия, Таиланд.
9% : Колумбия.
12% : Германия.
15% : Великобритания.
18% : США
31