Управление операционными рисками

1. Управление операционными рисками

УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫМИ
РИСКАМИ
Выполнила: студентка группы МП-11 Шибаева П.А.

2. Понятие

2
Операционный риск — это возможность
потери прибыли, вызванная неправильной
организацией процессов внутри кредитной
организации, принятием решений и
совершением действий сотрудниками
организации и какими-либо внешними
событиями

3. Виды операционных рисков по Basel II

3
Персональный — убытки появляются вследствие
действий сотрудников банка;
Процессуальный — убытки появляются вследствие
ошибок, допущенных в организации процесса
финансовой деятельности;
Системный — убытки появляются вследствие
несовершенства технологий, применяемых в банке;
Внешний — убытки появляются вследствие
изменений законодательства, политической сферы,
экономической сферы, физического вмешательства
отдельных лиц.

4. Операционные потери могут быть в виде:

4
Прямых потерь
- снижения стоимости активов;
- досрочного списания (выбытия) материальных активов;
- денежных выплат в виде судебных издержек, взысканий по решению суда,
штрафных санкций надзорных органов и т.д.;
- денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим кредитной
организации в целях компенсации им во внесудебном порядке убытков,
понесенных ими по вине кредитной организации;
- затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение
последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных
обстоятельств;
- прочие затраты, связанные с устранением причин возникновения и
реализации риска.
Косвенных потерь (не выражающихся напрямую в денежном эквиваленте,
но косвенно влияющих на финансовый результат):
- потеря деловой репутации;
- недополученные запланированные доходы;
- приостановка деятельности в результате неблагоприятного события
(технологический сбой);
- отток клиентов и т.д.

5. Процент подверженности операционным рискам по категориям:

5
Ущерб материальным активам
30%
Трудовые отношения и безопасность
на рабочем месте
38%
Внутреннее мошенничество
59%
Клиенты, продукты и деловая
практика
Нарушение деловой активности и
отказы систем
Исполнение и управление
процессами
67%
71%
74%
Внешнее мошенничество
75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

6. Методы управления:

6
Регулярный аудит совершаемых операций;
Анализ имеющейся информации по операционным
рисковым событиям;
Регулярный мониторинг ключевых индикаторов риска;
Оценка и анализ возможного риска отдельными
подразделениями и филиалами;
Контроль соблюдения принятых в банке правил;
Обучение и мотивирование персонала кредитной
организации;
Исключение человеческого фактора за счет
автоматизации процессов;
Страхование от наступления операционных рисков.

7. Цель управления операционными рисками

7
Целями управления и контроля над операционным риском являются
минимизация информационных и финансовых потерь, связанных с
отражением банковских операций на счетах бухгалтерского учета, а также
адекватностью отражения учетной информации в различных формах
отчетности, с эксплуатацией программного обеспечения, использованием
в деятельности банка технических средств и высокотехнологического
оборудования при реализации банковских услуг. Управление данной
категорией рисков осуществляется через принятие процедурных норм по
операциям банка и утверждения положений структурных подразделений,
а также должностных инструкций сотрудников банка с целью
разграничения их функций и полномочий.
Система управления операционными рисками в банке вк
лючают в себя следующие этапы:
выявления (идентификация) операционного риска;
оценка операционного риска;
мониторинг операционного риска;
контроль и минимизация операционного риска.

8.

8
1. Выявления операционного риска означает проведения
анализа всей деятельности банка на различных уровнях,
начиная с внутрибанковских нормативных документов,
отдельных банковских операций, контрактов и бизнес
процессов банка и заканчивая анализом условий
функционирования банков в системе в целом.
2. После того, как все существующие операционные
риски банка выявлены, необходимо произвести их оценку. В
мировой банковской практике применяются следующие
методы оценки операционных рисков:
метод статистического анализа;
балльно-весовой метод (метод оценочных карт);
метод моделирования ситуации (сценарный анализ).

9.

9
Метод оценки
Суть метода
Метод
статистического
анализа
Методы, основанные на статистическом анализе, требуют наличие базы
данных обо всех случаях реализации рисков, которые включают в себя
время, фактор риска, тип убытка, а также сумму понесенного банком
ущерба. Анализ фактических убытков прошлых периодов дает
возможность прогнозировать потенциальные операционные потери.
Следует помнить, что в случае если в банке базы данных по понесенным
потерям нормально не ведутся, то решения принятые на основе оценки
операционных рисков могут быть неправильными.
Балльно-весовой
метод
При использовании данного метода уровень операционного риска
сопоставляется с мерами его минимизации и последующей его оценке.
На основе экспертного анализа выбираются оперативные показатели,
используемые для принятые управленческих решений, и каждому из
них в зависимости от значимости по отношению к целям управления
присваиваются веса. Далее эти показатели сводятся в определенные
таблицы, так называемые оценочные карты, и с применением
различных шкал производятся соответствующая оценка. При этом,
основными параметрами являются частота потерь и их объем.
Полученные результаты обрабатываются в зависимости от весовых
коэффициентов, анализируются в разрезе различных бизнес-единиц
банка.
Метод
моделирования
ситуации
При использовании данного метода привлекается группа экспертов,
которая разрабатывает несколько возможных сценариев развития
ситуаций в деятельности банка. Сценарии моделируются для
различных направлений деятельности банка. После разработки
сценариев создается модель частоты распределения и размеров
потери, которая потом используется для оценки операционных
рисков.

10.

10
3. Мониторинг операционных рисков проводится в целях
недопущения повышения уровня операционного риска,
так как регулярный мониторинг помогает отслеживать
все рисковые события и оперативно выявлять любые
изменения уровня операционного риска в банке.
4. Контроль и минимизация операционного риска
предполагает принятие активных мер по отношению к
факторам риска. Минимизация операционного риска
осуществляется
за
счет
снижения
вероятности
реализации
операционного
риска,
ограничения
величины потенциальных потерь либо комбинацией
этих подходов. В целом, контроль операционных рисков
осуществляется службой внутреннего контроля банка.

11. Заключение

11
Главная цель управления операционными рисками — максимально
снизить убытки кредитной организации в процессе ее деятельности. В
этом должны быть заинтересованы не только банки, но также
государство и общество, для которых стабильность банков — это
стабильность экономики.
На практике вся нагрузка по управлению кредитным риском ложится
исключительно на плечи самой кредитной организации.
Сложность природы операционных рисков требует системного
подхода к управлению ими, которое должно осуществляться на
всех уровнях менеджмента, а также во всех структурных
подразделениях, т.е. система операционного риск-менеджмента
должна
быть
интегрирована
в
систему
корпоративного
управления банка.
Управление операционными рисками заключается в создании
систем быстрого и адекватного реагирования на появление угроз
рисков в целях предотвращения появления у банков убытков, а
также исключения повторной реализации событий рисков.