Совершенствование управления деятельностью кредитной организации на основе применения технологии искусственного интеллекта

1.

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Совершенствование управления
деятельностью кредитной организации на
основе применения технологии
искусственного интеллекта (на материалах
ПАО «СБЕРБАНК»)
Выполнила: студент группы 7Эк(с)-81 Курманова Э. К.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Щербакова Н. В.
1

2.

Актуальность выпускной квалификационной работы
Актуальность и своевременность дипломной работы, обуславливается не до конца
изученными аспектами новых процессов в банковской сфере. Устаревшие системы
управления требуют полное обновление и усовершенствование, и это касается не только
частичной доработки.
Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Цель:
- исследовать теоретические основы механизма управления деятельностью кредитной
организации на основе применения технологии искусственного интеллекта на
материалах ПАО «Сбербанк».
Задачи
- анализ искусственного интеллекта (ИИ), и связанных с ним реализацией проблем;
- определение сущности и основных форм работы на примере конкретного
предприятия;
- нахождение путей совершенствования ИИ в организации
Объект и предмет выпускной квалификационной работы
Объект исследования - ПАО «Сбербанк».
Предмет исследования - технология искусственного интеллекта на материалах ПАО
2
«Сбербанк».
Проблемы ИИ на примере конкретного предприятия и пути их решения.

3.

Механизм управления деятельностью кредитной
организации и его элементы
В каждой организации имеется отдельный орган, который осуществляет функцию
управления.
Основная цель механизмов управления деятельностью кредитной организации:
обеспечить возможности для ведения финансово-хозяйственной деятельности;
определить оптимальные источники привлечения необходимых ресурсов;
повысить рентабельности деятельности.
Банки имеют сложную организационную структуру, в которой есть внутренние и внешние
подразделения.
• Внешние: дочерние компании,
Внутренние: департаменты,
филиалы, дополнительные
отделы, организационные
офисы.
подразделения.
3

4.

Искусственный интеллект - это интеллект, демонстрируемый
машинами, отличающийся от естественного интеллекта,
демонстрируемого животными, включая людей.
Применение искусственного интеллекта в
Ключевых направлениях деятельности
банка
4
Рынок ИИ в России и мире
Индекс зрелости технологии ИИ в России и мире

5.

Финансовые показатели в сфере ИИ
Ситуация связана с высокой сложностью решений, которые требуют их
адаптации к конкретным задачам и радикальной реорганизации большинства
бизнес-процессов.
5

6.

Общая характеристика ПАО «Сбербанк» и
основные показатели его деятельности
ПАО «Сбербанк» был зарегистрирован 20 июня 1991 года. Среднесуточный объем
торгов акциями Сбербанка (далее – Сбер) составляет около 40% от общего объема
торгов мос. Бирже.
По состоянию на 01.01.2022 банк занимает первое место в банковской системе
Российской Федерации по размеру активов.
6
Динамика активов Сбера
Динамика пассивов Сбера

7.

Динамика доходов и расходов ПАО
«Сбербанк» за 2019-2021 гг., млрд. руб.
Показатели
1. Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери
2. Общая сумма чистых доходов от операций с финансовыми
вложениями (финансовые активы и обязательства, доходы от
участия в капитале других юридических лиц)
3. Общая сумма чистых доходов от операций с иностранной
валютой и драгоценными металлами
4. Общая сумма сальдо комиссионных доходов и расходов
5. Прочие операционные доходы
6. Операционные расходы
7. Изменение резерва по прочим потерям
8. Прибыль до налогообложения
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 – стр. 6 + стр. 7)
Изменение в 2021 г.
по сравнению с 2019
г.
относительное,
+,%
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1 114
1 183
1 177
63
5,66
-61
51
107
168
276,59
51
26
24
-27
-52,51
317
364
433
116
36,65
34
765
48
715
65
760
31
-4
91,62
-0,59
-42
-112
-44
-2
-5,59
648
846
1 002
354
54,70
70
284
47,11
56,97
7
9. Возмещение (расход) по налогам
10. Чистая прибыль (убыток)
150
498
192
654
220
811

8.

Состав и структура чистой ссудной задолженности по
видам заемщиков ПАО «Сбербанк» за период 20192021 гг., млрд. руб.
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменения млрд. руб.
Изменения в %
Ссудная задолженность юр. лиц
113274
11769
13571
22436
119,81
Ссудная задолженность физ. лиц
4337
4925
6170
1833
142,27
Межбанковские кредиты
1595
1595
1635
4039
102,53
Ссудная задолженность до вычета
резервов на возможные потери
172603
18560
215777
41174
123,85
Резервы на возможные потери
10381
1094
1234
1962
118,89
Чистая ссудная задолженность
16222
174666
20143
39213
124,17
8

9.

Кредитный портфель физических лиц ПАО
«Сбербанк» за период 2019-2021 гг.
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
Наименование показателя
Мл
рд. руб.
Кредиты физ. лиц всего,
в т. ч:
Уд. Вес %
Млрд.
руб.
Уд. Вес %
Млрд.
руб.
Уд. Вес %
433
100
4924,5
100
6169,5
100
237
54,67
2856
58,01
3518
57,03
103
2,38
109
2,22
119
1,93
135
31,28
1436,5
29,17
19130
31,29
506
11,67
521
10,59
601,5
9,75
7
жилищные кредиты
0
автокредиты
,2
потребительские кредиты
6
кредитные карты
,1
9

10.

Категории клиентов обслуживаемых в ПАО
«Сбербанк», млн. чел.
Категории клиентов
2019
2020
2021
2022
Темп роста
2022/2019 г., %
32,3
42,5
56,8
62,1
192,3
32,6
39,1
42,8
53,4
163,8
Клиенты веб-версии «Сбербанк
Онлайн»
26,4
31,5
45,5
50,6
191,6
Клиенты СМС-сервиса
29,4
35,2
47,8
55,9
211,7
Клиенты удаленных сервисов:
интернет-банк «Сбербанк
Онлайн», СМС-сервис
«Мобильный банк» из них:
Клиенты мобильного приложения
«Сбербанк Онлайн»
10

11.

Искусственная система управления ИСУ
1. Анализ банковских систем
По данным автоматизированных систем, сотрудник провел за
неделю 40 операций по вкладам, из которых 20 были оформлены
онлайн. По данным системы 40 клиентов пользуются
приложением Сбербанк Онлайн.
4. Обучение розничной сети
эффективному способу
устранения отклонений.
Сотрудникам направляется
индивидуальное задание:
«Ознакомьтесь с правильным
порядком проведения
операции».
2. Определение маркеров
отклонений в процессах
Доля подтвержденных операций
составляет 67% от возможного(20
операций из 30).
Норматив применение онлайн
оформлений составляет 80%,
сотрудник допустил отклонение.
3. Лучшая практика по устранению отклонения
Руководителю необходимо:
- Удостовериться, в технической возможности проведения
операции. Устраниться при наличии.
- Провести наблюдение за сотрудником в момент обслуживания
клиентов.
- При выявлении отклонений продемонстрировать сотруднику
11
правильный порядок работы

12.

Условия снятия и пополнения наличных
в банкоматах Сбербанка
12

13.

Механизм системы управления Сбербанка
13

14.

Проблемы ПАО «Сбербанк» в сфере
управления деятельностью с применение ИИ
Управление кредитным
портфелем.
Овердрафт.
Высокий уровень отказов.
Отток клиентов.
Искусственная система
управления персоналом.
Некорректная отработка
задач. Низкие показатели
продаж.
Внедрение современных
банкоматов.
Дорогое обслуживание
банкоматов.
Инкассация.
14

15.

Рекомендации по применению ИИ в ПАО
«Сбербанк
Основополагающей целью Банка является активное привлечение новых клиентов и
удержание существующих.
Сценарии развития
Решения:
• Использование ИИ в
расчетах при
предоставлении
овердрафта для
малого и среднего
бизнеса;
• Оснащение офисов и
точек обслуживания
банкоматами с
функцией
автоматической
инкассации
наличных.
15

16.

Оценка эффективности разработанных
мероприятий для банка
В условиях жесткой конкуренции побеждает та компания, которая эффективно применяет
современные технологии в управлении деятельности кредитного процесса как одного из
основных бизнес процессов банка.
За счет внедрения предварительного одобрения овердрафта, сокращается время работы
сотрудников и снижает отказы по запросам овердрафта.
Документы подписываются онлайн самим клиентом.
При масштабировании данного процесса, можно сократить сотрудников.
При минимальной заработной плате 35 000 рублей и перечисленных страховых взносах
сбережения фонда заработной платы будут 35 000 * 30 / 100 + 35 000 = 45 500.
При сокращении на 4 человека экономия составит 45 500 * 4 = 182 000 рублей в месяц; через
год, 182 000 * 12 = 2 184 000 рублей.
Сейчас инкассация осуществляется раз в неделю, а техническое обслуживание обычных
банкоматов осуществляется раз в три дня.
Если один банкомат инкассируется 5-6 раз в месяц, то ресайклер будет инкассироваться 2-3
раза.
По подсчетам, при правильной установке один банкомат с функцией автоматической
инкассацией позволит сэкономить банку 182 000 рублей в месяц и 2 184 000 рублей в год.
В результате внедрения предложенных мероприятий эффективность финансовохозяйственной деятельности компании повысится.
16

17.

Спасибо за внимание
17