Эконометрика. История развития, определение, особенности метода, базовые понятия (лекция 1)

1.

Эконометрика: история развития,
определение, особенности метода,
базовые понятия

2.

3.

4.

это
самостоятельная
научная
дисциплина,
объединяющая
совокупность теоретических результатов,
приемов,
методов
и
моделей,
предназначенная для того, чтобы на базе
экономической
теории,
экономической
статистики,
математико-статистического
инструментария придавать конкретное количественное
выражение
общим
закономерностям,
обусловленным
экономической теорией
взаимосвязей
экономических явлений и процессов.

5.

Основные цели эконометрики
•Прогноз
экономических и социально –
экономических показателей, характеризующих
состояние и развитие анализируемой системы
•Имитация различных возможных сценариев
социально – экономического развития

6.

Основные задачи эконометрики:
1.Построение эконометрических моделей:
представление экономических моделей в математической
форме, удобной для проведения эмпирического анализа
(спецификация модели)
2.Оценка параметров построенной модели
3.Проверка качества найденных параметров модели и
самой модели в целом (верификация)
4.Использование построенных моделей для объяснения
поведения экономических показателей, прогнозирования и
предсказания, а также для осмысленного проведения
экономической политики

7.

Этапы эконометрического моделирования:
1.Постановочный этап: определение конечных
моделирования, набора факторов и показателей
целей
2.Априорный этап: предмодельный анализ экономической
сущности изучаемого явления
3.Параметризация: собственно моделирование, т.е. выбор
общего вида модели, состава и формы входящих в неё связей
4.Информационный этап: сбор статистической информации
5.Идентификация модели: статистический анализ модели и
оценивание неизвестных параметров модели
6.Верификация модели: сопоставление реальных и модельных
данных, проверка адекватности модели, оценка точности
модельных данных
7. Интерпретация полученных результатов

8.

Этапы построения эконометрической модели
1. Постановка задачи
2. Априорный анализ
3. Информационно-статистический
этап
4. Спецификация модели
5. Идентификация модели:
Идентификация
возможна
Идентификация
не возможна
6. Верификация модели:
Модель
адекватна
Модель не
адекватна
7. Интерпретация полученных
результатов

9.

Типы экономических данных, используемых в
эконометрических исследованиях:
Пространственные данные – характеризуют ситуацию
по конкретной переменной (или набору переменных),
относящейся к пространственно разделенным сходным
объектам в один и тот же момент времени.
Пример:
набор
сведений
(объем
производства,
количество работников, доход и др.) по разным фирмам
в один и тот же момент времени или период.
Временные ряды отражают изменения (динамику)
какой-либо переменой на промежутке времени.
Пример: ежеквартальные данные по инфляции, данные
по средней заработной плате, национальному доходу и
др.

10.

Результирующая
(зависимая, эндогенная)
переменная Y
Объясняющие (экзогенные,
независимые) переменные X

11.

Результирующая (зависимая, эндогенная)
переменная Y
Характеризует
результат
или
эффективность
функционирования экономической системы. Значения ее
формируются в процессе и внутри функционирования
этой системы под воздействием ряда других переменных
и факторов, часть из которых поддается регистрации,
управлению и планированию.
В регрессионном анализе результирующая переменная
играет роль функции, значение которой определяется
значениями объясняющих переменных, выполняющих
роль аргументов. По своей природе результирующая
переменная всегда случайна (стохастична).

12.

Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X
Это — переменные, которые поддаются регистрации и
описывают
условия
функционирования
реальной
экономической системы. Они в значительной мере
определяют значения результирующих переменных.
Обычно часть из них поддается регулированию и
управлению.
Значение этих переменных могут задаваться вне
анализируемой
системы.
Поэтому
их
называют
экзогенными. Еще их называют факторными признаками
По своей природе они могут быть как случайными, так и
неслучайными.

13.

Типы эконометрических моделей
Модели временных рядов
Регрессионные модели с
одним уравнением
Системы одновременных
уравнений

14.

Обобщенная эконометрическая модель:
y = f(α, x) + ε
где y - результативный признак;
f(α, x) - функционал, выражающий вид и
структуру взаимосвязей;
x = (x1, x2,…, xn) - вектор значений факторов xi;
α = (α0, α1, α2,…, αn) - вектор некоторых
произвольных констант, называемых
параметрами модели;
ε - ошибка модели, или возмущение.

15.

Основные виды частных эконометрических
моделей:

16.

Определение вида модели