Страховой портфель

1.

Страховой
портфель
Выполнила студентка группы 3СД-21
Большакова Лиза

2.

Содержание
Страховой портфель: понятия,
классификации и методы оценки
Принципы формирование страхового
портфеля
Признаки оптимального страхового потрфеля
Иван Воронков
2

3.

Страховой портфель: определения
Страховой портфель — Это совокупность страховых рисков,
принятых страховщиком на страхование.
Страховой портфель — Это основа, на которой базируется вся
деятельность страховщика и которая определяет финансовую
устойчивость страховых операций и страховой компании в
целом.
Главная цель формирования страхового портфеля — Это
достижения оптимального соотношения между риском и
доходом страховщика, при этом основным принципом при
формировании страхового портфеля является принцип
эквивалентности, сбалансированности и эффективности.
Я съел страхавой партфель
Иван Воронков
3

4.

Сбалансированный страховой портфель:
Страховой портфель: типы
Типы страховых портфелей:
Агрессивный тип – с высокой степень риска и доходности, но с
низкой финансовой устойчивостью
Консервативный тип – с низкой степенью риска и устойчивым
низким доходом, с высокой финансовой устойчивостью
Диверсификационный тип - со средней степенью риска и
умеренным доходом, средней степенью финансовой устойчивости;
Это комбинированный вид страхового портфеля, состоящий из
универсальных рисков
Не сбалансированный страховой портфель:
Страховой портфель по соотношению принятых на страхования
рисков и страхового покрытия может быть сбалансированным и не
сбалансированным:
Сбалансированный страховой портфель — это эффективная
модель с высокой финансовой устойчивостью и умеренной
степенью риска.
Несбалансированный страховой портфель — это неэффективная
модель агрессивного типа с низкой финансовой устойчивостью,
высокой степенью доходности и ликвидности.
ААААААААААААААААААААААААААААААААА
Иван Воронков
4

5.

Страховой портфель
Для обеспечения финансовой устойчивости страхового портфеля используют определенный набор финансовый
инструментов-тарифную политику, инвестиционную деятельность, систему перестрахования и резервный фонд.
Перестрахование позволяет выравнивать риски и повышать финансовую устойчивость страхового портфеля.
А он просто был умновый и перестрахавался…
Иван Воронков
5

6.

Принципы формирования
страхового портфеля
Принципы формирования:
1. Рациональная достаточная величина;
2. Однородность;
3. Равновесие;
4. Стабильность.
Иван Воронков
6

7.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ДОСТАТОЧНАЯ ВЕЛИЧИНА:
Все расчёты по оценке доходности, эффективности операций, по
управлению страховым портфелем является коммерческой тайной
страховщика.
Определяется доля каждой совокупности договоров по видам
страхования в общей величине страхового портфеля из этого следует, что
портфель страховщика составляется из общего числа приблизительно
равных по размеру рисков или из небольшого числа мелких рисков, что
может быть достигнуто через систему страхования. Не соблюдение этого
условия может привести к тому, что при наступлении одного страхового
случая страховщик может оказаться банкротом.
!Большое внимание! уделяется анализу и динамике стоимостных средних
и относительных показателей позволяющие выделить факторы,
оказывающие влияние на рост или снижение страховых платежей
заключённых договоров по каждому виду страхования. Рост страховых
премий и числа договоров страхования должен сопровождаться ростом
соответствующих абсолютных и относительных показателей. Если число
договоров не растёт или уменьшается, что это свидетельствует о
ухудшении работы страховщика об ухудшении финансовой устойчивости
страховых организаций.
Не достаточно велик, но рацыонален
Иван Воронков
7

8.

ОДНОРОДНОСТЬ:
Однородность страхового портфеля оценивается по 2м
показателям:
Размер страховой суммы
Величина риска.
Для оценки однородности рекомендуют использовать показатель
«рассеивание страховой суммы». Он отражает долю договоров с
максимальными и минимальными размерами страховой суммы.
Нормальное распределение – среднеарифметическое значение.
Величина риска по конкретному договору страхования,
определенная до момента его включения в страховой портфель,
находит отражение в страховом тарифе по виду страхования.
Поэтому исследуют обоснованность применения тарифных ставок
с целью установления степени риска по ним. Стремление
выравнивания страховых сумм породило потребность
перестрахования. Часть риска страховщик оставляет для под
своей ответственностью, а другую часть передает на
перестрахование.
коты
(однородновные)
Иван Воронков
8

9.

РАВНОВЕСИЕ:
Равновесие страхового портфеля
характеризуется отношением вновь
заключаемых и заканчивающихся договоров.
Важно достичь такое состояние портфеля, при
котором как минимум поток новых договоров
компенсирует заканчивающиеся. При этом
компенсация должна распространяться не
только на число договоров, но и на сумму
взносов по ним, на страховую сумму, срок
страхования, величину риска страховщика.
Держыт равновесее
(между договоровами)
Иван Воронков
9

10.

СТАБИЛЬНОСТЬ:
Стабильность страхового портфеля показывает
какая часть договоров будет оплачена до конца
срока страхования. Страховой портфель может
изменяться, на что оказывает влияние отказ
страхователя от договора до истечения срока
страхования.
устабилился
Иван Воронков
10

11.

Признаки оптимального страхового портфеля.
Признаками оптимального страхового портфеля являются: однородность страхового портфеля, по
которому распределение страховых сумм не отличается от нормального, степень риска по
портфелю не превышающее 10%, размер единичного риска не превышающее 10% собственных
средств страховщика
Определение основных признаков оптимального формирования страхового портфеля
представляет основу для проведения анализа и оценки влияния страхового портфеля на
финансовую устойчивость страховщика. Приведем оценку финансовой устойчивости страховщика с
учетом признаков формирования страхового портфеля в таблице:
(На таблицу)
Иван Воронков
11

12.

Оценка финансовой устойчивости страховой компании с учетом оптимальности страхового портфеля в 2005 - 2006 гг.
Показатели
2005
2006
Платежеспособность
Нормальная
Нормальная
Ликвидность
Достаточная
Достаточная
Надежность страховщика
Повышается
Устойчивость страховых
операций
Повышается
Повышается
Оптимальность
страхового портфеля
Не достигается
Не достигается
Стадия финансовой
устойчивости
На границе нормальной финансовой устойчивости и
неустойчивого финансового положения
Иван Воронков
12

13.

Страховая компания имеет пограничную
финансовую устойчивость, которая находится на
границе нормальной финансовой устойчивости и
неустойчивого финансового состояния. Потому
что страховой портфель за рассматриваемый
период не является оптимальным, так как
составляющие его страховые риски по параметру
страховой суммы неоднородны. Однако
повышение надежности страховщика за счет
роста ликвидности активов, платежеспособности
и рентабельности, а также устойчивости
страховых операций положительно сказываются
на его финансовой устойчивости.
Произведён анализ таблицы
Хорошо произвели
Страховой портфель в 2006 г. был неоднороден,
что создавало предпосылки для возникновения
возможной несбалансированности страхового
портфеля и неспособности выполнения страховых
обязательств в будущем.
Рассматриваемая в работе методика оценки
оптимальности страхового портфеля и его
влияния на финансовую устойчивость
страховщика позволяет выразить некоторое
сомнение в применимости допущения
непрерывности деятельности страховщика
Иван Воронков
13

14.

Спасибо за
внимание!