ЧижоваИА_Презентация_финал

1. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Кафедра анализа данных и машинного обучения
Разработка информационной системы
интеллектуального анализа отчетности о
деятельности кредитных организаций
Чижова Ирина Александровна
Доцент, к.т.н. Кублик Евгений Ильич

2. Актуальность научного исследования

На 1 мая 2024 года в России:
320 банков
36 НКО
С 2013 года ЦБ РФ проводит активную политику по
оздоровлению банковской системы.
Высокая актуальность развития инструментов и методов
надзора для увеличения его эффективности.
2

3. Цель, объект и предмет исследования

Цель
–
повышение
скорости
и
эффективности
осуществления надзора за соблюдением кредитными
организациями законодательства РФ с применением методов
машинного обучения.
Объект исследования – информационная аналитическая
система надзорной деятельности.
Предмет исследования – этапы разработки информационной
аналитической системы.
3

4. Задачи исследования

Задачи:
• исследовать техническую и экономическую основы для
создания аналитической системы;
• изучить особенности проведения аналитических процедур
для поддержки надзорной функции Банка России;
• разработать информационную систему с применением
методологии DevOps.
4

5. Основные понятия

Банковское
регулирование
оптимальное
управление всем
банковским сектором
установка норм и
требований
финансовая
стабильность
соблюдение
законов и
нормативов в
финансовой
сфере
защита
интересов
вкладчиков
Банковский
надзор
оценка каждого банка
отдельно
отслеживание их
исполнения
5

6. Стандарты процесса жизненного цикла

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010
Информационные технологии.
Системная и программная
инженерия. Процессы
жизненного цикла программных
средств
ГОСТ Р 57193-2016
ГОСТ Р 53622-2009
Системная и программная
инженерия. Процессы
жизненного цикла систем
Информационные технологии.
Информационно-вычислительные
системы. Стадии и этапы
жизненного цикла, виды и
комплектность документов
Планирование и анализ
требований
Разработка
Определение
требований
Тестирование
Проектирование
архитектуры
Развертывание и
сопровождение
6

7. Аналитические процедуры

Базовый источник данных для проведения анализа – формализованные наборы
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
«О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных
организаций в Центральный банк РФ»
Счета
Операции
Остатки
Пример результата анализа сравнения УОИ
с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах (Форма 0409101)
7

8. Аналитические процедуры

Иллюстрация работы интеллектуального анализа в системе
Встроенная в систему модель
Результаты обучения модели
Метод ML
Logistic regression
0.69
SVM
0.71
K Nearest Neighbor
0.66
Decision Tree
0.63
Random Forest
0.70
Gradient boosting
0.70
Multilayer Perceptron Classifier
0.61
F1
8

9. Функциональные требования

- Структуризация проверок по организациям.
- Подключение внешних баз данных.
- Анализы для сопоставления отчетности кредитных организаций.
- Анализ с использованием методов машинного обучения.
- Удобство пользовательского интерфейса.
- Инструменты для визуализации данных.
- Экспорт данных в разные форматы для использования вне системы.
- Управление учетной записью пользователя.
- Управление доступом к информации.
- Обеспечение безопасности.
- Регулярное резервное копирование данных.
9

10. Монолитная архитектура системы

10

11. DevOps конвейер для разработки ИС

11

12. Метрики оценки работы системы

12

13. Выводы

Результат работы системы:
- сокращение количества перевыгрузок наборов данных поднадзорных лиц до 1
раза в абсолютном большинстве случаев – определяет эффективность работы
системы
- сокращение времени для первичного анализа данных на 29% - посредством
систематизации и удобства проведения аналитических процедур в одной системе.
13

14. Спасибо за внимание!