Modul_3

1. Модуль 3. Управление банковской деятельностью

2.

Ликвидность банка
— это его способность покрыть
свои обязательства перед
клиентами.

3.

Оценка, ликвидности коммерческого банка
осуществляется на основе следующей формулы:
где КЛБ — коэффициент ликвидности банка,
Зк — задолженность по кредитам,
Вкл — сумма вкладов (депозитов) в банке.

4. Показатели ликвидности и методы их определения

Коэффициент абсолютной ликвидности
Наличность в кассе и кладовой банка, почтовые
чеки, подлежащие инкассации чеки и купоны,
отдельные виды ценных бумаг, которые можно
немедленно реализовать/Краткосрочные
обязательства банка

5.

Коэффициент покрытия краткосрочных
обязательств
Наличность, остатки средств на счетах в
центральном банке, у национальных и иностранных
банков-корреспондентов, золото и другие
быстрореализуемые активы (государственные
ценные бумаги), в которые банки помещают часть
своих активов/Краткосрочные обязательства банка

6.

Коэффициент отношения кредитов к
депозитам
важный показатель, поскольку основой
банковского дела является предоставление кредитов
за счет привлеченных средств с целью получения
прибыли на разнице между получаемыми и
уплачиваемыми процентами

7. Методы управления активами

1. Общий метод распределения средств или
общий фонд средств (pool of funds
approach);
2. Распределение активов, или конверсия
средств (assets allocation or convertion
funds approach);
3. Научный метод (scientific method).

8. Метод научного управления активами

Р(п)=0 Мх }+0,05x2+0,06*3+0,07*4+0,12*5+0,13*6,
где Р
— прибыль;
х — сумма инвестирования;
4, 5, 6, 7, 12, 13 — проценты соответственно по
государственным
краткосрочным
облигациям,
государственным
долгосрочным
облигациям,
первоклассным коммерческим ссудам, срочным ссудам,
потребительскому кредиту, ипотечному кредиту.

9. Управление пассивными операциями банка

наличие хорошего помещения и квалифицированного
персонала;
банк должен учитывать общеэкономическую ситуацию в стране
и мировую конъюнктуру;
при планировании пассивных операций банк должен учитывать
местонахождение свое и филиалов, а также предусмотреть
оказание небанковских услуг;
при развитии пассивных операций учитывается фактор
преимущества "старых" опытных банков, которые давно
работают на рынке;
при развитии и расширении пассивных операций банк должен
строить свою политику достаточно гибко и поддерживать свою
устойчивость;
для расширения пассивных операций банк может также
использовать фонды центрального банка, на внутреннем рынке
— займы от других банков и кредитно-финансовых
учреждений, займы на мировом рынке ссудного капитала;
для расширения пассивных операций банк должен постоянно
развивать маркетинг.

10. Управление процентной политикой банка

Процентный риск означает, что средняя
стоимость привлеченных средств банка, т.е.
депозитов и взятых взаймы денег, связанная
с предоставлением кредита, может обогнать
в течение срока действия кредита среднюю
процентную ставку по кредитам.

11. Виды процентного риска

Позиционный риск представляет собой
риск по какой-то одной позиции — по
проценту в данный конкретный момент.
Структурный риск, вызванный
изменениями на денежном рынке в связи с
колебаниями процентных ставок,
отражается полностью по балансу банка.

12. Инвестиционная политика банка

Инвестиции банков
– средства, вложенные в частные и
государственные ценные бумаги.

13.

Инвестиционная стратегия
– расширение вложений на рынке
ценных бумаг с целью увеличения
доходов банка.

14. Методы управления инвестиционной деятельностью

Диверсификация портфеля ценных бумаг;
Управление на основе контроля;
Управление на основе экстраполяции;
Управление на основе разработки
принципиально новых стратегий;
Управление на основе принятых
оперативных решений.