Презентация ВКР Мазлова Я.А

1.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Колледж экономики и информатики имени А.Н. Афанасьева
Специальность 38.02.07 Банковское дело
Выпускная квалификационная работа на тему:
«Оценка кредитоспособности заемщика в АО Банк «Венец»»
Выполнила:
Студентка группы БДдо-31
Мазлова Я.А.
Научный руководитель:
Старший преподаватель Валеева А.Р.
Ульяновск
2026

2.

Актуальность темы исследования
Актуальность темы работы связана с тем, что на сегодняшний день целью
деятельности любого коммерческого банка является получение прибыли за счет
осуществления банковских операций. Наибольшую долю в структуре активов
коммерческих банков составляет статья кредитования, поэтому в каждом
коммерческом банке разработана система оценки кредитоспособности заемщиков.
Неэффективная система оценки кредитоспособности заемщиков может привести к
снижению прибыли и к дальнейшему банкротству.

3.

Объект и предмет исследования
Объект исследования – потенциальный заемщик банка АО Банк «Венец».
Предмет исследования – существующая методика оценки кредитоспособности заемщика –
физического лица.

4.

Цели и задачи исследования
Цель исследования – проведение оценки кредитоспособности заемщика.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические подходы к оценке кредитоспособности потенциального
заемщика в коммерческом банке.
2. Провести анализ системы оценки кредитоспособности потенциального заемщика на
примере АО Банк «Венец».
3. Разработать мероприятия, направленные на развитие методов оценки
кредитоспособности заемщика – физического лица АО Банк «Венец».

5.

Динамика ссудной задолженности АО Банк «Венец» за 2023–2025 гг.
Таблица 3 — Величина ссудной задолженности АО Банк «Венец» за 2023–2025 гг., млн. руб.
Наименование
2023 год
2024 год
2025 год
Изменения с
2025 от 2023
Тыс. руб.
Изменения с
2025 от 2023
Темп роста, %
Изменения с 2025
от 2023
Темп прироста,
%
Задолженность по
кредитным ссудам
2191245
2306572
2448552
257307
111,74
11,74
Сумма резерва
181110
162050
160722
–20388
88,74
–11,26
Чистая ссудная
задолженность
2010135
2144523
2285830
275695
113,72
13,72
3000000
2500000
2191245
2306572
2010135
2448552
2144523
2285830
2000000
1500000
1000000
500000
181110
162050
160722
2023
2024
2025
0
Данные таблицы 3 показывают рост ссудной задолженности до
вычета резервов физическим лицам на 257307 млн. руб. или на
11,74%. При этом сумма резервов снижается на 20388 млн. руб. или
на 11,26% в сравнении с 2023 годом. Величина чистой ссудной
задолженности физическим лицам АО Банк «Венец» после вычета
резерва возросла на 275695 млн. руб. или на 13,72%.
Задолженность по кредитным ссудам
Сумма резерва
Чистая ссудная задолженность
Рисунок 2 — Динамика ссудной задолженности и резервов АО Банк
«Венец» за 2023–2025 гг., млн. руб.

6.

Динамика ссудной задолженности физическим лицам
Таблица 4 — Величина ссудной задолженности физическим лицам АО Банк «Венец» за 2023–2025 гг.,
млн. руб.
Наименование
2023 год
2024 год
2025
год
Изменения с
2025 от 2023
Тыс. руб.
67355
Изменения с
2025 от 2023
Темп роста,
%
123,03
Изменения с
2025 от 2023
Темт
прироста, %
23,03
Задолженность по
кредитным ссудам
физическим лицам
всего, в том числе
Рефинансирование
Корпоративный
кредит
Иные
потребительские
ссуды
Сумма резерва всего,
в том числе по
видам:
Рефинансирование
Корпоративный
кредит
Иные
потребительские
ссуды
Чистая ссудная
задолженность всего,
в том числе по
видам:
Рефинансирование
Корпоративный
кредит
Иные
потребительские
ссуды
292509
325152
359864
104219
1804
143479
989
178405
564
74186
–1240
171,18
31,26
71,18
–68,74
186487
180684
180895
–5592
97,00
–3,00
26878
27662
28774
1896
107,05
7,05
По рефинансированию физических
лиц чистая ссудная задолженность
возросла на 59591 млн. руб. в 2024
году
или
на
59,55%.
По
корпоративному кредиту и иным
потребительским ссудам чистая
ссудная задолженность снизилась
на 1268 млн. руб. или на 79,75% и
на 2863 млн. руб. или на 1,75%
соответственно. График показывает
разнонаправленные тенденции.
200000
26787
213
6849
249
8742
242
–18045
29
32,64
113,62
–67,36
13,62
22519
20564
19788
–2731
87,87
–12,13
265630
297490
321090
55460
120,88
20,88
163968
160120 159663 161105
136630
150000
100072
100000
50000
1590
740
322
2023
2024
2025
0
Рефинансирование
Корпоративный кредит
100072
1590
136630
740
159663
322
59591
–1268
159,55
20,25
59,55
–79,75
163968
160120
161105
–2863
98,25
–1,75
Иные потребительские ссуды
Рисунок 3 — Динамика чистой ссудной
задолженности физическим
лицам по видам кредитов за 2023–2025 гг.,
млн. руб.

7.

Структура кредитного портфеля физических лиц
Таблица 5 — Динамика структуры кредитного портфеля по величине чистой ссудной
задолженности физическим лицам, %
Наименование
2023 год
2024 год
2025 год
Изменения с 2025
до 2023
Изменения с 2025
от 2024
Рефинансирование
37,67
45,93
49,73
8,25
3,80
Корпоративный кредит
0,60
0,25
0,10
–0,35
–0,15
Иные потребительские ссуды
61,73
53,82
50,17
–7,90
–3,65
рефинансирование
В структуре кредитов для физических лиц преобладают
ипотечные и жилищные с долей 37,67%, 45,93% и 49,73 и
потребительские ссуды с долей 61,73%, 53,82% и 50,17%. Менее
1% доля автокредитования. Доля ипотечного и жилищного
кредитования возрастает на протяжении 2023–2025 гг., а доля
потребительских ссуд несколько снижается.
50,17%
49,73%
иные потребительские
ссуды
корпоративный кредит
Рисунок 4 — Структура кредитного портфеля
физических лиц АО Банк
«Венец» в 2025 году, %

8.

Просроченная задолженность и коэффициент качества портфеля
Таблица 6 — Величина просроченной ссудной задолженности физическим лицам АО Банк
«Венец» за 2023 — 2025, млн. руб.
Наименование
2023 год
2024 год
2025 год
Изменения с 2025 от
2023
Темп роста, %
Изменения с 2025
от 2023
Темп роста, %
Изменения с 2025
от 2023
Темт прироста, %
Задолженность по
кредитным ссудам
292509
325152
359864
67355
123,03
23,03
Просроченная
задолженность
49714
51221
54556
4842
109,74
9,74
Коэффициент качества
кредитного портфеля
17,00
15,75
15,16
–1,84
89,20
–10,80
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
359864
325152
292509
2023
54556
51221
49714
2024
Задолженность по кредитным ссудам
2025
Значение Кккп, превышающее 10 %, указывает на
высокое значение кредитного риска банка. Вследствие
ухудшения
экономической
обстановки
объем
невыплаченной задолженности возрос на 4842 млн
рублей, увеличившись с 49714 млн рублей до 54556
млн рублей.
Просроченная задолженность
Рисунок 5 — Динамика общей и просроченной ссудной задолженности
физических лиц за 2023–2025 гг., млн. руб.

9.

Структура кредитного портфеля по категориям качества ссуд
Таблица 7 — Структура кредитного портфеля АО Банк «Венец» за 2023–2025 в %
Категории качества ссуд
На 31.12.2023
На 31.12.2024
На 31.12.2025
1 категория качества
61,50%
58,60 %
57,20 %
2 категория качества
24,80 %
27,20 %
28,30 %
3 категория качества
7,20 %
7,70 %
7,90 %
4 и 5 категория качества
6,50 %
6, 50 %
6,60 %
8%
7%
1 категория качества
28%
2 категория качества
57%
3 категория качества
4 и 5 категория качества
Рисунок 6 — Структура кредитного портфеля АО Банк «Венец» по
категориям качества ссуд в 2025 году, %
Кредиты первой группы качества снижаются с
61,5% до 57,2%, уступая 2–5 группам. Кредитный
риск оказывает давление на базовый капитал путем
снижения его статей за счет несозданных резервов
на возможные потери по ссудам 2–5 категорий
качества. Поэтому необходимо применение мер
снижения кредитного риска по ссудам 2–5
категорий качества.

10.

Скоринговые баллы, используемые в АО Банк «Венец»
Таблица 8 — Скоринговые баллы, используемые в АО Банк «Венец»
Количество скоринговых баллов
Платежеспособность клиента
1—149
Низкая
150—593
Средняя
594—903
Высокая
904—999
Очень высокая
АО Банк «Венец» использует единый скоринговый метод, который измеряется в баллах от
1 до 999. Принимая решение о выдаче кредита, банк анализирует не только рейтинг
заемщика, но также и его кредитную историю, чтобы выяснить, что могло стать причиной
понижения рейтинга.

11.

Расчет оценки кредитоспособности по модели Дюрана
Таблица 10 — Расчет оценки кредитоспособности потенциального заемщика, кредитным специалистом
АО Банк «Венец» (Пример 1)
Показатель
Характеристика
Балл
Максимальное значение по
модели Дюрана
Пол
Возраст
Профессия
Длительность проживания в
местности
Финансовые показатели
Женский
31 год
Главный бухгалтер
31
0,4
1,1
0,3
0,42
0,4
—
0,55
0,42
Наличие личного автомобиля, счета в
банке
Крупная строительная компания
7 лет
0,45+0,35=0,8
0,99
Работа
Занятость
Итого:
0,21
0,413
3, 643
Таблица
11
—
Расчет
оценки
кредитоспособности
потенциального заемщика, кредитным специалистом АО Банк
«Венец» (Пример 2)
Показатель
Характеристика
Балл
Пол
Возраст
Профессия
Длительность проживания в
местности
Финансовые показатели
Мужской
25 лет
Водитель
25
0
1,0
0,15
0,42
Максимальное
значение по
модели Дюрана
0,4
—
0,55
0,42
Наличие личного
автомобиля
Работа в стабильной
компании
1,5 года
0,45
0,99
0,15
0,21
0,2
—
Работа
Занятость
Итого:
2,77
Порог величиной 1,20 позволяет
распознать надёжного клиента в 91%
случаев. Повышение порога выше 1,35
уже не отсеивает дополнительных
ненадёжных
клиентов.
Клиент,
получивший оценку выше 1,35 с
вероятностью
близкой
к
100%
окажется
платёжеспособным.
По
результатам проведенной оценки, для
россиянки (пример 1) риск неуплаты
значительно
выше
порога
кредитоспособности и составляет
3,643. Заемщик из примера 2 имеет
невысокий уровень риска (порог
составил 2,77)

12.

Факторы, влияющие на вероятность невозврата кредита
Таблица 13 — Факторы, влияющие на вероятность невозврата кредита
Критерии
Пол заемщика
Образование
Возрастная группа
Сумма кредита
Срок кредита
Сфера деятельности
Социальный статус
Семейное положение
Наличие кредитов
Наличие страхования жизни и здоровья заемщика
Цель кредитования
Совершен ли первый плановый платеж
Описание
Мужской, женский
Ниже среднего, неоконченное среднее, среднее, среднее
специальное, неоконченное высшее, высшее образование, два и
более высших образования, МВА/ученая степень
20—25,25—30,30—35,35—40,40—45,45—50,50—55,55—60,более 60
От 10 т.р., более 100 т.р.
До 6 месяцев, 7—12 месяцев, …, более 36 месяцев
Где работает, должность
Пенсионер, работодатель или индивидуальный предприниматель,
рабочий или служащий по найму, другое
Вдовец (вдова), гражданский (неофициальный) брак, женат
(замужем), разведен (а), холост (не замужем)
Первый или последующий кредит
Есть или нет
Товары, ипотека, автокредит
Да или нет
Выбор этих данных клиентов объясняется легкости их проверяемости, так как потенциальные
заемщики при заполнении анкеты для заявки обязательно предоставляют паспортные данные и
прочие документы, что дает возможность проверять соответствие указанных данных и их
потенциальное влияние на платежеспособность.

13.

Скоринговая карта и оценка рассчитанных баллов
Таблица 14 — Скоринговая карта
Возраст
До 25 лет
5
Владелец
20
Руководитель
15
Собственность
Работа
Стаж
Работа мужа/жены
1/безработный
0
Нет/домохозяйка
0
25-40 лет
10
Совладелец
15
Менеджер среднего
звена
10
1-3 лет
5
Руководитель
10
40-50 лет
15
Съемщик
10
Служащий
5
50 и больше
10
Другое
5
Другое
0
3-10 лет
10
Менеджер среднего
звена
5
10 и больше
15
Служащий
1
Таблица 15 — Оценка рассчитанных баллов
Значение скоринговой карты
Решение о кредитовании
65 и больше
Положительное (возможно на более выгодных условиях)
50-56
Положительное
40-50
Дополнительный (ручной) анализ заявки
Менее 40
Отказать
Согласно скоринговой системе, кредит может быть одобрен клиентам с талонами К-№1-3, 5-6, 8-9. На
втором этапе для каждого клиента, прошедшего первичный отбор, рассчитывается рейтинг с помощью
дерева решений.

14.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!