Оценка кредитоспособности заемщика в российских условиях

1.

Слекеничс Андрей
старший финансовый аналитик
Оценка кредитоспособности заемщика в
российских условиях
Методика MacroScoring

2.

Экономические особенности скоринга в России
Высокая динамика социально-экономических процессов
необходим
высокий поток кредитных заявок
скоринговая система должна быть адаптивна на уровне алгоритма
Недостаточное количество кредитных историй по большинству рынков
необходимо
опираться на модельные расчеты
Низкая эффективность денежного рынка
необходимо
определять премию за риск на уровне кредитного
продукта
скоринговая система должна учитывать параметры продукта

3.

Социальные особенности скоринга в России
Особенности гендерных отношений
корректный
учет диверсификации доходов членов домохозяйства
учет общности расходов членов домохозяйства
Высокая составляющая скрытых доходов физ. лиц
скоринговая
система должна оценивать доходы физического
лица по сделанным ранее расходам
скоринговая система должна оценивать доходы физического
лица по его недоходным характеристикам

4.

Методологические требования к скоринговой
системе
Функционирование вне зависимости от наличия исторических данных
Адаптивность к изменяющейся макроэкономической обстановке
Учет параметров кредитных продуктов и особенностей бизнес-процессов
Оценка кредитных заявок сложной структуры
Оценка залогового качества обеспечения кредитной сделки
Оценка реальных доходов физ. лица по номинальным или недоходным
характеристикам

5.

Методика MacroScoring: платежеспособность
Платежеспособность физического лица оцениваются на основании
прогноза его будущих вероятностных доходов и расходов
доходы
расходы
Локализированный
прогноз
изменения доходов по отраслевой
принадлежности источника дохода
Оценка
Оценка
Оценка
возможности потери и
приобретения источника дохода от
социальных и демографических
показателей
потребительского
поведения физ. лица и членов
домохозяйства
вероятности изменения
численности домохозяйства
Наличие
величина
сбережений
и
их

6.

Методика MacroScoring: кредитоспособность
Каждая оценка учитывает экономическую ситуацию локального рынка
Кредитоспособность заемщиков определяется с учетом параметров
кредитного продукта, залогового качества обеспечения.
Объекты оценки (заявки)
Физическое лицо
Заемщик (созаемщик)
поручитель
Источник доходов
Собственность
основное обеспечение
доп. обеспечение
восстановление доходов
Объекты , влияющие на оценку
Параметры кредитных продуктов
Критерии кредитоспособности
Объекты ввода/вывода
анкета заемщика
отчет по оценке

7.

Анализируемые характеристики объектов заявки
Физическое лицо
Источник дохода
пол
возраст
образование
отраслевая принадлежность
служебное положение
срок работы в компании
трудовой стаж
типология домохозяйства
принадлежность к домох.
состояние в браке
недельная занятость
размер компании
тип собственности компании
валюта дохода
количество членов домох.
количество иждивенцев
обязательные платежи
поручительские обязательства
сбережения
форма получения
величина дохода
сбережения,
приносящие доход
дохода
Собственность
тип
стоимость приобретения
текущая стоимость

8.

Поддерживаемые критерии кредитоспособности и
анализируемые риски объектов заявки
Поддерживаемые критерии
вероятность
дефолта
вероятность возникновения
просроченной задолженности
вероятность досрочного погашения
ожидаемые убытки от дефолта
-- с учетом основного обеспечения
-- дополнительного обеспечения
ожидаемый срок погашения кредита
ожидаемый срок до возникновения
дефолта
ожидаемый срок до возникновения
первой просроченной задолженности
Анализируемые риски
смерти
физ. лица
потери трудоспособности
потери источника дохода
не нахождения источника дохода
изменения реальных доходов
изменения номинальных доходов
валютные риски по доходу
увеличения численности домохоз.
не уменьшения численности домохоз.
потребительское увеличение расходов
потери залогового обеспечения
изменения стоимости обеспечения

9.

Управление объектами, влияющими на оценку
Программная реализация
методологии позволяет
определять свойства объектов в
явном виде:
Кредитные продукты
Критерии кредитоспособности
Объекты ввода/вывода
анкета заемщика
отчет по оценке

10.

Управление объектами кредитной заявки
Программная реализация методологии
позволяет прямо на точке розной
продажи определять объекты заявки и
анализировать кредитоспособность
заемщиков по заявкам любой
сложности

11.

Преимущества используемой методологии
Отсутствие необходимости использования кредитных историй
Учет типологии домохозяйства физического лица и совместных расходов
Гибкость в определении критериев кредитоспособности
Гибкость в выборе анализируемых характеристик физ. лиц
Раздельный прогноз динамики каждого из источников доходов
Восстановление доходов по социально-экономическим показателям и
предыдущим расходам заемщика

12.

Компания EGAR Technology:
Web Site: www.consumerlending.ru
E-mail: [email protected]
Тел. 095-105-3388
EGAR Technology,
офис в Москве:
4-й Лучевой просек
Выст. Центр «Сокольники»
Павильон N 5
www.egartech.ru
Tel: 212-223-3552
EGAR Technology
Headquarter
307 East 53rd Street,
6th Floor,
New York, NY 10022
www.egartech.com