Несиелік тјуекелді басќару

1. 14- таќырып Несиелік тјуекелді басќару.

14- тақырып
Несиелік тәуекелді басқару.

2. Дјріс жоспары 1. Несиелік тјуекел тїсінігі. 2. Несие тјуекелін басќарудыѕ институционалды жаєдайы. 3. Несие тјуекелін басќарудыѕ јдістері.

Дәріс жоспары
1. Несиелік тәуекел түсінігі.
2. Несие тәуекелін басқарудың
институционалды жағдайы.
3. Несие тәуекелін басқарудың
әдістері.

3. «Тјуекел» деген термин ќазіргі кезеѕніѕ экономикалыќ теориясында ґте жиі ќолданылады, алайда тјуекел деген ўєымды јр тїрлі тїсініп, оєан

«Тәуекел» деген термин қазіргі кезеңнің
экономикалық теориясында өте жиі қолданылады,
алайда тәуекел деген ұғымды әр түрлі түсініп, оған
әр түрлі анықтама беруге болады. Тәуекелдің ең кең
түсінігі келешекте сол немесе басқа оқиғаның болу
қатысындағы белгісіздікті білдіреді. Ал тәуекелдің
нақты анықтамалары жөнінде айтатын болсақ, онда
оған әдетте экономика саласы, шаруашылық
немесеқаржы қызметінің сол немесе басқа аясы
ықпал етеді.

4. Банктіѕ кредит ќызметі оны банктік емес мекемеден ерекшелейтін негізгі ґлшемніѕ бірі болып табылады. Јлемдік практикада кредиттеумен бан

Банктің кредит қызметі оны банктік емес мекемеден
ерекшелейтін негізгі өлшемнің бірі болып
табылады. Әлемдік практикада кредиттеумен банк
пайдасының айтарлықтай бөлігі байланысты.
Сонымен бірге, әсіресе ірі кредитті қайтармау
банкроттыққа, ал оның экономикадағы алатын
орнына байланысты осы банкпен байланысты
кәсіпорындардың, банктердің және жеке
тұлғалардың бірқатарының банкрот болуына әкеп
соқтыруы мүмкін. Сондықтан кредит тәуекелін
басқару кез келген коммерциялық банк
стратегиясының жэне оның тіршілігі мен дамуының
қажетті тармағы болып табылады.

5. Банк практикасында еѕ жиі кездесетін кредит тјуекелініѕ туындауы себептері мен кредиттеумен байланысты проблемаларды ќарастырайыќ: 1)пай

Банк практикасында ең жиі кездесетін кредит тәуекелінің
туындауы себептері мен кредиттеумен байланысты
проблемаларды қарастырайық:
1)пайданың маңызын асырып жіберу. Кредит қоржыны пайда
алынатын аса маңызды көздің бірі болып табылады. Кейде
кредит бөлгенде немесе ол банк үшін канағаттанғысыз
шарттарда берілгенде пайданы арттыруға деген
қызығушылық ақыл-ойды жеңетін кез де болады. Қисынсыз
берілген кредит әдетте одан түсетін кірістен неғұрлым
қымбатқа түседі;
2)кредиттеу қағидасын бұзу. Банктің басшылығы кредиттеу
қағидасын бұзғанын біле отырып қисынсыз тәуекелді кредит
беруі мүмкін. Бұған пайдакүнемдік мүдде, жоғары кіріс
алуға асқан құмарлық, бәсекенің қысымы, достық қарымқатынас және т.б. себеп болуы мүмкін;

6. 3)ќарыз алушы жґнінде жеткіліксіз жјне дјйексіз аќпарат. Проблемалыќ кредит ќарыз алушы ґзініѕ ќызметі туралы жеткіліксіз аќпарат табыс е

3)қарыз алушы жөнінде жеткіліксіз және дәйексіз ақпарат. Проблемалық кредит
қарыз алушы өзінің қызметі туралы жеткіліксіз ақпарат табыс еткен жағдайда
пайда болады. Кредит ресімдейтін әрбір қызметкер клиент жөнідегі бүкіл
құжаттаманың тізбесі бар кредит жөнінде құжаттаманы мұқият қалыптастыруы
тиіс;
4)қанағаттандырарлықсыз кредит келісімі (кредит шарты). Бүгінгі күні банк
қарыз алушымен несиені өтеу жөнінде шарт жасасады, алайда негізгі соманы
қайтарғанда сәтсіздікке ұрынады. Заңды тұрғыдан сауатты жасалған кредит
шарты тәуекелге жол бермеуге көмектеседі;
5)тәуекелмен (проблемалық несие) байланысты несиелерді
қанағаттандырарлықсыз іріктеу. Әрбір банк проблемалық несие бойынша кей
кезде кредиттеу нормалары мен қағидаларынан ауытқиды. Егер олардың
жиынтық сомасы шамалы болған жағдайда, банк оған жол беруі мүмкін. Алайда
банк тәуекелмен байланысты несиелерді мұқият іріктеуі тиіс;
6)нашар мониторинг. Бастапқыда берілген кредиттер қолайлы (стандартты)
болады, алайда кейін олар қанағаттандырарлықсыз кредитке айналып,
проблемалық кредит қатарына көшеді. Бұл жағдай кредиттеудің бүкіл мерзімі
ішінде кредит қызметкерлерінің тарапынан тиімді бакылаудың болмауы
салдарынан орын алады. Кредит ресімдейтін барлық қызметкерлердің қызметі
және клиенттің қызметін талдау үшін қабілеті мен білімі болуы тиіс;
7)кредит тәуекелі кредиттеудің белгіленген түрлері өте жиі қолданылғанда пайда
болуы мүмкін. Сондықтан кредит тәуекелінің барлық маңызды шоғырлануы
жөнінде ақпарат алу қажет.

7. Кредит тјуекелініѕ сипаты мен тереѕдігі соншалыќты кґп ќырлы јрі кїрделі болєандыќтан, олардыѕ бастапќы себебін аныќтау ќажет. Кредит тју

Кредит тәуекелінің сипаты мен тереңдігі соншалықты көп қырлы
әрі күрделі болғандықтан, олардың бастапқы себебін анықтау
қажет. Кредит тәуекелінің пайда болуына негізінен несие құнының
немесе несие капиталы қозғалысының бұзылуы себеп болады.
Базель комитетінің Жаңа келісімі (Вазеі II) кредиттеуде ішкі рейтингке
негізделген тәсілдемені мына түрде пайдалануды ұсынады:
ішкі кредиттік рейтингтер жүйесін кұру;
қарыз алушылардың кредит өтеу қабілетін бағалау және оларға рейтинг
тағайындау;
әрбір қарыз алушы үшін оның дефолтының ықтималдығын есептеу;
қарыз алушының ықтимал дефолт сәтіндегі берешегінің сомасын
бағалау;
дефолт болған жағдайда қайтарылмаған активтің үлесін бағалау;
берешекті өтеу мерзімі.

8. Кредит тэуекелін басќару эдістері жїйесініѕ элементіне мыналар жатады: -кредит ќызметін ўйымдастыруды ќамтамасыз ету; лимит белгілеу; -кр

Кредит тэуекелін басқару эдістері жүйесінің
элементіне мыналар жатады:
-кредит қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
лимит белгілеу;
-кредиттік ақпараттық басқару жүйесі;
-кредитке баға белгілеу;
-кредит қоржынын басқару;
-кредит ұсынысын бағалау және талдау;
-проблемалық кредитті қалпына келтіру;
-кредит мониторингі;
-кредитті авторландыру;
-кредитті саралау.