Совершенствование оценки инновационных рисков в системе риск-менеджмента ведущих предприятий металлургического комплекса России

1. Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»
(ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова)
Кафедра экономики и финансов
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Рискология»
на тему: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ
В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Магистрант: Иванов Иван Иванович, группа ЭЭм-16-2
Научный руководитель: Немцев Виктор Николаевич,
доктор экономических наук, процессор
Магнитогорск, 2017
ИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность
курсовой
работы
обусловлена
настоятельной
необходимостью решения важной народнохозяйственной задачи – повышения
инновационной активности отечественных предприятий.
Явно недостаточная инновационная активность российских организаций
обусловлена многими факторами, среди которых наиболее заметен очень
высокий риск.
Для решения этой задачи требуются адекватные методики и процедуры
управления высоким риском, адаптированные к конкретной отрасли экономики
– черной металлургии
2

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы – совершенствование механизма управления
инновационным риском в корпорациях черной металлургии на
основе гармонизации требований к риск-менеджменту и
систематизации экспертных исследований.
Задачи исследования:
Исследовать теоретические и методологические аспекты оценки и
управления инновационным риском современной корпорации.
Определить отраслевые особенности реализации инновационной
стратегии и проблемы управления высоким инновационным риском.
Проанализировать типовые характеристики и системные недостатки
современной парадигмы риск-менеджмента.
Сформировать итерационный алгоритм оценки инновационных рисков
с использованием аппарата нечетких множеств.
Разработать предложения по совершенствованию элементов механизма
управления инновационным риском корпорации черной металлургии.
3

4. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования – инновационные
риски корпораций черной металлургии
Предмет исследования – механизм
управления инновационным риском
в черной металлургии.
4

5. Основные характеристики традиционной и современной парадигмы риск-менеджмента

ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
Фрагментированный риск-менеджмент: Интегрированный,
каждый
отдел
самостоятельно
управляет рисками (в соответствии со
своими функциями). Прежде всего,
это
касается
бухгалтерии,
финансового и ревизионного отделов
комплексный, системный
риск-менеджмент: управление рисками
координируется высшим руководством;
каждый
сотрудник
организации
рассматривает риск-менеджмент как часть
своей работы
Эпизодический
риск-менеджмент:
управление рисками осуществляется
тогда, когда менеджеры посчитают это
необходимым
Непрерывный
риск-менеджмент:
процесс
управления рисками непрерывен
Ограниченный риск-менеджмент: касается,
прежде
всего,
страхуемых
и
финансируемых рисков
Расширенный
риск-менеджмент:
рассматриваются все риски и возможности
их организации
5

6. Системные недостатки современного риск-менеджмента корпораций

1) отсутствие структурированной информации
2) отсутствие единой методологии и стандартов работы
3) отсутствие управления рисками в целях реализации
инновационной стратегии корпорации
6

7. Уровни координации управления инновационной деятельностью современной корпорации

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Знания, убеждения, компетенции,
восприятие, эмоции
КОГНИТИВНЫЙ
УРОВЕНЬ
ИНННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Организационные коммуникации,
структуры управления
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ,
НОВОВВЕДЕНИЯ
Материальные результаты,
интеллектуальный капитал
МАТЕРИАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
7

8. Многоуровневый показатель инновационного риска корпорации

НЕОБХОДИМОСТЬ
Внешняя
среда
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Стратегический риск
Стратегическое
управление
МАКРОРИСК
Корпорация
СБАЛАНСИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РИСКМЕНЕДЖМЕНТ
Внутренняя
среда
Оперативное
управление
Функциональные
риски
СВОБОДА
МЕЗОРИСК
МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА
МИКРОРИСКИ
СЛУЧАЙНОСТЬ
8

9. Общая схема элементов процесса риск-менеджмента

Общая схема элементов процесса рискменеджмента
Информация о внешней
среде предприятия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТЕКСТА РИСКМЕНЕДЖМЕНТА
Показатели
предприятия
Данные о реализации процесса
риск-менеджмента
Контекст риск-менеджмента
Анализ
преиму
ществ
Идентифицированные риски
Взаимодействие и
консультировани
е
Участники
менеджме
нта
НИОКР
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ
Проанализированные риски
АНАЛИЗ РИСКОВ
Информа
ц-ия от
участн
иков
менеджм
ента
Риск-менеджеры, эксперты,
страховой брокер
МОНИТО
РИНГ
И
АНАЛИЗ
РИСКА
Оцененные риски
ОЦЕНКА РИСКОВ
ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК
Улучш
ение
рискменед
жмента
Принятие и реализация рискового
решения
Стратегическое руководство
предприятия
9

10. Формирование инновационного потенциала в условиях высокого риска

ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
КООРПОРАЦИИ
АДАПТАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ К
ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
ИННОВАЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ
КОРПОРАЦИИ
СООТВЕТСТВУЕТ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОРТФЕЛЬ
КЛЮЧЕВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ,
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
ПОРТФЕЛЬ
РЫНОЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
БИЗНЕСА
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
НОВОВВЕДЕНИЯ
НА
ПРЕДПРИЯТИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ
ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
10

11. Алгоритм оценки уровня инновационного риска на основе нечетко-множественных описаний

ОКОНЧАНИЕ
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ О РИСКАХ
Да
1
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ
8
Нет
2
ПРИНИМАЕТСЯ ЛИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О
ВНЕДРЕНИИ НОВШЕСТВА?
ОПРОС ЭКСПЕРТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ РИСКА НА
ОСНОВЕ АППАРАТА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ МЕТОДОМ
7
НЕСКОЛЬКИХ СВЕРТОК
Нет
3
ДОСТИГНУТА ЛИ
СОГЛАСОВАННОСТЬ
МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ?
6
ОПРОС ЭКСПЕРТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ КРИТЕРИЕВ
Да
ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ
4 КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ
5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ (КАЧЕСТВО
ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ
КОРРЕКТИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
КОМПЕТЕНТНОСТИ)
11

12. Структурная схема когнитивно-нечеткой процедуры управления риском

12

13. Квалификационные категории экспертов для процедуры оценки рисков

I , II , III ,
e, s, t E S T
E e1 , e2 , e3
S s1 , s2 , s3
e1
– базовое образование совпадает с
профилем приоритетного направления
s1 – академик, чл.-корр.РАН; академик,
t1
– опыт работы не менее 10 лет
e2
– базовое образование по смежной
специальности
s2– профессор, доктор наук
t2
– опыт работы не менее 5 лет
e3
– базовое образование по иной
специальности
s3 – доцент, кандидат наук, старший
t3
– опыт работы не менее 1 года
T t1 , t 2 , t 3
чл.-корр. отраслевой академии
научный сотрудник
E S T I , II , III ,
e, s, t
I , если : es1t1 e1 s1t 2 e1 s 2 t1 ;
II , если : e1 s1t 3 e1 s 2 t 2 e1 s 3 t1 e2 s1t 2 e2 s 2 t1 e3 s1t1 ;
III , если : e1 st 3 e1 s3 t 2 e2 s1t 3 e2 s s t 2 e3 s1t 2 e3 s 2 t1 ;
, если : e st es t e s t e s t ,
3
2
3 1 3
3 2 2
13

14. Гармонизация требований стандартизации риск-менеджмента и экспертных исследований риска

ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ
Прогнозирование
Экономический анализ
Оценка ущербов
Экспертные исследования
Производственный аудит
Сюрвей
ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
СТРАХОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРУКТУРНЫЕ ЦЕЛИ
НЕСТРАХОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ РИСКОВ
Мониторинг страховых
рисков
Определение допустимых уровней
рисков предприятия
Определение страхового
покрытия
Формирование страховых фондов
предприятия
Формирование страхового
портфеля
Превентивные мероприятия по
снижению рисков
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Гарантии покрытия глобальных
рисков
Гарантии покрытия страновых
рисков
Гарантии покрытия отраслевых
рисков
Гарантии покрытия региональных
рисков
14

15. Карта рисков корпорации при внедрении инновационного проекта строительства прокатного стана

15
Уровень ущерба
от реализации
риска
Катастрофический
(ущерб свыше 10 млрд.
руб.)
3
Высокий (ущерб от 1
до 10 млрд. руб.)
5
Средний (ущерб от 0,1
до 1,0 млрд. руб.)
1
6
10
7
9
4
2
8
Низкий (ущерб от 10
до 100 млн. руб.)
Очень низкий (ущерб
менее 10 млн. руб.)
Очень низкая
(маловероятно)
Низкая (событие
возможно 1 раз в
5-10 лет)
Средняя (событие
возможно 1 раз в
ближайшие 5 лет)
Высокая (событие
возможно в
ближайший год)
Очень высокая
(несколько раз в
ближайший год)
Возможность реализации риска

16. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!