Технический анализ рынка. (Лекция 2)

1. Технический анализ:

2. Главная задача технического анализа – определить линии тенденции: направление рынка и осуществлять торговлю согласно существующей тенде

Главная задача технического анализа – определить
линии тенденции: направление рынка и осуществлять
торговлю согласно существующей тенденции.
Анализ состояния рынка, основанный на предыдущей истории
изменения цен.
В этом анализе используются графики, отражающие изменение цены
за определенные периоды времени.
Технический анализ позволяет также понять общее состояние рынка в
данный момент, по ряду признаков определить прогноз на будущее
изменения котировок валют.

3. Методы теханализа

Методика для всех рынков практически одинакова. Исследуется
характер и закономерность движения цены. Технический анализ
подразделяется на два метода:

4. Основные принципы теханализа

5. Линейный график

6. Столбиковый график

Бар отражает все изменения цен за
определенный период времени.
High (высшая цена);
Last, Close (цена закрытия);
Open (цена открытия);
Low (низшая цена).

7. Столбиковый график

8. Японские свечи

Если цена открытия ниже цены
закрытия, тело свечи прозрачно.
Если цена открытия выше цены
закрытия – тело свечи закрашено.
Прозрачная свеча изображает
растущий рынок, а закрашенная падающий.
Существуют комбинации свечей –
свечной анализ.

9. Японские свечи

10. Временные интервалы

Периоды
Обозначение
1 минутная
M1
5 минутная
M5
15 минутная
M15
Получасовая
M30
1 час
H1
4 часа
H4
Дневная
D1
Недельная
W1
Месячная
MN

11.

12.

13. Медвежье поглощение

На рынке должна быть ярко
выраженная восходящая или
нисходящая тенденция (пусть
даже краткосрочная).
o
Тело второй свечи поглощает
тело первой (тени могут и не
поглощаться).
o
Второе тело должно быть
контрастным по цвету и быть
белым в случае бычьего сигнала
и черным в случае медвежьего
сигнала.
o

14. Бычье поглощение

Существует исключение для
третьего критерия: когда тело
первой свечи настолько мало, что
эта свеча сравнима с доджем (или
является доджем). Т.е. после
продолжительной нисходящей
тенденции крохотное белое тело
поглощается очень большим белым
телом. А при восходящей тенденции
очень маленькое черное тело
поглощается очень большим
черным телом второй свечи.

15. Звезда, Дож

o
На рынке должна быть ярко
выраженная восходящая или
нисходящая тенденция (пусть даже
краткосрочная).
o
Образуется свеча в которой цена
открытия и цена закрытия
одинаковая.
o
Дож должен быть один.

16. Тренды

У тренда бывает разный срок жизни:
долгосрочный (от 6 месяцев до 8 лет)
среднесрочный (несколько месяцев)
краткосрочный (несколько недель)

17.

Восходящий тренд
Линия, которую цена не может
пробить вверх, называется
линией сопротивления
(Resistance - res),
линия, которую цена не может
пробить вниз, называется линией
поддержки (Support - sup).
Они дают информацию о
возможности покупки-продажи,
предупреждают события,
позволяют распознавать
ситуацию на рынке.

18. Нисходящий тренд

При убывающем тренде
интересует линия тренда,
которая ограничивает цены
сверху и называется линией
сопротивления (resistance line).
Пересечение, или пробитие
линий сопротивления,
предупреждает нас о
возможности ослабления
тренда или даже его смене.

19. Канал

Канал, образующийся в
результате проведения
параллельных линий (sup, res),
ЛИНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Направление канала вниз или
вверх определяет тенденцию
рынка (Trend).
Когда нет тенденции, канал
имеет горизонтальное
положение - Range.
ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ

20. Классификация фигур

Фигуры продолжения
Вымпелы (penants)
Флаги (flags)
Разворотные фигуры
Голова и плечи
(Head and Shoulders, H&S)
Перевернутая голова и плечи
(inverse H&S)
Двойная вершина (double top)
Двойное дно (double bottom)
Тройная вершина (triple top)

21. Фигура: флаг.

22. Фигура: флаг.

23. Двойная вершина и двойное основание

24.

Фигура:Двойное дно

25.

Фигура:Голова и плечи

26. Использование фигур

Процесс идентификация фигур носит отчасти субъективный характер.
Для принятия торговых решений не надо искать фигуры. Они должны
быть хорошо заметны без особых усилий. Если это не так, то лучше
упустить торговую возможность, чем получить убыток.
Графики цены имеют сложный и запутанный вид и при
определенном напряжении фантазии практически в любой момент
времени можно найти фигуру.
Не забывайте про фундаментальный анализ
Используйте для подстраховки другие методы

27. Использование фигур

Использование графических фигур является одним из
подходов к поиску ориентиров для открытия позиций.
Другой подход основан на применении различных
математических функций (индикаторов технического
анализа), помогающих выделить наиболее существенные
особенности в поведении рынков.

28. Технический анализ:

29. Что такое индикаторы?

Индикаторы
представляют собой некую
математическую обработку цены.
В
результате мы имеем график индикатора,
анализ которого позволяет сделать выводы о
дальнейшем направлении движения цены.
Применение
таких методик дало огромные
дополнительные возможности при торговле.

30. Классификация индикаторов

Трендовые
Осцилляторы
Задача трендовых
индикаторов – выделить тренд
на фоне незначительных
мелких колебаний цены
Задача осцилляторов –
определить дальнейшее
движение цены при ее частых
изменениях
Используется на трендовых
рынках
Используется на рынках с нечетко
выраженным или отсутствующим
трендом

31. ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ

0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144…
Эта последовательность чисел
обладает рядом уникальных
свойств.
Деление соседних чисел ряда
стремится к пропорции
«золотого сечения»
(1,618 / 0.618)

32. ПРОЦЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ 0; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 78,6%; 100%

33. Moving Average (средняя скользящая)

34.

Рекомендуется использовать анализ комбинаций средних:
o
для работы на коротких промежутках – средние порядка 5-8, 13-15, 21;
o
для средних промежутков – порядка 15, 21, 34, 50;
o
для длительных промежутков – порядка 34, 50, 80 и 200.
o
Общие правила анализа скользящих средних:
o
Торговать по направлению средней, так как она показывает направление
текущей тенденции.
o
Моменты пересечения средней с графиком курса, а также между собой,
являются аналогом пробития уровней сопротивления или поддержки.
o
Если средняя меньшего порядка (быстрая средняя) пересекает среднюю
большего порядка (медленную среднюю) снизу вверх – сигнал к повышению
курса и открытию позиции покупкой валюты.
o
Если быстрая средняя пересекает медленную сверху вниз – сигнал к падению
курса и открытию позиции продажей валюты.

35. BOLLINGER BANDS – ЛИНИИ БОЛЛИНДЖЕРА

36. Осцилляторы

лучше всего использовать на боковых трендах
Наиболее достоверные сигналы те, при которых четко определяется
перепроданность или перекупленноть рынка
Дивергенция между ценой и осциллятором говорит о развороте
рынка
Необходимо отдавать приоритет тем индикаторам, которые
направлены с главными трендами рынка

37. MACD РАСХОЖДЕНИЕ (ДИВЕРГЕНЦИЯ)

38. RSI – Relative Strength Index

39. Использование индикаторов

Совместное рассмотрение показаний
большой группы индикаторов мало
что дает в практическом смысле.
Большинство трейдеров пользуются
ограниченным набором
инструментов, обычно не
превышающем 2- 4 индикаторов,
которые каждый трейдер выбирает по
своему усмотрению.

40. Заключительное слово по техническому анализу

o
Инструменты технического анализа базируются на истории цен и не
учитывают фундаментальных факторов
o
Для повышения вероятности принятия правильного решения необходимо
пользоваться ограниченным количеством разных методов технического
анализа
o
Необходимо одновременно пользоваться методами фундаментального
анализа