Фінансова безпека банківської діяльності

1. Фінансова безпека банківської діяльності

Підготувала студентка
Групи БФК 1-14
Гриценко Ірина

2.

Проблема зміцнення фінансової безпеки банківської системи
притаманна усім країнам та набула загальнонаціонального
значення і для України, що значною мірою зумовлено
специфікою розвитку вітчизняних банків, зокрема нетривалим
періодом їхньої діяльності і відповідно незначними обсягами
власного капіталу порівняно з розвиненими країнами, а також
необхідністю працювати в умовах підвищеного ризику, що
пов’язано з економічною та політичною нестабільністю у
державі. Забезпечення фінансової безпеки як банківської
системи України в цілому, так і окремого комерційного банку,
зважаючи на їх виняткове значення для соціальноекономічного розвитку держави, — складна і багатогранна
проблема, якій треба приділяти постійну увагу. Тому
ефективне управління і забезпечення фінансової безпеки
банківської системи має бути обов’язком та важливим
стратегічним завданням для України, що і актуалізує обрану
тему.

3.

Головні завдання:
• визначити основи забезпечення фінансової безпеки банківської
системи;
• охарактеризувати інструменти забезпечення фінансової безпеки
банківської системи;
• ознайомитися з особливостями нормативно-правового
регулювання фінансової безпеки банків;
• дослідити сучасні тенденції забезпечення фінансової безпеки
банківської системи;
• проаналізувати показники фінансовї безпеки банківської систем
України за 2013-2015р.;
• оцінити фінансову безпеку банківської системи та банківської
діяльності в Україні за 2013-2015р.;
• вдосконалити рівень фінансової безпеки банківської системи на
державному рівні;
• усунути фінансові ризики як безпосередню загрозу фінансовій
безпеці банку.

4.

Система фінансової безпеки банку
Підсистема
фінансової
діагностики
Експрес
аналіз
Якісні
методи
Підсистема
контролю
Комплексний
аналіз
Кількісні
методи
Підсистема фінансових
методів і важелів забезпечення
фінансової безпеки
Фундаментальни
й аналіз
Методи
Важелі

5.

Система фінансової безпеки повинна мати певну
оцінку ефективності для її позитивного впливу на
фінансову стійкість банківської системи. Для цього
доцільно обрати систему індикаторів оцінки та
визначити інтегральний показник фінансової
безпеки. Оскільки властивості фінансової безпеки
характеризуються сукупністю ознак, то при
впорядкуванні
одиниць
сукупності
виникає
необхідність агрегування всіх ознак множини в одну
інтегральну оцінку.

6.

Показники
Співвідношення активів
банківської системи до
ВВП
Рівень доларизації в
банківській системі
Співвідношення
валового зовнішнього
боргу до ВВП
2013
Роки
Відхилення
2014
Абсолютне, млрд. грн.
Відносне, %
2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
2015
0,891 0,793 0,645
-0,098
-0,148
-11,00
-18,66
0,347 0,328 0,415
-0,019
0,087
-5,48
26,52
0,591
0,778
0,039
0,148
6,60
23,49
0,359 0,408 0,419
0,049
0,011
13,65
2,70
0,079 0,091 0,078
0,012
-0,013
15,19
-14,29
0,354 0,178 0,175
-0,176
-0,003
-49,72
-1,69
0,181 0,209 0,186
0,028
-0,023
15,47
-11,00
Чиста процентна маржа
0,063 0,058 0,054
-0,005
-0,004
-7,94
-6,90
Інтегральний індекс
фінансової безпеки
банківської системи
0,407 0,908 0,861
0,501
-0,047
123,10
-5,18
Частка іноземного
капіталу в сукупному
банківському капіталі
Питома вага проблемних
кредитів у чистих
активах банківської
системи
Співвідношення власних
і залучених коштів
банків
Адекватність
регулятивного капіталу
0,63

7.

Однією з передумов фінансової стабільності є
збалансованість обсягу грошової маси потребам
економіки. Регулювання грошового обігу повинно
відбуватися на основі принципу мінімізації впливу
негативних чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища.
Динаміка грошових агрегатів в Україні у 2013-2015 рр., млн.
грн.
Абсолютне
відхилення
показника М0
Аболютне
відхилення
показника М3
2013 203 200 323200 771 100 773200
10 500
87700
2014 237 800 383900 906 300 909100
34 600
135900
2015 282 900 435500 955 300 956700
45 100
47600
Рік
М0
М1
М2,
М3

8.

Динаміка співвідношення М0 до ВВП за
2013-2015 рр., %
17.5
17.19
17
16.5
16.32
16
15.5
15.42
15
14.5
2013
2014
2015

9.

Динаміка індексу інфляції в Україні за 2013-2015 рр., %
160
140
120
100
80
60
40
20
0
143.3
124.9
100.5
2013
2014
2015

10.

Динаміка структури зовнішнього боргу України за
2013-2015 рр., млрд. дол. США
Відхилення
Абсолютне, млрд.
Відносне, %
грн.
Рік
Показник
2013
2014
2015
Загальний
134,62 142,07
126,307
зовнішній борг
5
9
Борг банків
21,553 22,555 18,752
2014/20 2015/20 2014/20 2015/20
13
14
13
14
7,454
-15,772
5,54
-11,10
1,002
-3,803
4,65
-16,86

11.

Динаміка індексу середньої реальної
заробітної плати за 2013-2015 рр.
120
110.1
100.1
100
90.8
80
60
40
20
0
2013
2014
2015

12.

За період 2013-2015 рр. у фінансовій системі України
спостерігаються високі темпи девальвації гривні в
умовах функціонування системи негативних чинників
таких як підтримка курсу національної валюти на
заниженому рівні, від’ємне сальдо платіжного балансу,
падіння рівня міжнародних валютних резервів
Національного банку України тощо. У поєднанні із
чинниками спекулятивного та соціального характеру все
це призвело до скорочення значення показника рівня
валютної безпеки України у 2014 році на 22% до 49% від
прийнятного значення, у порівнянні із аналогічним
показником 2013 року

13.

Кожна проблема, що була виявлена в ході даного
дослідження передбачає запропонування конкретних
шляхів її вирішення. Нестабільність національної
грошової одиниці, недостатній потік інвестицій,
нерозвиненість ринку страхування, невисокий рівень
рентабельності більшості національних підприємств,
пасивний платіжний баланс потребують, перш за все,
забезпечення сталого розвитку економіки шляхом:

14.

• підтримки політичної стабільності в державі:
• реформування парламенту та прийняття закону про організацію
дисципліни в парламенті.
• створення комісії професійного відбору кадрів для державної
служби,
• зменшення ролі Служби безпеки України у контролі над
підприємництвом шляхом прийняття відповідних указів;
• підтримка стабільності розвитку економіки:
• забезпечення сталого розвитку стратегічно важливих галузей
промисловості, грамотна приватизація об’єктів даних галузей,
дотації з державного бюджету, припинення практики в
парламенті постійного збільшення податків, зборів, створення
дієвого механізму стовідсоткового повернення ПДВ;
• зменшення залежності країни від імпортних енергоносіїв,
шляхом диверсифікації їх поставок, розробки вітчизняних
джерел, стимулювання використання альтернативних джерел
енергії пільгами тощо;
• зменшення податкового контролю підприємств шляхом співпраці
інспекції з аудиторськими, обліковими та іншими фірмами.

15.

ВИСНОВКИ
Отже,фінансова безпека банку характеризує якість його фінансового
стану з позиції небезпеки та загрози. Тобто, під фінансовою безпекою
банківських установ доцільно розуміти стан захищеності життєво
важливих інтересів банку від різноманітних внутрішніх і зовнішніх загроз,
який гарантує найбільш ефективне використання фінансових ресурсів для
забезпечення стійкого функціонування та розвитку банку.
Україна – це держава з доволі не розвинутою системою фінансової
безпеки. Це підтверджено великими обсягами міжнародних зобов’язань,
імпорту, недостатньою інвестиційною привабливістю, неконтрольованим
зростанням грошової маси за останні 5 років тощо. Велика залежність
країни від іноземних товарів та послуг, а також неконтрольовані
запозичення в звітних роках забезпечила кризовий стан вітчизняної
економіки і фінансової системи зокрема.

16. Дякую за увагу!