Дополнительный комиссионный сбор (ДКС) на фондовом рынке

1. Дополнительный комиссионный сбор (ДКС) на фондовом рынке

06.06.2012

2. Принципы биллинга

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ДКС рассчитывается в рублях на основании сделок и заявок конечного клиента
Учитываются заявки и сделки в следующих режимах Сектора рынка Основной рынок:
• Режим основных торгов;
• Режим торгов «Квал.Инвесторы - Режим основных торгов»;
• Режим торгов «Неполные лоты»;
• Режим торгов «Облигации Д - Режим основных торгов»;
• Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг;
Списание ДКС происходит автоматически по результатам каждого торгового дня с
собственного торгового счета Участника торгов, предназначенного для получения/ уплаты
возмещения и абонентской платы по сектору рынка Основной рынок
ДКС является вознаграждением ИТС (информационно-технологический сервис):
• В секторе Основной рынок взимается в пользу ОАО ММВБ-РТС
• В секторе рынка Standard взимается в пользу ООО «Технический центр РТС»
ДКС по сектору рынка Standard рассчитывается и оплачивается совместно со срочным
рынком FORTS. В расчёт ДКС по Standard включаются также транзакции и комиссия
клиента в Вечернюю торговую сессию
Участнику торгов предоставляется отчет с детальным расчетом ДКС по каждому
конечному клиенту, по которому ДКС отличен от нуля
Первое начисление ДКС на клиента – не оплачивается

3. ММВБ – РТС (фондовый рынок)

ДКС = max(NUM_ORDERS – round(Com / K); 0) * М
Где:
NUM_ORDERS = ORDERS * L, где:
ORDERS – количество заявок/транзакций, выставленных с использованием кода клиента в
течение торгового дня;
L – Коэффициент ликвидности актива, равен 1 (единице);
Com = C * F , где:
С – суммарное комиссионное вознаграждение, уплаченное по сделкам клиента Участника торгов,
состоящее из комиссии ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», комиссии ЗАО АКБ НКЦ за клиринговое обслуживание
и комиссии ОАО ММВБ-РТС по договорам ИТС в случае расчёта ДКС для Сектора рынка Основной рынок и
суммарное комиссионное вознаграждение, уплаченное по сделкам клиента Участника торгов, состоящее из
комиссии ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», комиссии ЗАО КЦ РТС за клиринговое обслуживание в случае
расчёта ДКС для сектора рынка Standard ;
F – коэффициент учета комиссионного вознаграждения, равен 1 (единице);
K – коэффициент влияния комиссионного вознаграждения на ДКС, составляет 0,05 (пять сотых);
М – коэффициент стоимости ДКС, равен 0,1 (одной десятой).
Дополнительный параметр, внешний для формулы – порог отсечения. ДКС не взимается, в случае если
количество заявок (или транзакций), выставленных с использованием кода клиента в течении торгового дня,
меньше указанного значения:
• Для Сектора рынка Основной рынок основного рынка составляет 100 000 заявок в день
• Для Сектора рынка Standard – 2 000 транзакций в день (рассчитывается совокупно с FORTS)
3

4. Порядок введения ДКС

1.
2.
3.
Тестовые отчёты в Секторе рынка Основной рынок будут рассылаться участникам с 6 июня
2012 г.
Тестовые отчёты включают в себя информацию о:
Клиентах, по которым ДКС отличен от нуля при расчётах согласно формуле
расчёта ДКС
Клиентах, по которым рассчитанный ДКС равен нулю, однако количество
заявок, выставленных с использованием идентификатора клиента в течении
торгового дня больше установленного порога (10 000 заявок/транзакций)
Тестовые отчёты рассылаются в адрес всех участников торгов
В случае, если у участника нет клиентов, по которым рассчитанный ДКС отличается
от нуля и клиентов, количество заявок, выставленных с использованием кода
клиента в течении торгового дня больше установленного порога (10 000
заявок/транзакций), такой участник не получает отчёта.
Планируемая дата ввода оплаты – 1 августа 2012 г. До 1 августа участники торгов будут
отрабатывать порядок взаимодействия с клиентами по расчету и взиманию ДКС.
По сектору рынка Standard предполагается включение транзакций в общий расчет со
срочным рынком FORTS. Дата включения транзакций по сектору рынка Standard будет
уточнена дополнительно.