Виды рисков и методы их анализа

1.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
Челябинский филиал
ДОКЛАД
ПО ДИСЦИПЛИНЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
на тему: «Виды рисков и методы их анализа»
Автор работы:
Студентка группы Мо-41-18
Николаева Анастасия
Проверил:
Черненко А.Ф.,
д-р.э.н., профессор

2.

СУЩНОСТЬ РИСКОВ
• Риск — это опасность, но опасность известная,
определенная, так сказать, «очерченная и
просчитанная».
• Риск
как
экономическая
категория
представляет собой событие, которое может
произойти или не произойти. В случае
совершения такого события возможны 3
экономических
результата:
отрицательный
(проигрыш,
ущерб,
убыток),
нулевой,
положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
РИСК МОЖЕТ БЫТЬ
объективной основы
субъективной основы

3.

РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Неопределенность — это сущностная
характеристика, а риск — форма проявления
неопределенности. Не всякая неопределенность
выражается в форме риска. Полная
неопределенность не является риском. Только
частичная неопределенность является риском.

4.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

5.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ И
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

6.

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
• Оценка риска — это этап
анализа риска, имеющий целью
определить его количественные
характеристики:
вероятность
наступления неблагоприятных
событий и возможный размер
ущерба.
1) анализ статистических данных по
неблагоприятным событиям, имевшим место в
прошлом;
2) теоретический анализ структуры причинноследственных связей процессов;
3) экспертный подход.

7.

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ
шкалы колеблемости (риска)
коэффициента вариации:
до 0,1 — слабая;
от 0,1 до 0,25 — умеренная;
свыше 0,25 — высокая.

8.

9.

10.

ИНДЕКС РИСКА
• Индекс риска – относительный или
абсолютный показатель,
позволяющий инвестору
(бизнесмену) судить о значимости
риска и проводить сравнительный
анализ. Если рассматривать риск как
двухфакторную функцию от
вероятности наступления инцидента
и от масштаба его последствий, то в
общем виде индекс риска можно
найти по следующей формуле:

11.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

12.

Экспертный метод - экспертная оценка вероятностей
допустимого критического риска или оценка
наиболее вероятных потерь. Каждый эксперт
ранжирует риски
0 – несущественный риск;
25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит;
50 – о риске нельзя сказать ничего определенного;
75 – рисковая ситуация вероятнее всего наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.
Разница оценок двух экспертов не должна превышать 50.
где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов.

13.

ВЫВОД
• Риск - это некие события, которые с определенной долей вероятности могут
произойти и нанести вред вам в том или ином виде.
• Изучение и оценка рисков - это целая наука, которая на текущий момент
используется во многих отраслях
• Предпринимательскую деятельность всегда подстерегает опасность. Любое
действие бизнесмена может обернуться риском и привести к ущербу, убыткам и
потерям. Мощный стимул, вынуждающий человека к их совершению – это
вероятность получения определенного дохода.