Управление проектными рисками

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ

2.

В своей деятельности менеджеры
проектов неизбежно сталкиваются с
ситуациями неопределенности и риска.
Риск объективно присущ хозяйственной
деятельности, и чтобы достичь успеха и
победить в конкурентной борьбе, важно
разработать эффективную и рациональную
стратегию управления им.
Появление риска обусловлено
неопределенностью внешней, динамично
изменяющейся, среды, с одной стороны, и
ограниченностью ресурсов компании – с
другой.

3.

Принято разделять понятие неопределенности и
понятие риска. Это разделение основано на
следующих положениях:
1. Риск имеет место только в тех случаях, когда
принимать решение необходимо (если это не так, нет
смысла рисковать).
Иначе говоря, именно необходимость принимать
решения в условиях неопределенности порождает риск.
При отсутствии таковой необходимости нет и риска.
2. Риск субъективен, а неопределенность объективна.
Например, объективное отсутствие достоверной
информации о потенциальном объеме спроса на
производимую продукцию приводит к возникновению
спектра рисков для участников проекта. Риск,
порожденный неопределенностью вследствие
отсутствия маркетингового исследования для
проекта, обращается в кредитный риск для инвестора,
а в случае невозврата кредита – в риск потери
ликвидности и далее в риск банкротства и т.д.

4.

3. Неопределенность существует, как правило, в тех
случаях, когда вероятности и влияние впоследствии
приходится определять субъективно из-за отсутствия
статистических данных за предшествующие периоды.
Риск характерен для производственно-экономических
систем с массовыми событиями.
4. Риск всегда связан с какой-либо деятельностью.
Иначе говоря, если предприятие планирует
реализовать проект – оно подвержено
инвестиционным, рыночным рискам; если же
компания не осуществляет никаких действий, она
опять-таки несет риски – риск неполученной
прибыли, те же рыночные риски и пр. Это заложено
уже в самом определении понятия "предприятие».
Риск возникает тогда, когда нужно принять
решение, связанное с преодолением
неопределенности в ситуации неизбежного
выбора.

5.

В ситуации риска возможна оценка
следующих основных моментов:
вероятность получения желаемого
результата (удачи);
вероятность наступления
нежелательного исхода;
вероятность отклонения от выбранной
цели;
возможные благоприятные и
неблагоприятные последствия
действий.

6. Классификация проектных рисков

1) Характер учета
- внешние
- внутренние
2) Источник возникновения
- статистические (чистые)
- динамические (спекулятивные)
3) Влияние на затраты и управление
- единичные
- портфельные

7.

4) Возможность диверсификации
- систематические (недиверсифицируемые)
- Несистематические (диверсифицируемые)
5) Влияние на стоимость
- несущественные
- существенные
6) Возможность страхования
- страхуемые
- нестрахуемые
7) Управляемость
- полностью управляемые
- частично управляемые
- неуправляемые

8. Стадии управления рисками

• Разработка целей и стратегий по
управлению рисками
• Идентификация рисков
• Оценка и анализ рисков
• Элиминирование рисков
• Мониторинг рисков

9. Разработка целей и стратегий по управлению рисками

Разработка стратегий по управлению
рисками опирается на план рискменеджмента, охватывающий следующие
основные аспекты:
методологию
распределение полномочий и
ответственности
график проведения мероприятий
методы расчетов
границы допустимости риска
формы отчетов

10. Идентификация (диагностика) рисков

процесс выявления подверженности
организации неопределенности, что
предполагает получение полной информации
об организации, рынке, законодательстве,
социальном, культурном и политическом
окружении.
Для идентификации риска необходим
методологический подход с тем, чтобы
выявить максимальное число рисков,
которым подвержена организация во всех
сферах деятельности.

11. Методы идентификации рисков

Мозговой штурм
Метод Дельфи
Анкетирование
SWOT-анализ
Структурные диаграммы
Потоковые диаграммы
Результат идентификации – это
описание риска.

12. Оценка и анализ риска

Используются качественные,
количественные оценки или стрессанализ.
Различные организации применяют
разные методы измерения последствий и
вероятностей событий.
Для многих организаций достаточно
использовать трехмерный метод оценки
последствий – высокий уровень, средний,
низкий.
Шкала вероятности риска обычно
принимает значения от 0 (вероятность
отсутствует) до 1 (полная определенность).

13. Качественный анализ

Требует точных и объективных данных, которые
могут оказаться полезными для управления.
Проверка качества, полноты и надежности данных
позволяет оцепить степень, в которой результаты
качественного анализа окажутся полезными для
риск-менеджмента.
Основные результаты качественного анализа
риска проявляются в следующем:
• перечень проранжированных рисков, который
может быть впоследствии использован для
распределения ресурсов между различными
участками деятельности предприятия или
различными проектами;
• список приоритетных рисков, требующих
дальнейшего анализа и управления.

14. Количественный анализ

Нацелен на получение численной оценки
вероятности каждого риска и его влияния на цели
предприятия; проводится после качественного
анализа.
Результаты количественного анализа риска:
• ранжированный перечень количественно
измеренных рисков. Включает те риски, которые
представляют собой наибольшие угрозы или дают
наиболее благоприятные возможности, а также
количественные оценки их влияния;
• прогнозы затрат, прибылей, графиков реализации
проектов предприятия с учетом их вероятности;
• оценки вероятности достижения целей при
текущем уровне знания рисков.

15. Элиминирование рисков

Обеспечивает доведение выявленных и
оцененных рисков до приемлемого уровня.
Поиск приемлемого риска позволяет
оценить воздействие рисков,
концентрировать и распределять ресурсы, а
также разрабатывать соответствующую
программу (комплекс мероприятий),
направленную на превентивное и
последующее воздействие на риск.

16.

-
В результате планирования
противорисковых мероприятий
разрабатываются следующие
документы:
План противорисковых мероприятий
Остаточные риски
Вторичные риски
Проекты возможных контрактов
Необходимые резервы на
непредвиденные события

17. Мониторинг рисков

Обеспечивает текущий анализ уровня
диагностированных рисков и его соответствия
уровню приемлемого риска, а также разработку
контрольных процедур, направленных на повышение
эффективности интегрированного управления
рисками проекта.
Можно выделить следующие основные методы
мониторинга и контроля риска:
Контрольные листы
Аудит риска
Периодический анализ результатов
осуществления проектов
Анализ полученных доходов.
Анализ бюджета.

18. Методы оценки рисков

• Показатели вариации
• Метод корректировки ставки
дисконтирования
• Метод достоверных эквивалентов
• Анализ чувствительности
• Метод сценариев
• Деревья решений
• Имитационное моделирование (метод МонтеКарло)

19. Методы управления рисками