Как играть и не проигрывать на бирже

1.

Как играть
и не проигрывать
на бирже
Константин Шерыхалин
2021 год

2.

Что такое цена?

3.

Что такое цена?
Возьмем, например, покупку
телефона за деньги на рынке

4.

Что такое цена?
Возьмем, например, покупку
телефона за деньги на рынке
Есть предложения продавцов

5.

Что такое цена?
Возьмем, например, покупку
телефона за деньги на рынке
Есть предложения продавцов
Есть предложения покупателей

6.

Что такое цена?
Возьмем, например, покупку
телефона за деньги на рынке
Есть предложения продавцов
Есть предложения покупателей
Цена – ежемоментное
соглашение между продавцами
и покупателями, по которому
они готовы заключить сделку –
обменять телефон на деньги

7.

Что такое цена?
Или обменять
евро на доллары
и наоборот

8.

Что делают торговцы
(трейдеры, спекулянты)
Пользуясь механизмом ценообразования,
извлекают из рынка прибыль

9.

Что делают торговцы
(трейдеры, спекулянты)
Пользуясь механизмом ценообразования,
извлекают из рынка прибыль
Покупают дешево, продают дорого

10.

Что делают торговцы
(трейдеры, спекулянты)
Пользуясь механизмом ценообразования,
извлекают из рынка прибыль
Покупают дешево, продают дорого
Почему это возможно?

11.

Что такое цена?
В каждый момент
времени не ясно,
куда пойдет рынок

12.

Что такое цена?
Так же, как и не ясно,
текущая цена –
слишком высокая или
слишком низкая

13.

Что делают торговцы
(трейдеры, спекулянты)
Пользуясь механизмом ценообразования,
извлекают из рынка прибыль
Покупают дешево, продают дорого
Почему это возможно?
Поэтому всегда находятся как продавцы, так и
покупатели

14.

Что делают торговцы
(трейдеры, спекулянты)
Пользуясь механизмом ценообразования,
извлекают из рынка прибыль
Покупают дешево, продают дорого
Почему это возможно?
Поэтому всегда находятся как продавцы, так и
покупатели
Которые и заключают друг с другом сделки

15.

Прежде чем начать принимать
решения на рынке,
нужно принять главное решение

16.

А стоит ли этим
заниматься?

17.

Ожидание
Реальность

18.

Реклама создает ложный образ
Успешный, богатый человек

19.

Реклама создает ложный образ
Легко зарабатывает деньги

20.

Реклама создает ложный образ
Делает что хочет

21.

Реклама создает ложный образ
А разного рода мошенники могут пытаться
вешать вам лапшу на уши:

22.

Реклама создает ложный образ
А разного рода мошенники могут пытаться
вешать вам лапшу на уши:
что торговать легко

23.

Реклама создает ложный образ
А разного рода мошенники могут пытаться
вешать вам лапшу на уши:
что торговать легко
что деньги можно получить быстро
(а главное, своим умом!)

24.

Реклама создает ложный образ
А разного рода мошенники могут пытаться
вешать вам лапшу на уши:
что торговать легко
что деньги можно получить быстро
(а главное, своим умом!)
что у них есть доступ к закрытой
информации

25.

Реклама создает ложный образ
А разного рода мошенники могут пытаться
вешать вам лапшу на уши:
что торговать легко
что деньги можно получить быстро
(а главное, своим умом!)
что у них есть доступ к закрытой
информации
или они обладают секретной техникой
предсказания

26.

На самом деле это не так

27.

На самом деле это не так
В обычной жизни люди привыкли влиять на все
вокруг себя. Торгуя на бирже, вы оказываетесь
в полной зависимости от рынка.
Все, кто не способен полностью отказаться от
собственного видения ситуации, неизменно
оказываются в убытках.

28.

На самом деле это не так
Торговля – это сфера деятельности, где
человек находится под одним из самых
мощных прессов психологического давления и
должен уметь принимать ответственные
решения в стрессовой ситуации... сам и без
посторонней помощи.

29.

На самом деле это не так
Работая по найму вы можете быть уверены,
что с большой вероятностью получите доход
по итогам определенного периода.

30.

На самом деле это не так
Работая по найму вы можете быть уверены,
что с большой вероятностью получите доход
по итогам определенного периода.
Торгуя, вы можете не только не получить
доход, но и вообще потерять то, что имеете.

31.

Но можете и получить то, чего не
имеют обычные люди!

32.

Реальный пример

33.

Реальный пример
Студент Аариф Хамди, опытный торговец,
заработал 750 долларов, пока сидел на
лекции.

34.

Реальный пример
Студент Аариф Хамди, опытный торговец,
заработал 750 долларов, пока сидел на
лекции.
Преподаватель, наверное, за месяц
столько не заработал.

35.

О чем будет дальше

36.

О чем будет дальше
Нет никаких чудесных способов, стратегий
или методов принятия решений, позволяющих
выигрывать на рынке

37.

О чем будет дальше
Нет никаких чудесных способов, стратегий
или методов принятия решений, позволяющих
выигрывать на рынке
Зато проиграть – проще простого

38.

О чем будет дальше
Нет никаких чудесных способов, стратегий
или методов принятия решений, позволяющих
выигрывать на рынке
Зато проиграть – проще простого
Именно поэтому гораздо важнее научиться,
как не проигрывать, и считать, что
выигрыш — дело случая

39.

О чем будет дальше
Нет никаких чудесных способов, стратегий
или методов принятия решений, позволяющих
выигрывать на рынке
Зато проиграть – проще простого
Именно поэтому гораздо важнее научиться,
как не проигрывать, и считать, что
выигрыш — дело случая
Либо же вы можете заняться не торговлей, а
инвестированием

40.

Почему вы проиграете

41.

Торговля – игра с отрицательным
исходом

42.

Торговля – игра с отрицательным
исходом
В каждый момент времени вы можете купить
только по более высокой цене, а продать –
по более низкой

43.

Торговля – игра с отрицательным
исходом
В каждый момент времени вы можете купить
только по более высокой цене, а продать –
по более низкой
Брокер заберет комиссию еще до того, как
ваша сделка пройдет на бирже, и
независимо от того, выиграете вы или
проиграете

44.

Биржа – среда конкуренции

45.

Биржа – среда конкуренции
Деньги не уходят
и не приходят, они
лишь меняют
владельцев

46.

Биржа – среда конкуренции
Деньги не уходят
и не приходят, они
лишь меняют
владельцев
Вы вряд ли
обыграете опытных
торговцев

47.

Биржа – среда конкуренции
Деньги не уходят
и не приходят, они
лишь меняют
владельцев
Вы вряд ли
обыграете опытных
торговцев
Стратегии, которые
работали в
прошлом, не будут
работать в будущем

48.

Как предсказать поведение цены?

49.

Как предсказать поведение цены?
В интернете можно почитать разные статьи и
книги про всякие виды анализа:
Графический
Технический
Фундаментальный
Волновой
И прочая эзотерика

50.

Как предсказать поведение цены?
Их можно изучить, но важно понимать
следующее:
Этим могут пользоваться все

51.

Как предсказать поведение цены?
Их можно изучить, но важно понимать
следующее:
Этим могут пользоваться все
Но все не могут выигрывать, кто тогда
проигрывать будет?

52.

Как предсказать поведение цены?
Их можно изучить, но важно понимать
следующее:
Этим могут пользоваться все
Но все не могут выигрывать, кто тогда
проигрывать будет?
На самом деле большинство всегда
проигрывает

53.

Как предсказать поведение цены?
Гораздо важнее всех объективных факторов –
факторы субъективные.

54.

Как предсказать поведение цены?
Гораздо важнее всех объективных факторов –
факторы субъективные.
Как подумают другие участники рынка?

55.

Как предсказать поведение цены?
Гораздо важнее всех объективных факторов –
факторы субъективные.
Как подумают другие участники рынка?
Что они станут делать, если цена пойдет в этом
направлении? или в другом?

56.

Как предсказать поведение цены?
Гораздо важнее всех объективных факторов –
факторы субъективные.
Как подумают другие участники рынка?
Что они станут делать, если цена пойдет в этом
направлении? или в другом?
Какие сейчас уже размещены позиции?

57.

Как предсказать поведение цены?
Гораздо важнее всех объективных факторов –
факторы субъективные.
Как подумают другие участники рынка?
Что они станут делать, если цена пойдет в этом
направлении? или в другом?
Какие сейчас уже размещены позиции?
И более уточняющие:
В каком направлении мы идем?

58.

Как предсказать поведение цены?
Гораздо важнее всех объективных факторов –
факторы субъективные.
Как подумают другие участники рынка?
Что они станут делать, если цена пойдет в этом
направлении? или в другом?
Какие сейчас уже размещены позиции?
И более уточняющие:
В каком направлении мы идем?
Отталкивалась ли цена от близких уровней в
недавнем прошлом?

59.

Теория рефлексивных
связей

60.

Тенденции сами по себе имеют
свойство сохранять свое
направление и усиливаться со
временем до тех пор, пока не
вмешается внешняя сила.

61.

Теория рефлексивных связей

62.

Теория рефлексивных связей

63.

Теория рефлексивных связей

64.

Зачем нужен анализ и
вообще все это?
Чтобы предсказывать точнее и получать
больше

65.

Зачем нужен анализ и
вообще все это?
Чтобы предсказывать точнее и получать
больше
То есть, чтобы повысить мат.ожидание
дохода от сделки

66.

Зачем нужен анализ и
вообще все это?
Чтобы предсказывать точнее и получать
больше
То есть, чтобы повысить мат.ожидание
дохода от сделки
Переходим от анализа к статистике!

67.

Как проиграть, даже имея
положительное мат.ожидание

68.

Как проиграть, даже имея
положительное мат.ожидание
Для получения прибыли недостаточно
совершать в среднем доходные сделки

69.

Как проиграть, даже имея
положительное мат.ожидание
Для получения прибыли недостаточно
совершать в среднем доходные сделки
Допустим, у вас торговая стратегия, которая с
примерно равной вероятностью позволяет от
сделки получить 60% или потерять 40%

70.

Как проиграть, даже имея
положительное мат.ожидание
Для получения прибыли недостаточно
совершать в среднем доходные сделки
(1,6 | 0,6 | 1,6 | 0,6)
М = (1,6 + 0,6 + 1,6 + 0,6) / 4 = 1,10

71.

Как проиграть, даже имея
положительное мат.ожидание
Для получения прибыли недостаточно
совершать в среднем доходные сделки
(1,6 | 0,6 | 1,6 | 0,6)
М = (1,6 + 0,6 + 1,6 + 0,6) / 4 = 1,10
Вроде все в порядке, но если мы захотим
экспоненциальный рост?

72.

Как проиграть, даже имея
положительное мат.ожидание
Для получения прибыли недостаточно
совершать в среднем доходные сделки
(1,6 | 0,6 | 1,6 | 0,6)
М = (1,6 + 0,6 + 1,6 + 0,6) / 4 = 1,05
П = 1,6 × 0,6 × 1,6 × 0,6 = 0,92

73.

Фундаментальное уравнение
торговли
Доход =
2 Н
2
(МО
—
СО
)
√
МО – мат.ожидание дохода от сделки
СО – стандартное отклонение дохода
Н
– количество сделок
Р. Винс
Математика управления капиталом

74.

Как выиграть

75.

Никак.

76.

Но все же...
Воспользуйтесь неудачами других

77.

Но все же...
Воспользуйтесь неудачами других
Принесите ценность, за которую заплатят

78.

Что полезного делают спекулянты
Именно благодаря людям, которые постоянно
торгуют, простые смертные имеют:
Возможность купить или продать в любое
время
Стабильные, плавные движения цен

79.

Но все же...
Воспользуйтесь неудачами других
Принесите ценность, за которую заплатят
Торговать по тренду в среднем прибыльно

80.

Но все же...
Воспользуйтесь неудачами других
Принесите ценность, за которую заплатят
Торговать по тренду в среднем прибыльно
Определите направление рынка на текущем
промежутке и ищите моменты для входа

81.

Но все же...
Воспользуйтесь неудачами других
Принесите ценность, за которую заплатят
Торговать по тренду в среднем прибыльно
Определите направление рынка на текущем
промежутке и ищите моменты для входа
Соблюдайте правила управления деньгами

82.

Но все же...
Успешные торговцы говорят, что через
некоторое время (3 – 5 лет) начинает
появляться какая-то «чуйка»,
подсознательное и сложно формализуемое
понимание рынка, которое позволяет с
большим успехом предсказывать поведение
рынка.

83.

И помните
Не существует никаких однозначно
эффективных стратегий, и нельзя дать
никаких точных советов

84.

И помните
Не существует никаких однозначно
эффективных стратегий, и нельзя дать
никаких точных советов
В этом суть рынка — постоянно изменяться
и находить новые способы распределения
капитала

85.

И помните
Не существует никаких однозначно
эффективных стратегий, и нельзя дать
никаких точных советов
В этом суть рынка — постоянно изменяться
и находить новые способы распределения
капитала
А все, кто заявляют что-то определенное —
либо обманщики, либо сами не знают, что
говорят

86.

Преимущества характера
торговца в обычной жизни
Спустя какое-то время на рынке, вы можете
обнаружить у себя сверхспособности, которых
нет у обычных людей

87.

Преимущества характера
торговца в обычной жизни
Спустя какое-то время на рынке, вы можете
обнаружить у себя сверхспособности, которых
нет у обычных людей:
Вы больше не стремитесь повлиять на все
вокруг себя, потому что понимаете, что это
бесполезно и даже вредно

88.

Преимущества характера
торговца в обычной жизни
Спустя какое-то время на рынке, вы можете
обнаружить у себя сверхспособности, которых
нет у обычных людей:
Вы больше не стремитесь повлиять на все
вокруг себя, потому что понимаете, что это
бесполезно и даже вредно
Вас нельзя ничем воодушевить, вы никогда
не поведетесь на авантюры или уловки
мошенников

89.

Преимущества характера
торговца в обычной жизни
Спустя какое-то время на рынке, вы можете
обнаружить у себя сверхспособности, которых
нет у обычных людей:
Вы больше не стремитесь повлиять на все
вокруг себя, потому что понимаете, что это
бесполезно и даже вредно
Вас нельзя ничем воодушевить, вы никогда
не поведетесь на авантюры или уловки
мошенников
Вы легко оцениваете возможные варианты
развития событий и их вероятности

90.

Полезные ссылки и книги
Форум территория
трейдеров
tradersterritory.com
fxstreet.ru.com
Игнат Борисенко
ignat.news
Экономический
календарь
Новости и аналитика
profinance.ru
Нассим Талеб
– Одураченные случайностью
Александр Элдер – Как играть и выигрывать на бирже
Ральф Винс
– Математика управления капиталом
Джордж Сорос
– Алхимия финансов

91.

Константин
Шерыхалин
+7 (917) 45-45-606
https://vk.com/konstantinsherykhalin