Банковские риски

1. Банковские риски

2. Понятие банковских рисков

Под банковским риском понимается
присущая банковской деятельности
вероятность «понесения» кредитной
организацией потерь и (или) ухудшения
ликвидности вследствие наступления
неблагоприятных событий.

3. Для хозяйствующего субъекта риски не бывают внутренними и внешними: таковыми могут быть только факторы (причины) рисков.

Факторы рисков
Внутренние
Внешние

4. Внутренние факторы рисков возникают в результате деятельности банка и зависят от:

-
характера проводимых ими операций,
организации труда и производства,
управления самими банками всеми сторонами своей жизнедеятельности.
Факторы:
-
неэффективную структуру пассивов, активов, собственного капитала банка;
- неэффективную стратегию и политику, выработанные руководством банка, в том числе
неверные оценки размеров и степени рисков,
ошибочные решения (к примеру, решения о неоднократной пролонгации одного и того
же кредита),
неверное определение условий и сроков проведения операций,
отсутствие должного контроля за расходами и потерями банка;
недостаточный профессионализм сотрудников банка;
неудовлетворительное обеспечение информационной, финансовой и иной
безопасности банка;
возможность сбоев в компьютерных системах банка, потерь документов,
несвоевременного и неверного проведения бухгалтерских проводок;
отсутствие полной гарантии от злоупотреблений и мошенничества со стороны
сотрудников банка

5. Внешние факторы банковских рисков — это потенциально неблагоприятные явления во внешней среде, не зависящие от самого банка.

- политические;
- социальные;
- правовые (отсутствие правовых норм, ужесточение
правовых норм, нарушение таких норм);
- общеэкономические и финансовые;
- конкурентные (давление со стороны участников рынка);
- информационные (отсутствие или недостаток
политической, социальной, экономической, технической,
коммерческой, финансовой и иной информации);
- стихийные бедствия (неблагоприятные природные
явления непреодолимой силы),
- а также грабежи, аварии, пожары.

6. Виды банковских рисков

Кредитный
Риск
ликвидности
страновой
операционный
рыночный
репутационный
правовой
процентный
фондовый
валютный

7. Кредитный риск 

Кредитный риск
Это риск возникновения у кредитной
организации убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должником
финансовых обязательств перед кредитной
организацией в соответствии с условиями
договора.
Концентрация кредитного риска проявляется
в предоставлении крупных кредитов
отдельному заемщику или группе связанных
заемщиков

8. Страновой риск

Это риск возникновения у кредитной
организации убытков в результате
неисполнения иностранными контрагентами
(юридическими, физическими лицами)
обязательств из-за экономических,
политических, социальных изменений, а также
вследствие того, что валюта денежного
обязательства может быть недоступна
контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо
от финансового положения самого
контрагента).

9. Рыночный риск

Это риск возникновения у кредитной
организации убытков вследствие
неблагоприятного изменения рыночной
стоимости финансовых инструментов
торгового портфеля кредитной организации,
а также курсов иностранных валют и (или)
драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя
- фондовый риск,
- валютный
- и процентный риск.

10. Риск ликвидности 

Риск ликвидности
Это риск убытков вследствие неспособности
кредитной организации обеспечить исполнение
своих обязательств в полном объеме.
Риск ликвидности возникает в результате
несбалансированности финансовых активов и
финансовых обязательств кредитной
организации (в том числе вследствие
несвоевременного исполнения финансовых
обязательств контрагентами) и (или)
возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения
кредитной организацией своих финансовых
обязательств.

11. Операционный риск 

Операционный риск
Это риск возникновения убытков в результате
несоответствия:
1) характеру и масштабам деятельности
кредитной организации внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций,
2) их нарушения служащими банка (вследствие
некомпетентности, непреднамеренных или
умышленных действий или бездействия),
3) несоразмерности (недостаточности)
функциональных возможностей,применяемых
банком информационных, технологических и
других систем

12. Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск)

Это риск возникновения у кредитной
организации убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования в обществе
негативного представления о финансовой
устойчивости кредитной организации,
качестве оказываемых ею услуг или
характере деятельности в целом.