Моделирование высокочастотного трейдинга акций с применением нейросетей

1.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ТРЕЙДИНГА АКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕЙ
СТУДЕНТ ИДБ 19-11
ЛИХИНИН
АЛЕКСАНДР

2.

Актуальность торговых советников
В современных экономических торговых системах
экономисты и специалисты по инвестиционной
деятельности компаний часто используют индикаторы,
которые основаны на движении цены инструмента
(инструмент – название акции или другого актива) и
торговых
роботов
(алготрейдинг)
на
биржах
акций. Была рождена идея на основе индикаторов
использовать нейросеть в качестве советника. Сейчас в
мире нейросетевой бум, который обусловлен
достаточной мощностью современных ЭВМ. Что в
теории, по прогнозам экспертов, при больших темпах
развития станет новой промышленной революцией.

3.

Что реализовано
• Написаны индикаторы:
• RSI
• Stoch RSI
• %BB
• Также был реализован генетический алгоритм
обучения нейросети на основе библиотеки neat
python. Выбор генетического алгоритма был
обусловлен тем, что он очень быстрый в плане
обучения нейронных моделей.

4.

Какие результаты ожидаются

5.

Спасибо за внимание!