Управление рисками

1.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Закирова О.В.,к.э.н.,доцент кафедры ФЭиОП
ПГТУ

2.

С испано-португальского «риск» - это подводная скала
Риск – это вероятность потерь
Риск – это неопределенность
Риск – это вероятность некоторого результата, отличного от
ожидаемого
Риск – это опасность неблагоприятного исхода ожидаемого
явления, т.е. поддающаяся измерению вероятности
убытков или упущения выгоды в любой сфере
человеческой деятельности
Риск проекта – это вероятное событие или условие,
наступление которого может позитивно или негативно
отразится на достижении результатов проекта.

3.

Понятие риска
«Риск – сочетание вероятности события и его последствий»
(ГОСТ Р 51897 – 2002 «Менеджмент риска. Термины и определения»)
«Риск – вероятность причинения вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений с учетом тяжести
этого вреда»
(ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2003)

4.

ГОСТ Р 51901.1-2002 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА.
Анализ риска технологических систем
Физический ущерб или урон
здоровью, имуществу или
окружающей среде
Вред (harm)
Опасность (hazard)
Источник потенциального вреда
или ситуация с потенциальной
возможностью нанесения вреда
Риск (risk)
Сочетание
вероятности
события и его последствий.
www.free-powerpoint-templates-design.com

5.

Классификация рисков
Выделяют более 40 различных критериев рисков
и более 220 видов рисков
Основные критерии:
время возникновения
степень приемлемости риска
основные факторы возникновения
характер учета
характер последствий
сфера возникновения

6.

7.

8.

Риски в предпринимательской деятельности
Операционный риск
Рыночный(финансовый) р
Бизнес риск
процентный
Финансовый
Эксплуатационный
валютный
Кредитный
изменения цены товара
Риск опасности
Риск потери репутации
изменения законодательства

9.

И Е РА Р Х И Ч Е С К А Я С Т Р У К Т У РА Р И С КО В
9

10.

Для того, чтобы разобраться…
Укрупненная классификация
Материальные
Нематериальные
Чистые
Спекулятивные
Фундаментальные
Частные
Страховые
Нестраховые

11.

В зависимости от результата, риски могут быть:
Риски
11
Спекулятивные
риски
Риски, связанные с покупательской
способностью денег
Инфляционные
и
дефляционные
риски
Валютные
Риски
ликвидно
сти
Финансовые
Торговые
Производственные
Имущественные
Транспортные
Политические
Экологические
Природноестественные
Чистые риски
Коммерческие
Риски упущенной
выгоды
Процент
ные
Кредитные
Инвестиционные
Риски
снижения
доходности
Риски прямых
финансовых
потерь
Биржевые
Риск
банкротств
а
Селективные

12.

Методы оценки риска
Описание методологии VaR (Value-at-Risk): строится распределение финансового результата
организации (предприятия), выбирается уровень устойчивости (вероятность неразорения 95%,99%,
99,5%) и рассчитываетcя VaR – капитал, необходимый для покрытия убытков при самом
неблагоприятном событии. Чем выше выроятность неразорения, тем выше VaR.
Стандарты
платежеспособности
Вероятность
AA
A
BBB
0.1% 0.5% 1%
Наихудший результат (менее 1%)
Value-at-Risk (20 млн.)
0
Ожидаемый
результат (5 млн.)
Финансовый
результат

13.

Частота и размер ущерба – треугольник
Хайнриха
крупный ущерб
размер ущерба
средний ущерб
мелкий ущерб
относительная частота ущерба
Концепция приемлемого риска

14.

Этапы работы с рисками
Идентификация и анализ
рисков
Оценка рисков
Реагирование на риски
Управление рисками

15.

П Р О Ц Е СС У П РА В Л Е Н И Я Р И С К А М И
Планирование
управления
рисками
Реестр рисков
Категории, иерархия
Опросные листы
Шаблоны, типовые списки
Идентификация
рисков
Методология
Ответственные
Шкалы оценки
Мониторинг и
контроль рисков
Оценка рисков
Планирование
реагирования
Уклонение
Передача
Снижение
Принятие
Эскалация
Качественная оценка
Количественная оценка
Ранжирование рисков
Ответственные за реагирование
Корректировки плана
Оценка стоимости реагирования
19

16.

Идентификация и анализ рисков.
Инструменты и методы
Идентификация риска – выявление возможных рисковых событий и их
характеристик, которые, в случае возникновения, могут оказать
положительное или отрицательное влияние на достижение целей проекта
Инструменты и методы идентификации рисков
SWOT - анализ
Интервью с
экспертом
Контрольный список
Диаграммы Исикавы
Мозговой штурм
Метод Дельфи
Обзор документации
«Галстук-бабочка»

17.

18.

Инструмент идентификации риска
«Галстук-бабочка»
«Галстук – бабочка» – инструмент
идентификации
риска,
подразумевающий определение для
каждого рискового события всех
возможных причин и всех возможных
последствий
Причина риска
Увеличение стоимости
строительных материалов
Авария на объекте
Рисковое событие
Последствия риска
срыв срока завершения
работ по строительству
объекта
Детский сад на 140 мест не
введен в эксплуатацию в
установленный срок
Поломка строительной
техники
Нарушены технические
требования проведения
работ на объекте
Забастовка строительной
бригады
Увеличение расходов на
строительство объекта
1
8

19.

Что такое диаграмма Исикавы
Диаграмма Исикавы («рыбьи кости») — метод для поиска и визуализации причин, которые
приводят к проблеме. Диаграмма представляет собой схему, похожую на скелет рыбы. В «голову»
помещают проблему, а на «костях» пишут факторы, влияющие на ситуацию.
К последним ведут кости поменьше — это факторы или причины второго уровня. Иногда к ним
добавляют третий, четвёртый, пятый уровни и так далее. Незаполненная диаграмма представлена
на рисунке ниже.

20.

21.

Кейс
Руководители компании «Успешный магазин» в депрессии. Они уверены, что
их команда сделала самую понятную и приятную CRM-систему для онлайн-магазинов.
Клиенты пишут позитивные отзывы, а потенциальные потребители на интервью
говорят «Ва-ау!» Но продажи растут медленнее, чем у конкурентов, а конверсия
в покупку в два раза ниже, чем у других CRM-систем.
Руководство компании собирает совещание. Маркетолог говорит, что менеджеры
по продажам плохо работают. Их нужно обучать и контролировать. Все начинают
обсуждать эту идею. Сотрудники предлагают десятки решений — от новых
регламентов до найма внешнего тренера.
Дискуссию прерывает генеральный директор. Может, дело не в менеджерах,
говорит он. Его гипотеза — слабая реклама. О бренде никто не знает, и покупатели
выбирают более авторитетные продукты. И опять десятки предложений: реклама
в отраслевых СМИ, выступления на конференциях по e-commerce.
Одно из предложенных решений может сработать. Но может быть так, что
менеджмент ухватится за первые попавшиеся идеи, которые выглядят рационально.
Настоящие причины низких продаж останутся без внимания.

22.

Решение:

23.

ЭКСПЕРТНЫ Е ОШИБКИ
Эффект «репрезентативности»
Переоценка надежности малых выборок, неслучайный
характер выборки
Эффект «наглядности»
Переоценка «понятных», запоминающихся рисков
Эффект «эгоцентризма»
Ориентация на собственный опыт, а не на данные
Эффект «консерватизма»
Жесткость сложившегося мнения о каких-либо
событиях
Эффект «края»
Недооценка высоко вероятных событий и переоценка маловероятных (при этом
слишком малая вероятность может вообще не восприниматься)
Эффект «Монте-Карло»
Стремление установить связь между двумя последовательными событиями

24.

Итог 1 этапа – идентификация
рисков будет список рисков и
возможных последствий от них

25.

Формулировка риска
Риск состоит из 3-х частей:
Причина
Рисковое событие
Последствия
увеличение стоимости
строительных материалов
срыв срока завершения работ по
строительству объекта
авария на объекте
срыв контрольного мероприятия
дефицит педагогических
работников
штат сотрудников не укомплектован
детский сад на 140 мест не введен
в эксплуатацию в установленный
срок
увеличение расходов в связи
организацией повторного
контрольного мероприятия
не обеспечен прием детей в
полном объеме
Незавершение работ по строительству объекта из-за удорожания строительных
материалов, вследствие чего детский сад на 140 мест не введен в эксплуатацию
в установленный срок
Срыв контрольного мероприятия из-за аварии на объекте, что ведет к увеличению
расходов на организацию повторного контрольного мероприятия
Штат сотрудников не укомплектован, вследствие чего не обеспечен прием детей
в полном объеме из-за дефицита педагогических кадров
2
5

26.

П Р О Ц Е СС У П РА В Л Е Н И Я Р И С К А М И
Планирование
управления
рисками
Реестр рисков
Категории, иерархия
Опросные листы
Шаблоны, типовые списки
Идентификация
рисков
Методология
Ответственные
Шкалы оценки
Мониторинг и
контроль рисков
Оценка рисков
Планирование
реагирования
Уклонение
Передача
Снижение
Принятие
Эскалация
Качественная оценка
Количественная оценка
Ранжирование рисков
Ответственные за реагирование
Корректировки плана
Оценка стоимости реагирования
29

27.

Методы анализа и оценки риска
Статистические
Метод сценариев
Стохастическое моделирование
Метод Монте-Карло
Стресс-тестирование
Имитационное моделирование сложных систем

28.

К АЧ Е С Т В Е Н Н Ы Й А Н А Л И З Р И С К О В
Балльные оценки
Качественные оценки
Вероятность
Средняя
Низкая
Слабое
Средне Высоко
е
е
Влияние
Количественные оценки
5
10 15 20
25
4
4
8
12 16
20
3
3
6
9
12
15
2
2
4
6
8
10
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Влияние
0,8
0,4
Вероятность
Вероятность
Высокая
5
0,2
0,1
0,05
< 1 млн. 1-5 млн. 5-20 млн. 20-100
р.
р.
р.
млн. р.
>100 млн.
р.
30

29.

К А Р ТА Р И С КО В
29

30.

Оценка рисков - пример
Оценка рисков – измерение идентифицированных рисков и ранжирование
их по значимости для осуществления дальнейших действий, в частности для
подготовки плана реагирования на риски
Метрики риска:
1. Степень влияния(I)
2. Вероятность возникновения (Р)
Пример оценки влияния риска
Параметры проекта, на которые влияет риск
Уровень
влияния (I)
Числовой
коэффициент
Сроки не увеличиваются, стоимость не увеличивается, содержание не изменяется
Не влияет
0
Незначительное увеличение сроков, незначительное увеличение стоимости,
сокращение содержания едва заметно
Очень низкое
0,1
Увеличение сроков <5%, увеличение стоимости <10%, воздействию подвержены
незначительные области содержания
Низкое
0,3
Увеличение сроков на 5-10%, увеличение стоимости на 10-20%, воздействию
подвержены значительные области содержания
Среднее
0,5
Увеличение сроков на 10-20%, увеличение стоимости на 20-40%, сокращение
содержания неприемлемо
Высокое
0,7
Увеличение сроков >20%, увеличение стоимости >40%, конечные результаты
проекта практически бесполезны
Очень высокое
0,9
3
0

31.

Оценка рисков
Пример оценки вероятности возникновения риска
Оценка
Качественная характеристика
вероятности
Вероятность Числовой
возникнове коэффици
ния (Р)
ент
Очень малая
Событие может произойти в исключительных случаях. Предположение
больше теоретическое, чем практическое. Реально подобный риск не
случался
Менее 10%
0,1
Малая
Редкое событие, но уже имело место, однажды произошло
10-30%
0,3
Средняя
Существуют свидетельства, достаточные для предположения 30-50%
возможности события. Событие произошло 1-2 раза на других проектах
0,5
Высокая
Событие весьма вероятно. На предыдущих проектах такое случалось
часто. Скорее «да», чем «нет». «50 на 50» и даже больше
50-80%
0,7
Очень
высокая
Событие скорее всего случится. Почти уверенность, что это произойдет
80-99%
0,9
(I)
(Р)
3
1

32.

Оценка рисков
Пример определения величины риска
N п/п
1
2
3
Риск
Срыв срока завершения работ
по строительству объекта
Срыв контрольного
мероприятия
Дефицит педагогических
работников
Вероятность
возникновения
Степень
влияния
Величина риска,
%
0,6
0,6
36
0,5
0,4
20
0,2
0,4
8
Графическое представление величины риска
Здесь находятся
самые большие
по величине риски
3
2

33.

Оценка рисков. Матрица оценки рисков
Матрица оценки рисков – таблица, определяющая комбинации степени
влияния риска на проект и вероятности возникновения риска, которые
позволяют присваивать рискам рейтинги низкого, среднего и высокого
приоритета
3
3

34.

П Р О Ц Е С С У П Р А В Л Е Н И Я Р И С К А М И -3 этап
Планирование
управления
рисками
Реестр рисков
Категории, иерархия
Опросные листы
Шаблоны, типовые списки
Идентификация
рисков
Методология
Ответственные
Шкалы оценки
Мониторинг и
контроль рисков
Оценка рисков
Планирование
реагирования
Уклонение
Передача
Снижение
Принятие
Эскалация
Качественная оценка
Количественная оценка
Ранжирование рисков
Ответственные за реагирование
Корректировки плана
Оценка стоимости реагирования
43

35.

Реагирование на риски
Реагирование на риски – процесс анализа вариантов и разработки действий
по максимизации возможностей и минимизации угроз с точки зрения
достижения целей проекта.
Избежание риска – полное устранение риска или устранение последствий риска
Примеры: изменение плана проекта, отказ от ненадежных поставщиков , отказ от рискованных
решений, работ
Передача риска – перенос последствий риска на третью сторону
Примеры: страхование, гарантийные обязательства, деление риска с другими участниками,
штрафные санкции за невыполнение условий контракта
Минимизация риска – снижение вероятности наступления риска или его воздействия
на проект
Примеры: дополнительное финансирование, уменьшение объема работ, планирование резервов
Принятие риска – осознание и принятие риска, без проактивных мер
Примеры: готовность к риску, разработка плана реагирования на последствия риска, выделение
средств на устранение последствий
3
5

36.

Методы управления рисками
Избежание рисков
Предотвращение убытков
Уменьшение размера убытков
Методы управления
рисками
Методы контроля
рисков
Разделение
Соглашение об
удержании и
передаче
ответственности за
возмещение ущерба
Дублирование
Диверсификация
Удержание
Страхование
Методы
финансирования
рисков
Соглашение о
возмещении
Передача
Передача риска, иная
чем страхование
Хеджирование

37.

С Т РАТ Е Г И И Р Е А Г И Р О В А Н И Я
37

38.

Под рисками стали понимают не только угрозы, но и
возможности.
Для них также разработали четыре стратегии:
использование – воспользоваться благоприятной
возможностью;
разделение – привлечь третью сторону к управлению
возможностью;
усиление – увеличить вероятность возникновения
благоприятного риска и его воздействия;
принятие – ничего не делать.
Эскалация риска — это передача ответственности за риск
уполномоченным лицам внутри организации.

39.

УК ЛОНЕНИЕ ОТ РИСКА
Прекращение проекта
Отказ от части работ, требований
Изменение требований к содержанию, способу выполнения работ
Отказ от работы с поставщиками, оборудованием, материалами

40.

П Е Р Е Д АЧ А Р И С К А
Передача ответственности за последствия
и / или
Передача ответственности за управление
риском
Страхование
Аутсорсинг
Контрактные условия

41.

СНИЖЕНИЕ РИСКА
Снижение вероятности
и / или
возможных последствий
Изменение подходов к выполнению/организации работ
Разделение
Повышение требований к процессу выполнения работ
Повышение операционного контроля (управление качеством)

42.

ПРИНЯТИЕ РИСКА
• Пассивное
• Резервирование
• Самострахование
• План «Б»

43.

Реагирование на риски

44.

Реагирование на риски
Пример реестра рисков
№
п/п
Описание риска
Вероятность
наступления
Уровень
влияния
Величина риска
Мероприятия по
предупреждению (план
А)
Мероприятия по
ликвидации риска (план
Б)
Ответственн
ый за
контроль
риска
Расторжение контракта.
Иванов И.И.
Причина риска: увеличение
стоимости строительных
материалов.
1
Рисковое событие: срыв срока
завершения работ по
строительству объекта
Пересчет сметной
стоимости контракта.
0,9
0,5
45%
Изменение условий
контракта
Последствия риска: детский сад
на 140 мест не введен в
эксплуатацию в установленный
срок
Перенос контрольного
мероприятия на другую
дату
Причина риска: авария на объекте
Рисковое событие: срыв
контрольного мероприятия
2
Последствия риска: увеличение
расходов в связи организацией
повторного контрольного
мероприятия
0,9
0,9
Причина риска: дефицит
педагогических работников
3
Рисковое событие: штат
сотрудников не укомплектован
Последствия риска: не обеспечен
прием детей в полном объеме
0,2
0,2
Выделение
дополнительных средств
на организация
повторного контрольного
мероприятия
81%
40%
Создание банка данных
специалистов по
направлению проекта
Обучение педагогических
кадров
Сидоров С.С.
Петров П.П.

45.

П Р О Ц Е СС У П РА В Л Е Н И Я Р И С К А М И
Планирование
управления
рисками
Реестр рисков
Категории, иерархия
Опросные листы
Шаблоны, типовые списки
Идентификация
рисков
Методология
Ответственные
Шкалы оценки
Мониторинг и
контроль рисков
Оценка рисков
Планирование
реагирования
Уклонение
Передача
Снижение
Принятие
Эскалация
Качественная оценка
Количественная оценка
Ранжирование рисков
Ответственные за реагирование
Корректировки плана
Оценка стоимости реагирования
59

46.

Управление рисками. Мониторинг рисков
Процесс управления рисками предназначен для минимизации
неблагоприятных последствий наступления рисков путем контроля реализации
мер реагирования на риски и оценки эффективности этих мер.
На основе сформированного реестра рисков осуществляется мониторинг рисков
Мониторинг рисков включает в себя:
отслеживание идентифицированных рисков
выявление и анализ вновь возникающих рисков
принятие решений по реализации планов действий в непредвиденных ситуациях
оценка реализации мер по реагированию на риски и определение их эффективности
Результат мониторинга рисков – обновление документов проекта
При реализации региональных проектов риски отражаются в отчетах о ходе реализации проекта.
На основании отчетов о ходе реализации региональных проектов региональный проектный офис
ведет реестр рисков
4
6

47.

МОНИТОРИНГ РИ СКОВ
60

48.

У П РА В Л Е Н И Е КО М М У Н И К А Ц И Я М И – О С Н О В Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы
Библиотека
проекта
• Базовые документы
• Технологические
документы
• Эксплуатационная
документация
• Договорные документы
• Управление проектом
• …
Рабочий
календарный план
• Детализация до
исполнителей
• Координация исполнения
• Контроль сроков
• Прогнозы
Повестка
совещаний
Обновление
Реестр открытых
вопросов
• Поручения внешние,
внутренние
• Проблемы
• Риски
• Эскалация
Протокол
совещаний
Регулярные
совещания
• Контроль сроков рабочего
плана
• Контроль статуса
поручений
• Обновление реестра
открытых вопросов

49.

Практическое задание
Сформировать реестр рисков по проекту по следующей форме:
№ п/п
Описание риска
1
Причина риска: увеличение стоимости
строительных материалов.
Рисковое событие: срыв срока завершения
работ по строительству объекта
Вероятность
наступления
Уровень
влияния
Величина
риска
Мероприятия по
предупреждению(план
А)
0,9
0,5
45%
0,9
0,9
ежемесячно
Иванов И.И.
ежемесячно
Сидоров С.С
ежемесячно
Петров П.П.
Выделение
дополнительных
81%
средств на организация
повторного
контрольного
мероприятия
контрольного мероприятия
Причина риска: дефицит педагогических
работников
Рисковое событие: штат сотрудников не
укомплектован
Расторжение контракта.
Перенос контрольного
мероприятия на другую
дату
Последствия риска: увеличение расходов в
связи организацией повторного
3
Ответственный
за контроль
риска
Изменение условий
контракта
Причина риска: авария на объекте
2
Периодичность
мониторинга
Пересчет сметной
стоимости контракта.
Последствия риска: детский сад на 140 мест
не введен в эксплуатацию в установленный
срок
Рисковое событие: срыв контрольного
мероприятия
Мероприятия по
ликвидации риска (план
Б)
Создание банка данных
специалистов по
0,2
Последствия риска: не обеспечен прием
детей в полном объеме
Количество рисков: не менее 10-15
0,2
40%
направлению проекта
Обучение
педагогических кадров
16

50.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ