Похожие презентации:
Prezentatsiya
1.
Направление:___________________________________________________
________________
Профиль:
___________________________________________________
______________________
Выпускная
квалификационная работа
на тему
«Кредитные риски банка: виды,
факторы, их обусловливающие и
способы снижения»
Обучающийся: Филиппов Игорь Михайлович
Руководитель: Конкина Вера Сергеевна
2.
Актуальность темы исследованияЭфф ективное управление
кредитными рисками является
критически важным фактором
для выживания и развития
финансовых учреждений,
особенно в случае банков, где
проблема кредитного риска
вызывает особую
озабоченность в связи с более
высокими уровнями
потенциальных рисков.
Кредитование является основным
видом деятельности, приносящим
банкам доход, однако эта
деятельность сопряжена с
серьезными рисками как для
кредиторов, так и для заемщиков, и
риск невыполнения контрагентом
своих обязательств в срок может
серьезно нарушить бесперебойное
функционирование банка.
Управление кредитными
рисками представляет собой
критически важную задачу,
требующую структурированного
подхода, включающего оценку
рисков, разработку стратегий
управления рисками и
использование различных
инструментов для снижения
негативных последствий рисков.
2
3.
Задачи исследования1
Изучить теоретические основы
идентификации кредитных рисков банка, их
видов и факторов влияния.
2
Рассмотреть методы идентификации и
способы минимизации кредитных
рисков банка.
3
Провести организационно-экономическую
характеристику ПАО "Сбербанк", проанализировать его
кредитную политику и оценить уровень кредитного
риска.
4
Разработать мероприятия по снижению
кредитного риска в ПАО "Сбербанк" и оценить
их экономическую эффективность.
3
4.
Объект и предмет исследованияОбъект исследования – ПАО "Сбербанк".
Предмет исследования – кредитные риски
банка, их виды, факторы, методы
идентификации и способы снижения.
4
5.
Теоретические основы идентификациикредитных рисков и их минимизации
- кредитный риск
и контрагент,
остаточный риск,
- риск
концентрации,
риск
секьюритизации,
Объект риска
- риски
обусловлены
изменениями
макроэкономичес
кие условия,
Система управления рисками
- рыночный риск,
Основа
- риск процентной
ставки в портфеле
- операционный риск,
другие виды риска,
признанные банком
- письменные стратегии,
политика и процедуры
- идентификация,
Этапы
Методы (модели)
измерения риска
- измерение или
оценка,
- мониторинг и
контроль
- адаптация к
профилю масштаба и
из-за этого вы
рискуете,
- в настоящее
время ведутся
и планируемый отдел
банка,
- периодическая оценка
внутр., историческое
тестирование и проверка ,
- проведение
испытаний
условий
5
6.
Организационноэкономическая характеристикаБанка
6
7.
Анализ кредитной политикиБанка
Кредиты для юридических лиц
Кредит
Кредиты для физических лиц
Кредит
%
Срок
ставка
Самы й
От 4 % До 5
Попул ярны й
лет
кредит в
России
АвтоКредит
От 0,01 До 5
%
лет
Кредит на
От 3 %
образование с
господдержко
й
Реф инансиров От 4 %
ание
Кредитная
СберКарт а
от 9,8
%
Сумма
Особые условия
До 30
млн.
руб.
Без скрытых комиссий и
платежей
Первон
ачальн
ый
взнос –
1 0 % от
стоимос
ти
товара
До 1
млн.
руб.
Досрочное погашение,
минимум документов
До 5
лет
До 1 0
млн.
руб.
-
До 1
млн.
Можно вывести
имущество из под
залога, можно снизить
ставку и платеж, можно
получить
дополнительную сумму
0 ₽ за обслуживание и
уведомления, 1 20 дней
От 1
семе
стра
С 1 4 лет, можно погасить
раньше срока
Кредит
Оборотны й
Процентная
ставка
От 1 3 %
Срок
Сумма
Особые условия
До
мес.
36 От
100 Возможность
тыс.
руб. получить кредит без
до 5 млн. залога и комиссии за
руб.
его
выдачу,
увеличенные
сроки
кредитования
Кредит
От 1 3 %
До
180 От
100 Возможность
Инвестиционн
мес.
тыс.
руб. получить кредит без
ый
до 5 млн. залога и комиссии за
руб.
его
выдачу,
увеличенные
сроки
кредитования
Овердраф т
От 1 6 %
До
36 От 50 тыс. Возможность
мес.
руб. до 34 получения
кредита
млн. руб.
без залога, до 50% от
среднемесячных
оборотов
по
расчетному счету в
банке, менее 400 млн
₽ в год
Кредит
на От 1 2,5 %
До
120 От 2,5 млн. Допускается
Проект
мес.
руб. до 200 обеспечить
кредит
млн. руб.
залогом
частично,
отсутствие комиссий
за выдачу кредита
Кредитная
Определяется
До 1 млн. Кредитный
без
бизнес-карта
индивидуальн
руб.
предоставления
о
залога, комиссия за
обслуживание 0 ₽ в
год
7
8.
Анализ кредитной политикиБанка
Результаты расчета кредитного риска по модел и Делтона Л. Чессера
Параметр
x1 (Деньги + Ры ночны е ценны е
бумаги / Общие активы )
x2 (Чисты е продажи / (Деньги +
Ры ночны е ценны е бумаги))
x3 (Рентабельность активов)
x4 (Общие обязательства /
Общие актив ы )
x5 (Основ ны е средства /
Собственны й капитал )
x6 (Оборотны й капитал /
Чистая вы ручка)
Y (Индекс склонности к
деф ол т у)
P (Вероятность деф ол та)
Критическая вероятность
деф ол та (P0)
Значение
Результаты расчета кредитного риска по методу Camel
0,203
Параметр
Значение
0,274
0,029
Гарант ийная став ка ф иксированной
комиссии
0,659
0,874
Коэф ф ициент бы строй ликв идност и
0,900
Годы эксплуат ации
5
Кредитны й рейтинг
1 7,536
Уровень риска
5 (высокий риск)
0,1 52
1 (гипотетическое значение для упрощения)
-2,1 77
0,1 02 (1 0,2%)
0,1 (гипотетическое значение)
8
9.
Мероприятия по снижениюкредитного риска в Банке
2 . Внедрение скоринговых моделей на
основе искусственного интеллекта.
1 . Использование больших данных
(Big Da ta ) и продвинутой аналитики
Мероприятия по снижению
кредитного риска в Банке
3. Использование альтернативных
источников данных.
4. Применение технологии блокчейн
5 . Внедрение гибких и адаптивных
моделей кредитного риск-менеджмента.
9
10.
Расчет экономического эффекта отразработанных мероприятий
1 . Сокращение вероятности дефолта. До внедрения мероприятий вероятность дефолта составляла 10,2%. После
внедрения мероприятий оценочная вероятность дефолта снижается до 8%. Относительное улучшение: (10,2% - 8%) /
1 0,2% = 20%
2. Сокращение размера резервов. Предположим, что в результате внедрения новых моделей оценки риска требуемый
размер резервов сократится на 5%. Абсолютное сокращение резервов: 5% от 2 трлн = 1 00 млрд рублей.
3. Сокращение численности персонала, занятого в процессах оценки и управления рисками. Автоматизация процессов
позволит сократить численность персонала на 10%. Абсолютное сокращение численности: 10% от 5000 человек = 500
человек
Таким образом, основные улучшения, которые можно ожидать от реализации предложенных мероприятий:
1 . Сокращение вероятности деф олта на 20%
2. Сокращение размера резервов на 1 00 млрд рублей
3. Сокращение численности персонала, занятого в процессах оценки и управления рисками, на 500 человек.
10