Формируем_прибыльную_скальпинг_стратегию_1 (1)

1.

Банк
Формируем
«Скальпинг»
стратегию

2.

Немного о себе
профессиональный трейдер с инвестиционным
портфелем свыше 50 млн. руб
Ведет торговлю на срочном,
фондовом и валютном рынке Московской биржи
Имеет 5-летний опыт работы в топовых брокерских
компаниях.
Алготрейдер, создатель торговых роботов
Дарья Калинина
www.finam.ru
Автор YouTube-канала «Финансист»

3.

Что такое скальпинг?
www.finam.ru
Скальпинг – это стиль торговли при котором совершается много коротких
сделок в течении дня без переноса позиции на следующий день. Количество
сделок зависит от фазы рынка (тренд или флет) и колеблется в диапазоне 3-100
в день.

4.

Пример №1
Флетовое движение
около 70 сделок за день
www.finam.ru
Пример 1

5.

Пример №2
Пример 2
www.finam.ru
Тренд
2 сделки за день

6.

Торговля вероятностями
В трейдинге мы торгуем вероятностями. Наша точка входа это определенный процент того, что
цена пойдет в нужном направлении, и чем выше эта вероятность, тем больше шансов на
положительный исход.
www.finam.ru
Задача трейдера перетянуть вероятности на свою сторону. Проанализировав график цены,
трейдер должен понять где формируется точка с вероятностью 80-90%, в которой цена пойдет в
нужном направлении. Как это сделать?

7.

Определяем тренд
Первое что должен уметь краткосрочный трейдер это определять в какой фазе находится сейчас рынок.
Существует две фазы тренд и флет. Тренд бывает восходящий и падающий. Перед совершением сделки
трейдер должен четко понимать фазу рынка и направление тренда.
Нисходящий тренд
Боковой тренд
Максимумы и минимумы
на одних уровнях
Повышающиеся
максимумы
Понижающиеся
минимумы
www.finam.ru
Восходящий тренд

8.

20/80
После завершения импульса по
тренду, возрастает вероятность
коррекции. Вероятность
продолжения тренда 20-30%,
начало коррекции 70-80%
2. Выбор направления для торговли
После того как тренд определен, необходимо выбрать
направление для торговли.
В какую сторону будет открываться серия сделок по
тренду или в контртенд? Здесь нам помогут
вероятности.
30/70
30/70
30/70
80/20
50/50
70/30
60/40
70/30
После завершении коррекции,
возрастает вероятность
возобновления волны по тренду.
Вероятность продолжения тренда
70-80%, начало коррекции 20-30%
Для определения тренда использует трендовый уровень.
На примере - восходящий тренд.

9.

Определяем направление.
Необходимо выбрать направление в какую
сторону будет совершаться серия сделок по
тренду или в контртренд.
20/80
Если торгуем в контртренд, то нас интересуют точки
завершения импульса по тренду с вероятностью
коррекции 70-80%.
30/70
30/70
30/70
80/20
50/50
60/40
70/30
70/30
При торговле по тренду, отрабатываются точки
завершения коррекции, там где возрастает
вероятность возобновления трендовой волны
с вероятностью 70-80%.
Торговля по тренду более безопасная, т.к. импульсы в сторону тренда
сильнее. Вероятность положительного исхода по позиции выше.

10.

3. Торгуем в одном направлении
Серия сделок совершается в одном направлении, по тренду
либо в контртренд, без частых переворотов позиции, для
наибольшей концентрации внимания и более точного входа.
2. Торговля в контртренд. Продажа на
падающей волне, растущие волны
пропускаются
На примере растущего тренда возможно два подхода:
1. Торговля по тренду. Покупка в начале растущих волн,
падающие волны при этом пропускаются.

11.

4. Убытки режем, прибыли даем расти
При развороте цены против позиции,
позиция закрывается с минимальным
убытком.
Выход по цели
150 п.
Если после входа в позицию, рынок двинул в
нужном направлении, такая позиция
отпускается для наращивания прибыли.
Закрытие происходит по цели.
У каждого инструмента свой ход цены,
поэтому цели подбираются отдельно под
каждый инструмент, и зависят от
волатильности рынка.
Неудачный
вход
Х
Быстрый выход с
минимальным
убытком
Повторный вход
в том же
направлении
В серии сделок позиции совершаются в
одном направлении, для концентрации
внимания на развороте цены.
На примере растущий тренд.
Позиции открываются на покупку. Если вход
неудачный, такая позиция закрывается по
стопу, с минимальным убытком. Следующая
позиция открывается в этом же направлении
по более низкой цене.
Таким образом, чем сильнее идет движение
против рабочего направления (коррекция),
тем выше вероятность положительного
исхода в позиции.

12.

Точка входа
www.finam.ru
После определения тренда и направления серии сделок начинаем искать точку входа. Точка входа базируется на тех
анализе. В первую очередь должна быть определена точка основанная на тех анализе. Далее, т.к. любой сигнал это не
100% вероятность, точку входа необходимо отфильтровать дополнительными сигналами для повышения точности
сделки. Для этого к тех анализу подключается анализ спроса и предложения.

13.

Точка входа. Пример
Крупные заявки,
возможные уровни
остановки цены
www.finam.ru
Лента
сделок

14.

Временной интервал
Каждому трейдеру необходимо использовать свой временной интервал,
подобранный опытным путем, тот интервал который наиболее понятен для
чтения графика.
www.finam.ru
Я использую 3 периода: дневной, 5 минут и 1 минута. На дневном графике
определяется глобальный тренд. На графике 5 минут определяется рабочий
тренд внутридневной тренд, здесь поступают опережающие сигналы в
отличии от дневного графика. На минутном графике определяется точка входа
и совершается сделка.

15.

www.finam.ru
Пример временного интервала

16.

Видеоуроки QScalp. Скальпинг
Обзор привода QScalp
Установка привода QScalp
Принцип движения цены
www.finam.ru
Формируем скальпинг стратегию