Инвестиционные идеи и торговые стратегии

1.  

Клуб инвесторов
Инвестиционные идеи
И торговые стратегии

2. Вы умеете сохранять капитал?

Накопительные стратегии, результат за год 11,5% годовых.
2

3. Вы умеете сохранять капитал?

3
Облигации Министерства Финансов = 9-10% годовых: 24018, 24019,
29006, 29007, 29008, 29011.
Корпоративные облигации = 8-12% годовых (после НДФЛ) =
Полипласт Б03, Каркаде Б02, Мечел13.
Рекомендуемые суммы = от 300 000 на эмитента.
IPO облигаций в мае
(идет сбор заявок):
1. Срок = 1 год
2. Выплата купонов = 1 раз в
месяц
3. Ставка 14% годовых
4. Минимальная сумма
3 млн. рублей.

4. Доллар 2015-2016

4
По бюджетному правилу
При нефти = 55$, доллар должен стоить 56 рублей

5. Доллар 2017

5
Покупать ли доллар сейчас???

6.

Поведение валюты, ММВБ
6
1998 год
2000
35,00
1800
30,00
1600
25,00
1400
1200
20,00
1000
15,00
800
600
10,00
400
5,00
200
0
28.10.1995
11.03.1997
24.07.1998
06.12.1999
19.04.2001
01.09.2002
14.01.2004
28.05.2005
10.10.2006
22.02.2008
0,00
06.07.2009

7.

Поведение валюты, ММВБ
7
2008 год
2 500
40,00
35,00
2 000
30,00
25,00
1 500
20,00
1 000
15,00
10,00
500
5,00
0
28.04.2007
14.11.2007
01.06.2008
18.12.2008
06.07.2009
22.01.2010
10.08.2010
26.02.2011
0,00
14.09.2011

8.

Что влияет на РФР?
• Доходности компаний, цены
ресурсов
• Ставки в стране
• Приток/отток капитала
• Геополитика
8

9.

Никель и алюминий – 20162017
8

10. Ключевая ставка

Ставка с 16 декабря 2014 года = 17% годовых
Ставка с марта 2017 = 9,75% годовых
Ожидаем снижения ставки до 8% годовых
10

11. Дивидендная составляющая

Ставки по депозитам снизятся до 4-6% годовых,
в ноябре 2016 приток вкладов населения = 0;
Дивиденды (июнь-июль):
1. Алроса = 9 рублей (год), цена = 96;
2. Лукойл = 120 рублей (квартал), цена = 2800;
3. Газпром = 10-20 рублей, цена = 135 рублей.
11

12. Дивиденды:

Дивиденд
Дивиденд
Газпром
СД май,
отчет в конце апреля
10-20 рублей
8%-15%
ФСК
Башнефть ап
СД май
2,7 копейки
14%
СД май
146-164 рублей
12%-13%
(!)Важен момент объявления, новость
Россети, Аэрофлот, ВТБ, Сбербанк
Цель +5÷10%

13. Примеры идей: Алроса

13
Объявили дивиденды 8,93 рубля
Акции выросли на 5%

14. Примеры идей: Ленэнерго ап

10% прибыли идет на дивиденды по
префам
14

15.

Газпром
Прибыль в 2016 = 0,7 трлн руб,
Прибыль 4 кв = «0» :
Прибыль в 2016 = 0,5 трлн руб,
Убыток в 4 кв = -200 млрд руб:
25% МСФО: 7,4 рубля на акцию
25% МСФО: 5,3 рубля на акцию
35% МСФО: 10,3 рубля на акцию
35% МСФО: 7,4 рубля на акцию
50% МСФО: 14,8 рубля на
акцию
50% МСФО:
акцию
10,6
рубля
на

16.

Башнефть.
Рустэм Хамитов: «Дивиденды Башнефти ждем в таком же объеме, как и по 2015
году, без изменений».

17.

1) «в таком же объеме» – 164
2) 50% от МСФО –
146
руб/акция
руб/акция

18.

$14,6 млрд
+НЛМК
-Ростелеком ао
Цель: +10%

19.

8 декабря 2016:
Лисин продает 1,5%

20.

+$200 млн
(+11 млрд
рублей)
-$100 млн
(-5,5 млрд
рублей)

21. Примеры идей: Сбербанк vs ВТБ

Сбербанк
21

22. Примеры идей: Сбербанк vs ВТБ

ВТБ
Банки - точка роста. ВТБ оживает
22

23.

Самостоятельная торговля
• Торгуем ГЭП (отдельный
файл)
• Торговля в боковике
(Газпром)
• Торговля в боковике
(Сбербанк)
• Торговля на RSI + Volume
23

24.

Боковик Газпром
24

25.

Боковик Сбербанк
Только в программе Транзак:
1. Строим индикатор Keltner
Channel c параметрами:
• От 15 до 30 EMA и ATR (по
умолчанию 20)
• Коэф. = от 2 до 3,5. Чем
больше параметр, тем
меньше сделок и длиннее
трейд.
• Графики акций от 15 минут до
25

26.

Боковик Сбербанк
26

27.

Боковик Сбербанк
27
2. Смотрим на выход акций из канала вниз или
вверх. На закрытии свечи входим в сделку.
3. Торгуем возврат к средней. Если видим
тренд (последовательные
максимумы/минимумы с пробоем канала) –
торгуем трендовые стратегии.
4. Если акция последовательно выходит выше
канала, то ищем противоположный сигнал.
5. Входим сделку со стопом и тэйком: тэйк =
средняя канала, стоп = ½ от тэйка.

28.

Боковик Сбербанк
28
Вход в шорт 164,2, тэйк = 162,4, стоп = 165.
Вышли в течение 2 часов по тэйку.

29.

RSI + Volume
29
Только доллар США = USDRUB_TOM
(фьючерсы не работают)
1. Timeframe = 30 минут.
2. RSI = 7
3. Volume – смотрим отклонение от среднего
значения

30.

RSI + Volume
Входы и выходы:
1. ЛОНГ = RSI вышел из перекупленности
(пересек значение 80 вниз);
2. ШОРТ = RSI вышел из перепроданности
(пересек значение 20 вверх);
3. Стоп = 0,4%, тэйк = 1,5%.
30

31.

RSI + Volume
31

32.

RSI + Volume
У робота сделок больше
32

33.

RSI + Volume
Доходность без плечей
33
Доходность с 01.07.2014 года = 59 руб. с 1
доллара

34.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИС
Схема №1: облигации + налоговый вычет = 23%
Облигации
= 10%
Возврат
налога
13%
ИТОГО:
23% в
первый год
34

35.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИС
35
Схема №2: стратегии или недооцененные акции =
полное освобождение от налогов через 3 года.
Покупка
недооцененных
акций > 100%
Или
подключение
агрессивных
стратегий > 50%
ИТОГО: не
платим налоги
через 3 года!

36. Контактная информация

+7 (3952) 28-08-58
Г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, 1-й этаж
www.finam.ru
www.finambank.ru
Спасибо за внимание!
36