Устойчивость функционирования банковского сектора Республики Беларусь

1.

Устойчивость функционирования
банковского сектора
Республики Беларусь
Главное управление банковского надзора
Пашкевич А.В.
май/2015

2.

Финансовая система Республики Беларусь
Микрофинансовые
организации,
в том числе:
лизинговые организации
Совокупные активы
финансовой системы
62,6 % от ВВП
Коммерческие банки
88,4%
ломбарды
Банк развития
7,5%
форекс-компании
Страховые компании
4,1%

3. Основные характеристики банковского сектора

Распределение банковских активов, %
1,3
31 коммерческий банк,
в том числе:
государственные банки
34,0
банки, контролируемые
иностранным капиталом
64,7
банки, контролируемые
частным капиталом
5 банков, контролируемые
государством
20 банков, контролируемые
иностранным капиталом
Доля иностранного капитала в
уставных фондах банков, %
30,0
24,2
25,0
27,3
19,6
%
20,0
15,0
17,0
10,0
5,0
19,6
21,3
14,5
9,8
7,8
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3 банка
отозвана лицензия

4.

Макроэкономические показатели деятельности
банковского сектора
2013
70
2014
62,1 61,9
60
проценты
50
44,5 44,6
40
30
20
8,4
10
0
Отношение активов
к ВВП
13,5 12,4
8,0
Отношение
нормативного
капитала
к ВВП
16,7
Отношение
требований банков к
экономике
к ВВП
Отношение
привлеченных
средств субъектов
хозяйствования
к ВВП
18,0
Отношение
привлеченных
средств физических
лиц
к ВВП
трлн. рублей
ВВП
(за год)
Нормативный
капитал
Требования
банков к
экономике
Привлечено
средств субъектов
хозяйствования
Привлечено
средств
физических лиц
01.01.2014
649,1
53,6
283,4
86,2
106,3
01.01.2015
778,5
62,2
346,9
96,3
139,9
Слайд 2

5.

Показатели деятельности банковского сектора
Рентабельность нормативного капитала, %
Достаточность нормативного капитала, %
24,7
24,4
20,8
19,8
19,3
2,00
14,00
1,80
1,60
12,00
21,8
17,4
20,5
15,5
17,2
1,40
10,00
1,20
8,00
1,00
6,00
0,80
0,60
0,40
2,00
0,20
0,00
0,00
01.янв.13
01.фев.13
01.мар.13
01.апр.13
01.май.13
01.июн.13
01.июл.13
01.авг.13
01.сен.13
01.окт.13
01.ноя.13
01.дек.13
01.янв.14
01.фев.14
01.мар.14
01.апр.14
01.май.14
01.июн.14
01.июл.14
01.авг.14
01.сен.14
01.окт.14
01.ноя.14
01.дек.14
01.янв.15
01.фев.15
01.мар.15
01.апр.15
01.04.2015
01.01.2015
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2012
01.01.2011
01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008
4,00
01.01.2007
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
Рентабельность активов, % (правая ось)
16,00
Требования к нормативному
капиталу:
Минимальный размер
нормативного капитала
25 миллионов евро
Норматив достаточности
нормативного капитала:
не менее 10%
Текущее
значение:
17.2%

6.

-1,0
-2,0
-3,0
Потоки капитала
Левередж
Системная ликвидность
Кредитный разрыв
Индекс системного риска
Пороговое значение
01.04.2015
01.01.2015
01.10.2014
01.07.2014
01.04.2014
01.01.2014
01.10.2013
01.07.2013
01.04.2013
01.01.2013
01.10.2012
01.07.2012
01.04.2012
01.01.2012
01.10.2011
01.07.2011
01.04.2011
01.01.2011
01.10.2010
01.07.2010
01.04.2010
01.01.2010
01.10.2009
01.07.2009
01.04.2009
01.01.2009
01.10.2008
01.07.2008
01.04.2008
01.01.2008
01.10.2007
01.07.2007
01.04.2007
01.01.2007
Риски банковского сектора
Системный риск
Индекс системного риска банковского сектора Республики Беларусь,
построенный на квартальных данных
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

7.

Риски банковского сектора
Системный риск
Группа
Банки
I
ОАО”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”БПС-Сбербанк“,
ОАО ”Белагропромбанк“
II
ОАО ”Белгазпромбанк“, ”Приорбанк» ОАО,
ОАО ”Белинвестбанк“
III
ОАО ”Банк БелВЭБ“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
ЗАО ”Альфа-Банк“
IV
ОАО ”Банк Москва-Минск“, ЗАО ”ТК Банк“,
ЗАО ”МТБанк“
V
Прочие (19 банков)
Оценка НБ
Банки,
относящиеся к
системно значимым
Банки, не относящие к
системно значимым

8.

Риски банковского сектора
Оценка рисков в I квартале 2015 г.
Оценка изменения степени риска в I квартале 2015 г.,
количество банков (взвешенных по активам)
увеличится
Риск
в том числе
всего
значительно
незначительно
Кредитный риск
24 (98,4)
13 (20,3)
11 (78,0)
Валютный риск
20 (83,7)
7 (13,9)
Процентный риск
16 (52,1)
Риск ликвидности
Операционный риск
останется
на
прежнем
уровне
уменьшится
в том числе
всего
значительно
незначительно
7 (1,6)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
13 (69,8)
9 (15,5)
2 (0,8)
0 (0,0)
2 (0,8)
6 (35,3)
10 (16,8)
13 (46,3)
2 (1,6)
0 (0,0)
2 (1,6)
15 (45,7)
11 (44,2)
4 (1,5)
15 (53,6)
1 (0,7)
0 (0,0)
1 (0,7)
3 (22,5)
1 (6,2)
2 (16,3)
26 (77,0)
2 (0,5)
0 (0,0)
2 (0,5)

9.

Риски банковского сектора
Источники рисков в банковском секторе
Источники риска
Количество банков, отметивших соответствующий источник
(взвешенных по активам)
I кв
II кв 2014
III кв 2014
IV кв 2014
I кв 2015
2014
1 (0)
2 (1,6)
4 (19,5)
2 (4)
3 (2,1)
15 (44,8)
12 (21,3)
16 (31)
13 (12,3)
19 (19,2)
26 (98,8)
25 (98,7)
28 (99,0)
23 (56,5)
28 (99,5)
1.
2.
3.
Изменение цен на товары и услуги
Изменение деловой активности в экономике
Ухудшение финансового положения должников
4.
16 (64,3)
18 (80,1)
15 (73,1)
21 (93,4)
15 (89,6)
5.
6.
Изменение процентных ставок на внутреннем
финансовом рынке
Недостаток ликвидности
Изменение ситуации на внутреннем валютном рынке
11 (66,2)
7 (2,7)
7 (64,3)
7 (1,3)
4 (57,8)
5 (1,7)
14 (84,3)
28 (95)
15 (84,3)
21 (74,3)
7.
Изменение ситуации на внутреннем фондовом рынке
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
8.
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (0,6)
2 (0,7)
4 (2,7)
0 (0,0)
1 (0,1)
3 (11,8)
7 (7,0)
4 (0,8)
14 (18,6)
18 (46,8)
12 (15,0)
15 (19,8)
10 (27,8)
11.
Изменение ситуации на внутреннем рынке
недвижимости
Изменения подходов к регулированию
экономической деятельности
Изменения подходов к регулированию банковской
деятельности
Внешнеэкономические факторы
12 (86,9)
15 (87,7)
15 (88,1)
19 (96,4)
20 (91,1)
12.
Усиление конкуренции в банковском секторе
10 (8,7)
5 (2,0)
7 (2,4)
2 (1,1)
3 (1,5)
13.
Операционные инциденты
3 (3,1)
3 (3,1)
3 (1,8)
0 (0,0)
0 (0,0)
14.
Страновой риск Республики Беларусь с точки зрения
акционера Банка
7 (4,2)
7 (4,2)
7 (3,4)
8 (4,1)
6 (1,7)
9.
10.

10.

01.май.15
01.апр.15
01.мар.15
01.фев.15
01.янв.15
01.дек.14
01.ноя.14
01.окт.14
01.сен.14
01.авг.14
01.июл.14
01.июн.14
01.май.14
01.апр.14
01.мар.14
01.фев.14
01.янв.14
01.дек.13
01.ноя.13
01.окт.13
01.сен.13
420
01.авг.13
01.июл.13
01.июн.13
01.май.13
01.апр.13
01.мар.13
01.фев.13
01.янв.13
Риски банковского сектора
Кредитный риск
Активы, подверженные кредитному риску, трлн. р.
5,8
Доля проблемных активов (правая ось), %
5,6
370
5,4
5,2
320
5,0
270
4,8
4,6
220
4,4
4,2
170
4,0

11.

Риски банковского сектора
Кредитный риск
Доля проблемных кредитов, наблюдаемая в кризисный
период в отдельных странах мира
Страна
Аргентина
Аргентина
Бразилия
Индонезия
Колумбия
Год кризиса
1980-1982
1989-1990
1994-1999
1992-1994
1982-1987
Малайзия
Польша
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Чили
Эстония
1985-1988
1991 - 1995
1981-1984
1981-1987
1991-1994
1981-1983
1992-1995
Результаты опроса крупнейших банков России
Доля проблемных кредитов
в 1983 - 16.9%
в 1989 - 27%
в 1994 - 15.8%
в 1993 - 14.2%
в 1983 - 9.6%, в 1985 - 14.7%
в 1987 - 27%,
в 1991 - 15.5%,
в 1982 - 30.4%
в 1985 - 23%
в 1991 - 10.2%,
в 1982 - 4.1%
в 1992 - 6.1%,
в 1988 - 32.9%
в 1992 - 28.8%, в 1994 - 25.7%
в 1994 - 6.7%
в 1994 - 4%
Диапазон значений до 9 процентов трактуется как ”зеленая зона“, характеризующий качество
активов ”в пределах нормы“.
Превышение I порогового значения можно рассматривать как”красный сигнал“ -- вхождение в
зону высоких рисков
Достижение 18 процентов можно интерпретировать как возникновение кризисной ситуации в
банковском секторе (банке),.

12.

Слайд 5
фев.12
апр.15
мар.15
фев.15
янв.15
дек.14
ноя.14
окт.14
сен.14
авг.14
июл.14
июн.14
май.14
апр.14
мар.14
фев.14
янв.14
дек.13
ноя.13
окт.13
сен.13
авг.13
июл.13
июн.13
май.13
апр.13
мар.13
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
май.12
апр.12
мар.12
Риски банковского сектора
Ликвидность
Позиция банковской системы по операциям регулирования текущей ликвидности к
пассивам банков, %
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

13.

Риски банковского сектора
Значения показателей ликвидности
35
250
225
30
200
25
20
150
125
15
100
10
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
5
01.02.2013
75
01.01.2013
проценты
175
50
Соотношение ликвидных и суммарных активов
Норматив соотношения ликвидных и суммарных активов
Краткосрочная ликвидность*100 (правая ось)
Текущая ликвидность (правая ось)
Норматив краткосрочной ликвидности*100
Норматив текущей ликвидности

14.

Риски банковского сектора
Значения показателей ликвидности
Показатель покрытия ликвидности
01.04.2015
01.05.2015
114.4
Банковский сектор
118.0
110.8
Крупные банки
109.6
133.7
Средние банки
144.7
129.5
Небольшие банки
163.6
Государственные банки
100.7
145.2
Иностранные банки
155.9
130.3
Частные банки
135.1
97.4
100%

15.

4
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.02.2013
01.01.2013
Риски банковского сектора
Внешний долг
Обязательства перед нерезидентами, млрд. долл. США
Средства нерезидентов в пассивах банков, процентов (правая ось)
9
22
8,5
8
20
7,5
18
7
6,5
16
6
5,5
14
5
12
4,5
10

16.

Риски банковского сектора
Внешний долг
Доля средств нерезидентов в пассивах банков
01.07.2014
19,6
БС
19,3
12,2
ГБ
12,3
33,9
ИБ
33,0
4,9
ЧБ
5,2
на 01.07.2009 г.
Германия
19,8%
РОССИЯ
27,0%
01.04.2015
на 01.04.2015 г.
Австрия
17,5%
США
9,8%
Остальные
страны
12,6%
Великобритания
7,0%
Швейцария
3,7%
Италия
2,6%
Германия
17,1%
РОССИЯ
49,2%
Австрия
Польша
8,1%
2,6%
Великобритания; 2,5%
Чехия 2,3%
Остальные
страны
12,4%
Швейцария
2,2%
Италия
2,1%
Китай 1,5%

17.

Риски банковского сектора
Внешний долг
Показатели внешнего долга банковского сектора во время кризиса (мировой опыт)
Страна
Дата
Доля средств нерезидентов в пассивах банков
Венгрия
Казахстан
Корея
Тайланд
01.01.2008
01.10.2007
01.01.1998
01.01.1998
27.4
50.1
27.8
24.9
Результаты опроса крупнейших банков России

18.

01.01.2008
01.03.2008
01.05.2008
01.07.2008
01.09.2008
01.11.2008
01.01.2009
01.03.2009
01.05.2009
01.07.2009
01.09.2009
01.11.2009
01.01.2010
01.03.2010
01.05.2010
01.07.2010
01.09.2010
01.11.2010
01.01.2011
01.03.2011
01.05.2011
01.07.2011
01.09.2011
01.11.2011
01.01.2012
01.03.2012
01.05.2012
01.07.2012
01.09.2012
01.11.2012
01.01.2013
01.03.2013
01.05.2013
01.07.2013
01.09.2013
01.11.2013
01.01.2014
01.03.2014
01.05.2014
01.07.2014
01.09.2014
01.11.2014
01.01.2015
01.03.2015
01.05.2015
Риски банковского сектора
Внешний долг
24,0%
22,0%
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
Доля ср-в нерез в пасс банков
красная зона
Доля ср-в нерез в пасс банков (с учетом обменного курса на 01.01.15)

19.

Риски банковского сектора
Внешний рейтинг
Standard & Poor's
На 01.05.2015 суверенный долгосрочный кредитный
рейтинг страны по методологии Standard & Poor's
находился на уровне B-, краткосрочный – на уровне B,
прогноз изменения рейтингов –”стабильный“. Последнее
рейтинговое действие в отношении Республики Беларусь
было проведено агентством 10.04.2015 и связано с
подтверждением уже проставленных рейтингов.
Moody's Investors Service
Долгосрочный кредитный рейтинг Республики
Беларусь по методологии Moody's Investors Service
на 01.05.2015 находился на уровне Caa1, прогноз –
”негативный“. Последнее рейтинговое действие
(17.04.2015) связано со снижением рейтинговых
оценок (предыдущий рейтинг – B3).
Британский аналитический центр Economist
Intelligence Unit
Всемирный банк
На 01.05.2015 оценил суверенный риск Республики
Беларусь оценен на уровне CCC, риски банковского
сектора – на уровне CC.
В рейтинге”Ведение бизнеса – 2015“ Республика
Беларусь заняла 57-е место среди 189-ти государств,
улучшив тем самым свои позиции в оценке
благоприятности деловой среды (в 2014 году – 63-е
место). Зарубежные эксперты отметили прогресс
страны в таких составляющих рейтинга, как
”налогообложение“ (+47 пунктов), ”получение
разрешения на строительство“ (+ 3 позиции) и
”международная торговля“ (+1 позиция). В то же время
наиболее значимо ухудшилось положение Беларуси по
таким элементам, как ”регистрация предприятий“ (– 5
позиций), ”получение кредита“ (–5 позиций), ”защита
миноритарных инвесторов“ (– 3 позиции).

20.

Риски банковского сектора
Внешний рейтинг
проценты
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
01.07.2013
01.10.2013
01.01.2014
01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
01.01.2015
Рыночная стоимость еврооблигаций РБ (Беларусь-2018), % от номинала
01.04.2015

21.

Риски банковского сектора
Внешний рейтинг
BICRA – рейтинговая оценка рисков банковского сектора Республики Беларусь
группы ‘1’ – ‘10’ от наименьшей до наибольшей оценки рисков
факторы экономического риска
BICRA
10
экономическая
устойчивость
экономические
дисбалансы
очень
высокий
очень
высокий
кредитный
риск в
экономике
чрезмерно
высокий
факторы отраслевого риска
Экономический
риск
10
Институциональное
устройство
чрезмерно
высокий
Конкурентоспособность
очень
высокий
Фондирование
чрезмерно
высокий
Отраслевой
риск
10

22.

Ожидания
Оценка рисков на II квартал 2015 г.
Оценка изменения степени риска во II квартале 2015 г., количество банков
(взвешенных по активам)
увеличится
Риск
Кредитный риск
Валютный риск
Процентный риск
Риск ликвидности
Операционный риск
в том числе
всего
значительно
незначительно
21 (97,9)
24 (98,4)
10 (28,3)
20 (83,7)
8 (18,8)
16 (52,1)
7 (59,5)
15 (45,7)
2 (1,6)
3 (22,5)
7 (20,2)
13 (20,3)
3 (2,0)
7 (13,9)
0 (0,0)
6 (35,2)
3 (0,9)
11 (44,2)
0 (0,0)
1 (6,2)
14 (77,7)
11 (78,0)
7 (26,2)
13 (69,8)
8 (18,8)
10 (16,8)
4 (58,6)
4 (1,5)
2 (1,6)
2 (16,3)
останется
на
прежнем
уровне
8 (1,6)
7 (1,6)
18 (68,9)
9 (15,5)
20 (73,7)
13 (46,3)
19 (30,9)
15 (53,6)
29 (98,4)
26 (77,0)
уменьшится
в том числе
всего
значительно
незначительно
2 (0,5)
0 (0,0)
3 (2,9)
2 (0,8)
3 (7,8)
2 (1,6)
5 (9,6)
1 (0,7)
0 (0,0)
2 (0,5)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (1,2)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (1,2)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
2 (0,5)
0 (0,0)
2 (1,7)
2 (0,8)
3 (7,8)
2 (1,6)
4 (8,4)
1 (0,7)
0 (0,0)
2 (0,5)

23.

2. В среднесрочной перспективе (1-3 года)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
23 (84,7)
19 (42,1)
23 (82,9)
21 (82,1)
4 (11,3)
8 (59,8)
3 (12,2)
5 (14,9)
Очень низкая
Низкая
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
Нет уверенности
Средняя
Высокая
2 (1,4)
3 (0,9)
1 (0,2)
2 (0,6)
2 (0,7)
1 (0,2)
1 (0,2)
2 (0,3)
Не очень уверен
Насколько Вы уверены в способности
банковского сектора противостоять
потенциальным негативным событиям:
1. В краткосрочной перспективе (до 1 года)
12 (72,9)
8 (11,4)
18 (80,9)
16 (90,0)
Довольно уверен
В среднесрочной перспективе (1-3 года)
13 (22,3)
16 (81,0)
8 (14,6)
9 (5,1)
Очень уверен
2.
4 (4,1)
6 (7,4)
4 (4,3)
4 (4,6)
Полностью уверен
Оцените вероятность наступления значительных
негативных для банковского сектора событий:
1. В краткосрочной перспективе (до 1 года)
Очень высокая
Ожидания
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЦЕЛОМ
2 (2,5)
1 (0,2)
4 (4,6)
3 (2,4)

24.

Ожидания
Кредитный риск
прирост реального ВВП Беларуси
прогноз
прогнозы мировых агентств
МВФ
Всемирный банк
Standard & Poor's
Moody's
факт
2015
-2.3%
-3.5%
-3,5%
-2,3%
5
в % к соответсвующему периоду предыдущего года
нарастающим итогом
3
1
-1
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
июн.14
июл.14
авг.14
сен.14
окт.14
ноя.14
дек.14
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
-3
-2,6%
Доля проблемных активов
оценка на 01.01.2016
?
прогноз банков на 01.01.2016
4,35
Факт на 01.05.2015
5,54

25.

Кредитный риск
Опыт Казахстана
ВВП, темпы роста
ИПЦ, 12 к 12
Обменный курс, среднегодовой
изменение, %
NPL
ROA
ROE
2007
8.9
110.8
120.3
-5.3
нд
2.6
22.8
2008
3.3
117.0
120.8
0.4
5.2
0.2
1.9
2009
1.2
107.3
148.5
22.9
21.2
-24.1
-1192.5
2010
7.3
107.8
147.5
-0.6
23.8
12.0
843.9
2011
7.5
108.3
148.4
0.6
30.8
-0.1
-1.0
2012
5.0
105.1
150.7
1.6
29.8
1.9
15.2
2013
6.0
105.8
154.1
2.2
31.2
1.7
13.1
2014
7.0
106.7
182.4
18.4
За 2009 год банки страны получили убыток в размере $19 млрд
План по стабилизации экономики и финансового сектора на 2009 – 2010 годы предполагал
использование средств Национального Фонда Республики Казахстан в объеме 10 млрд. долл. (1 200 млрд. тенге)
Согласно Плану, данные средства должны были быть направлены на достижение следующих целей:
1) стабилизация финансового сектора – 4 млрд. долл. США (480 млрд. тенге);
2) развитие жилищного сектора – 3 млрд. долл. США (360 млрд. тенге);
3) поддержка малого и среднего бизнеса – 1 млрд. долл. США (120 млрд. тенге);
4) развитие агропромышленного комплекса – 1 млрд. долл. США (120 млрд. тенге);
5) реализация инфраструктурных и прорывных проектов – 1 млрд. долл. США (120 млрд. тенге).
Совокупный объём дополнительного фондирования банков в 2009 году составил свыше 6 млрд. долларов
(922,7 млрд. тенге), из которых 2 млрд. долларов (308 млрд. тенге) были направлены на вхождение государства
в капитал 3 системообразующих банков (БТА, Народный Банк, ККБ)

26.

Благодарю за внимание!