Конкурс_Шабунин

1. Разработка и обоснование методологии количественной оценки влияния информационных событий на динамику временных рядов

Шабунин В.В.
Магистрант 2 курса «Машинное обучение в управлении бизнесом»
(научный руководитель – д.э.н., профессор, Директор ВШБИ Ильин И.В.)

2. Данные об участнике конкурса

Шабунин Вадим Вячеславович, магистрант
2 курс 09.04.04_03 «Машинное обучение в
управлении бизнесом»
Область научных интересов: бизнес-информатика,
машинное обучение, event-study, эконометрика,
архитектура предприятия, моделирование
процессов, прогнозирование, изучение
информационных потоков
Технология, патенты и контракты: сводная таблица
2

3. Планируемое диссертационное исследование

Специальность:
Тема:
5.2.2 «Математические, статистические и инструментальные методы в
экономике»
Разработка и обоснование методологии количественной оценки влияния
информационных событий на динамику временных рядов
Теоретические и методологические вопросы применения математических,
Область исследования (пункты
статистических, эконометрических
и инструментальных
методов в
паспорта ВАК):
экономических исследованиях
Разработка и обоснование методологии количественной оценки влияния
Цель исследования:
информационных событий на динамику финансовых временных рядов в
условиях информационной перегрузки и режимной нестационарности рынка.
Объект исследования:
процессы формирования и реагирования финансовых временных рядов на
информационные сигналы в цифровой среде.
Предмет исследования:
методы и процедуры количественной оценки влияния событий (включая
постановку event-study, спецификации условной дисперсии, выбор окон и лагов,
проверки устойчивости
Актуальность
растёт объём и скорость потока новостей и сообщений; классические
предпосылки event-study (однозначная дата, редкие события, стационарность
«фона») на практике часто нарушаются. Без явного учёта волатильности, смены
режимов и робастности выводы о влиянии новости могут быть неустойчивыми.
Нужна согласованная методология, сопоставимая с международной эмпирикой
и пригодная для интеграции в системы мониторинга данных.
3

4. Задачи исследования

Систематизировать ограничения классического event-study
применительно к потоковым текстам и множественным
событиям; сформулировать требования к постановке даты и
окна наблюдения, классификации событий
Ввести и обосновать учёт риск-канала (в частности, семейства
ARCH/GARCH) наряду с оценкой эффекта в средней
доходности.
Разработать подход к выбору окон и лагов с учётом режимных
сдвигов («эпох») и нестационарности.
Сформулировать критерии робастности оценок
(альтернативные окна, лаги, спецификации, чувствительность к
разметке).
Описать воспроизводимый контур от текста к количественной
оценке и требования к контролю качества разметки.
Сопоставить предлагаемую методологию с современной
литературой и указать области эмпирической проверки.
4

5. Представление планируемого исследования

Тема слайда
5

6. Планируемые результаты исследования

• Системное описание методологии количественной оценки
влияний с разделением каналов среднего и риска.
• Формализованные правила или алгоритмические элементы
постановки окон и лагов при нестационарности и режимных
разрывах.
• Перечень обязательных проверок робастности и критериев
интерпретации устойчивости эффекта.
• Схема контура потока данных с указанием рисков разметки.
• Материалы для публикаций и для включения результата в
программную реализацию аналитических модулей (в рамках
связанных проектов).
Технология, патенты и контракты: сводная таблица
6

7. Научная новизна и практическая значимость

Новизна не в замене event-study, а в целостном
согласовании его с условиями потоковых данных,
риск-моделированием, режимной логикой окон и
требованиями робастности, плюс явная связка с
конвейером извлечения событий из текста.
Методология применима в аналитике рынков,
мониторинге новостей, учебных и
исследовательских задачах, где нужны
воспроизводимые и защищаемые перед критикой
процедуры оценки влияния событий.
Технология, патенты и контракты: сводная таблица
7

8. Научный задел

• Работы по event-study и аномальной доходности.
• Литература по структурным сдвигам и разбиению выборки
на режимы.
• Прикладные исследования эффектов событий.
• Собственные предварительные результаты по архитектуре
систем фильтрации и аналитики новостных потоков
• Потенциальные темы для дальнейших исследований
Тема слайда
8

9. Опыт проведения научных исследований

• 4 патента (2 в процессе публикации)
• Статьи (Арктика и Север, Springer)
• Научные конференции
Иные достижения участника
• Работаю в ВШБИ специалистом по УМР
• Координация практик студентов
• Продвижение (сайт, новости, мероприятия)
• Являюсь зам. Председателя СНО ИПМЭиТ
• Имею опыт организации научных конференций: МНН, ФИПИ
секция ШМУ)
• Есть опыт в качестве жюри на научных конференциях
• Планирую выдвигаться на ассистента
Тема слайда
9

10. Наука в Политехе: традиции и будущее

План развития на 2025 год
01
10