Презентация Олеся диплом1(1)

1. Дипломная работа на тему: «Проблемы и перспективы формирования портфеля розничных кредитных продуктов в коммерческом банке»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Московский промышленно-экономический колледж
Дипломная работа на тему:
«Проблемы и перспективы формирования портфеля розничных
кредитных продуктов в коммерческом банке»
Специальность: 38.02.07. Банковское дело
Выполнила:
Студентка 3 курса группы БД-32-23
Дулова О.Д.
Руководитель: Ширнина М.В.
2026

2. Актуальность, объект и предмет исследования

Актуальность темы дипломной работы заключается в том,
что кредитный портфель является главным ресурсом для
получения дохода коммерческим банком, но в тоже время и
основным источником риска при размещении активов, поэтому
тема развития и улучшения системы управления кредитным
портфелем в целях предотвращения и минимизации рисков,
имеет особую значимость.
Объект исследования – АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Предметом исследования является кредитный портфель
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).

3. Цель и задачи исследования

Целью дипломной работы является изучение направлений
оптимизации кредитного портфеля с целью увеличения банковской
прибыли на примере деятельности АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).
Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
изучить понятие, виды и структуру кредитного портфеля
коммерческого банка;
проанализировать формирование и управление кредитным
портфелем в коммерческом банке;
рассмотреть методы оценки качества кредитного портфеля
коммерческого банка;
выявить проблемы управления качеством кредитного портфеля
коммерческих банков в России;
предложить меры по улучшению качества кредитного портфеля
коммерческих банков.

4. Теоретические аспекты формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка

Основные виды кредитных портфелей:
По типу оценки:
Валовый
Чистый
По структуре:
Постоянный
Меняющийся
По содержанию:
Специализированный
Комплексный
По степени риска:
Рискнейтральный
Оптимальный
Сбалансированный
Кредитный портфель – это совокупность требований
банка по кредитам, которые классифицированы по
критериям, связанным с различными факторами
кредитного риска или способами защиты от него.
Качество кредитного портфеля является отражением
свойств его структуры. Оно обладает способностью
обеспечивать максимальный уровень доходности при
необходимом уровне кредитного риска и ликвидности
активов.
Качество кредитного портфеля определяется на
основе расчета количественных и качественных
показателей, характеризующих его основные свойства.

5. Организационно-экономическая характеристика АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Организационно-экономическая
характеристика АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Кредитные рейтинги банка
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) — крупный банк
федерального значения с фокусом на комплексное
высокотехнологичное развитие в приоритетных
направлениях бизнеса.
Слоган банка: «От технологий к человеку и
обратно».
Миссия банка – движение от реальных
потребностей
и
запросов
человека
к
технологическим
решениям,
способным
их
реализовать.
От
новейших
технологических
возможностей — к удобству использования их в
реальной жизни обычными людьми.

6. Анализ финансового состояния АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Анализ финансового состояния
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Экономическая характеристика банка за 3 года, млрд.
руб.
Показатель
Активы
банка
2023 год
2024 год
2025 год
278,87
296,53
312,39
Собственный
капитал
48,15
48,28
48,39
Процентные
доходы
24,80
33,5
39,23
Процентные
расходы
16,08
30,68
40,9
Финансовое состояние АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
за последние три года можно оценить, как смешанное.
Несмотря на серьезные внешние факторы, негативно
влияющие на весь российский банковский сектор, банку
удалось нарастить свои активы и увеличить объем
процентных доходов, однако параллельно можно
наблюдать усиление финансовой уязвимости банка,
связанной с повышенными темпами роста процентных
расходов банка, превышающими темп роста процентных
доходов банка.

7. Анализ кредитного портфеля банка

Кредитный портфель, тыс. руб.
250 000 000
233 889 762
187 389 112
200 000 000
167 664 762
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
2023
2024
2025
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) вошел в топ-10 кредитных
организаций по увеличению суммы качественных кредитов
физлиц за 2025 год согласно исследованию финансового
сервиса Brobank.ru.
За прошедший год банк нарастил портфель более чем на
28 млрд рублей, динамика портфеля составила почти 23%.
Результат позволил банку подняться на 4 строчки в
Рейтинге банков по сумме кредитного портфеля физлиц по
итогу 2025 года и занять в нем 16 место.
Портфель займов физических лиц достиг в банке на
1 января 2026 года 150,6 млрд рублей.
Совокупный объем кредитного портфеля банка вырос за
последние 3 года на 39,50%.

8. Анализ кредитного портфеля банка

Кредиты физическим лицам, тыс. руб.
160 000 000
147 125 342
140 000 000
119 605 620
120 000 000
102 591 647
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2023
2024
2025
Можно заметить, что за последние три года объем
портфеля кредитов для частных клиентов в банке также
вырос. Совокупный прирост составил 14,44 %.
В банке делают ставку на долгосрочные кредиты с
обязательным залоговым обеспечением (ипотека и
автокредит), что сокращает риски для кредитной
организации и предают всему кредитному портфелю
стабильность.
В сфере кредитования корпоративных клиентов банк
специализируется на выдаче банковских гарантий
субъектам малого и среднего бизнеса.

9. Анализ кредитного портфеля банка

Привлеченные межбанковские кредиты, тыс. руб.
16 000 000
121 276
14 000 000
12 000 000
14 761 349
10 000 000
8 000 000
372 703
6 000 000
1 844 933
4 000 000
6 062 703
2 000 000
3 555 459
0
2023
Привлеченные МБК
2024
2025
Привлеченные кредиты от ЦБ РФ
Несмотря на то, что АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) не
является системно значимым банком, а также вряд ли
сравним по объему активов с крупнейшими банками
России, однако это не мешает банку являться активным
участником рынка межбанковского кредитования.
За последние три года объем привлеченных
межбанковских кредитов значительно вырос. Прирост
составил более чем 315 %.
Однако важно заметить, что вместе с тем объем
кредитов, привлечённых от Центрального Банка,
сократился более чем на 90% и их в общей структуре
привлеченных
межбанковских
кредитов
теперь
составляет менее чем 1 %.

10. Проблемы управления качеством кредитного портфеля

Недостаточный
уровень
организации
внутреннего
контроля в банке
Проблема
нормативного
регулирования
деятельности
банков по
формированию
кредитного
портфеля
Отсутствие
системного подхода
при управлении
портфелем
кредитов
Слабое развитие
механизмов банка
по оценке рисков
при выдаче
кредитов
Для повышения качества кредитного портфеля и
получения более высокой прибыли банкам необходимо:
проводить постоянный мониторинг кредитных
средств,
учитывая
неустойчивость
кредитного
портфеля;
устанавливать лимиты максимального объема
кредитов с просрочкой по платежам (в разрезе по
срокам просрочки);
устанавливать лимиты максимального объема
кредитов, проценты по которым не выплачиваются;
устанавливать лимиты максимального объема
убытков от списания проблемных кредитов и т.д.

11. Меры по улучшению качества кредитного портфеля

Проблема
Недостаточный
уровень
внутреннего контроля в банке
Решение
организации
Отсутствие
системного
подхода
управлении портфелем кредитов
при
Развитие
внутренних
систем
подбора
персонала и контроля за его деятельностью
Разработка и внедрение единой стратегии
ведения кредитной деятельности в банке
Слабое развитие механизмов банка по
Развитие скоринговых моделей и моделей
оценке рисков при выдаче кредитов
анализа кредитного риска всего портфеля
банковских займов
Проблема нормативного
деятельности
банков
по
кредитного портфеля
регулирования
Совершенствование законодательной базы в
формированию области банковской деятельности.
Создание профильного Федерального закона
или Положения Центрального Банка

12. Выводы

1. Кредитный портфель – это совокупность требований банка по кредитам, которые
классифицированы по критериям, связанным с разнообразными факторами кредитного риска
или способами защиты от него.
2. АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) – крупный банк федерального значения с фокусом на
комплексное высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.
Финансовое состояние АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) за последние три года можно оценить, как
стабильное.
3. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) обладает широким кредитным портфелем, совокупный объем
которого за последние три года вырос почти в полтора раза.
4. Для улучшения качества кредитного портфеля, банкам необходимо разработать единую
стратегию по его формированию и управлению, а также развивать механизмы оценки
заемщиков и кредитных рисков, улучшая техническую инфраструктуру банка.

13. Спасибо за внимание!