Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка

1.

Выполнил: Диков А.Е.
Научный руководитель: Кокарев
Михаил Александрович, доцент
кафедры, к.ф.-м.н

2.

Целью работы
является проанализировать
банковские риски на основании
указаний, методологий и положений
Банка России и внутренних
методологий банка, а также
рассмотреть принимаемые риски на
реальном примере государственного
АО РОСЭКСИМБАНК .
Предметом исследования
является уровни, значения,
качественные и количественные
показатели банковских рисков,
определение видов рисков,
определение методов минимизации и
оценки рисков.
Объектом исследования
выпускной квалификационной работы
является кредитное учреждение – АО
РОСЭКСИМБАНК.

3.

Финансовый
риск
предприятия
—
это
вероятность
возникновения неблагоприятных финансовых последствий в
форме потери дохода или капитала при неопределённости
условий осуществления его финансовой деятельности.
Банковские риски действуют не изолированно друг от друга, а в системе.
Зачастую один риск входит в состав другого или является его первопричиной
(следствием). По этой причине оптимальная с точки риск-менеджмента
классификация обязана принимать во внимание конкретную иерархию с точки
зрения существенности, а кроме того показывать взаимозависимость и
взаимосвязь среди раздельных групп и типов банковских рисков.

4.

5.

№139-И
№124-И
«Об
обязательных
нормативах
банков»
«Об
установлении
лимитов
открытых
валютных
позиций..»
№254-П
№283-П
«О порядке
формирован
ия КО
резервов»
«О порядке
формирования
резервов на
возможные
потери»

6.

Достаточность собственных средств
Мгновенная ликвидность
Текущая ликвидность
Долгосрочная ликвидность
Максимальный размер риска на одного заемщика или
ГСЗ
Максимальный размер крупных кредитных рисков
Макс. размер кредитов, банковских гарантий и т.д
акционерам
Совокупная величина риска по инсайдерам банка
Использования собственных средств для приобретения
акций других ЮЛ

7.

25
20
15
Первые 5
с 6-й по 20-ю
с 21-й по 50-ю
с 51-й по 200-ю
с 201-й
По банковскому сектору
10
5
0
1 февраля 2014 г.
1 января 2015 г.
1 февраля 2014 г.
1 января 2015 г.
1 февраля 2014 г.
1 января 2015 г.
Уровень достаточности собственных Уровень достаточности основного
Уровень достаточности базового
средств (капитала) (Н1.0), % (мини- капитала (Н1.2), % (минимум — 5,5% капитала (Н1.1), % (минимум — 5%)
мум — 10%)
до 1 января 2015 г., с 1 января 2015 г. —
6,0%)

8.

ПЕВРАЯ
КАТЕГОРИЯ
КАЧЕСТВА
ВТОРАЯ
КАТЕГОРИЯ
КАЧЕСТВА
ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ
КАЧЕСТВА
Риск
минимален
Умеренный
риск
Существован
ие серьезной
потенциально
й угрозы
0% резерв
1% - 20 %
резерв
21% - 51%
резерв
ЧЕТВЕРТВАЯ
КАТЕГОРИЯ
КАЧЕСТВА
ПЯТАЯ КАТЕГОРИЯ
КАЧЕСТВА
Наличие
реальных
угроз
невыплаты
ссуды
Банкротство(
длительный
застой)
предприятия
51% - 100%
резерв
100% резерво

9.

10%
Причины отзыва лицензий в
2015г.
2%
Участие в отмывании доходов
12%
36%
Утрата способности выполнять
требования по кредитным
обязательствам
Снижение величины уставного
капитала
Предоставление недостоверной
отчетности
13%
Нарушение законодательства
Потеря ликвидности
27%

10.

50
Динамика качества
кредитного портфеля
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
На 1 января 2014 г.
На 1 января 2015 г.

11.

Динамика показателей
ликвидности
100
90
80
70
60
Мгновенная
Текущая
Долгосрочная
50
40
30
Долгосрочная
20
10
Текущая
0
2012 г.
Мгновенная
2013 г.
2014 г.

12.

Динамика рыночного риска в
разрезе
90
80
70
60
50
1 января 2014 г.
1 января 2015 г.
40
30
20
10
0
Процентный
Фондовый
Валютный

13.

Динамика кредитного
портфеля АО РОСЭКСИМБАНК
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
На 1 января 2017 г.
Ha l января 2016 г.
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1 группа активов 2 группа активов 3 группа активов 4 группа активов 5 группа активов

14.

Динамика нормативов
достаточности капитала
Достаточность
базового капитала
Достаточность
основного
капитала
Достаточность
собственных
средств
Норматив
Ha l января 2017 г.
На 1 января 2016 г.
4,50%
36,00%
48,20%
5,50%
36,00%
48,20%
8,00%
40,20%
58,80%

15.

Динамика показателей
рыночного риска
АО РОСЭКСИМБАНК
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 января 2017 г.
1 января 2016 г.
1 000 000
500 000
0
Процентный
риск, тыс.
рублей
Фондовый риск, Валютный риск, Рыночный риск,
тыс. Рублей
тыс. Рублей
тыс. Рублей
Стоимость Доля рыночного
торгового
риска отнопортфеля, тыс.
сительно
рублей
стоимости
торгового
портфеля, %

16.

Активы АО
РОСЭКСИМБАНК
H2
H3
Бивалютная
корзина
H1
РВПС
РВПС под ссуды с
просроченными
платежами
Предоставленные
ссуды
Ссуды с
просроченными
платежами
Сумма
просроченных
ссуд.
Ключевая ставка
Количество
банковских
учреждений
Денежные
доходы
Индекс потребит
цен (прирост в %)
Индекс ММВБ,
Сделки РЕПО
Валютная
котировка
USD/RUR,
Валютная
котировка
EUR/RUR
Индекс РТС
Межбанковские
депозиты

17.

Значение облигаций
Предсказанное значение по модели
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00