Новостной агент по крипторынку — обзор для руководства (экран)

1.

QUANTITATIVE DEPARTMENT
Новостной агент по крипторынку
Баланс рисков для BTC на шесть недель вперёд
сейчас −6,9
−10 · медвежий
бычий · +10
Автор: Ivan Galenovich, Head of Quantitative Department · Дата: 08.10.2026
Назначение: обзор для руководства
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 1

2.

ИТОГ НА 08.10.2026 · BTC ≈ $83 200
Медвежий перекос усилился
Баланс рисков на 6 недель
(−10…+10)
−6,9
Почему
обозначения
публично, не замечено
недооценённая вероятность
неверно истолковано
Хуситы атакуют Саудовскую Аравию, нефть снова дороже $100
было −5,2 · ↓ 1,7
Уверенность 5/5
но держится на одной причине
Перевес риска: 69% вниз
30-летние облигации США — максимум доходности с 2002 года
Спрос через ETF ослаб, BTC падает вместе с облигациями
↓ Главные риски · вероятность → оценка
↑ Главные шансы · вероятность → оценка
Эскалация вокруг Ирана
40% → −11,6
Сделка США–Иран — меняет вывод
6% → +1,5
Интервенция Японии в иену
25% → −10,6
ФРС 27–28.10: пауза, мягкий тон
80% → −5,7
BTC закрывается ниже $75 тыс.
48% → −8,6
Три дня притоков в ETF > $300 млн
15% → −4,7
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 2
Ближайшее: CPI 14.10 · ФРС 27–28.10

3.

КАК УСТРОЕНА ОЦЕНКА
Как читать оценку
сейчас −6,9
медвежий перекос
−10
бычий перекос
нейтрально
0
+10
Оценка = сумма сценариев на 6 недель: вероятность события × его влияние на крипторынок.
Публично, но не замечено
Новость доступна всем, но рынок
её ещё не учёл
Недооценённая
Событие возможнее, чем
закладывают цены
Неверно истолковано
Рынок прочитал новость не так, как
она сработает
Плюс два показателя: уверенность в выводе (1–5) и перевес риска — откуда скорее придёт сюрприз.
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 3

4.

ДИНАМИКА
Динамика и что изменилось за неделю
За неделю (05–08.10)
0
Хуситы против Саудовской Аравии: риск
нефти дороже $115 — 35% → 40%
Протокол ФРС: ещё одно повышение до
конца года — 30% → 40%
−3,6
−4,1
−4
−4,7
−4,4
−5,1
Спрос через ETF ослаб — 35% → 25%
−5,2
Категория «неверно истолковано» ушла в
минус: +1,9 → −0,8
−5,5
−6,9
−8
25.09
27.09
28.09
01.10
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 4
02.10
03.10
04.10
08.10

5.

СОСТАВ ОЦЕНКИ · ВКЛАД = ВЕРОЯТНОСТЬ × ВЛИЯНИЕ
Из чего складывается −6,9
↓ Медвежьи сценарии · всего −11,2
↑ Бычьи сценарии · всего +4,4
Доходность 30 лет ≥ 5,9%
−2,4
ETF: спрос устойчивый
+1,25
Нефть дороже $115
−2,0
BTC отвяжется от ставок
+0,75
Реальные ставки ≥ 3,1%
−1,6
Стейблкоины за рубежом
+0,6
ETF: спрос временный
−1,5
Пенсионные счета 401(k)
+0,6
Резкое укрепление иены
−1,25
Прочие 7 сценариев
−11,2 + 4,4 = −6,9
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 5
+1,2
Прочие 5 сценариев
−2,5
≈ 0 без нефти и ставок — вывод
держится на одной причине
В 2,6 раза медвежья сторона
сильнее бычьей

6.

КАРТА СОБЫТИЙ
Куда сдвинется оценка
плохой исход
хороший исход
−10
−5
сейчас −6,9
нейтрально (−1…+1)
0
+4
плохой ·
хороший
Иран: удары или сделка
−11,6 · +1,5
Иена: интервенция Японии
−10,6 · −6,4
Саудовская Аравия — хуситы
−8,6 · −6,4
Цена BTC: $75 тыс. / $87 тыс.
−8,6 · −6,1
ФРС · 27–28.10
−8,3 · −5,7
Потоки в ETF · ежедневно
−7,9 · −4,7
Инфляция в США · 14.10
−7,8 · −6,0
Только сделка по Ирану переводит оценку в плюс
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 6
Перевес риска: 69% сюрпризов — вниз

7.

ПОЛЬЗА
Чем полезен инструмент
1
2
3
4
5
Видит то, что рынок ещё не учёл
Три типа преимущества: незамеченные новости, недооценённые вероятности и неверные прочтения
Одна цифра вместо потока новостей
Оценка от −10 до +10 сравнима день к дню: сразу видно, что изменилось и почему
Заранее известные условия смены вывода
Карта событий с датами: что отслеживать и куда сдвинется оценка при каждом исходе
Форма риска, а не только направление
Перевес риска показывает, откуда скорее придёт сюрприз, — подсказка для размера позиций и защиты
Честная проверка
Каждое суждение фиксируется до события и сверяется с ценой — видно, работает ли подход
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 7

8.

ПИЛОТ
Сейчас идёт пилот
25.09 · старт
Ежедневный отчёт и журнал
прогнозов
Далее
Середина ноября
→
Первая проверка качества по
истёкшим сценариям
→
Выводы о точности по мере
данных
Ограничения
Вероятности экспертные, данных пока мало, возможны пропуски новостей — поэтому всё фиксируется заранее и
проверяется по факту.
QUANTITATIVE DEPARTMENT · стр. 8