back-office-2015

1.

Автоматизация внутреннего учета
профессионального участника рынка ценных
бумаг при помощи программного продукта
«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
Слайд 1 из 21

2. Назначение

Программа предназначена для автоматизации
профессиональных участников рынка ценных бумаг
внутреннего
Автоматизируемые виды деятельности:
✓ Дилерская;
✓ Брокерская;
✓ Доверительное управление.
Наша программа внедрена более чем в 600 организациях России!
Слайд 2 из 21
учета

3. Назначение

Учет в соответствии :
•с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
•с Постановлением ФКЦБ №32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001 г.;
•c Указанием Банка России от 15.01.2015 N 3533-У;
•с Приказом ФСФР № 07-37/пз-н от 03.04.2007 г.;
•с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Слайд 3 из 21

4. Основные возможности

Учет сделок на биржевом и внебиржевом
рынке в режимах Т0, Т+,РПС, репо, мены;
Учет сделок на срочном рынке;
Учет операций на валютном рынке;
Поддержка ИИС;
Формирование регистров внутреннего учета;
Формирование
регламентированной
отчетности с учетом Указания Банка России
от 15.01.2015 N 3533-У;
Возможность обмена данными с системами
«1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1»,
«1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2», «1СРарус:ПИФ, редакция 2».
Бэк-офис
Справочная
информация
Операции с
ЦБ и ДС
Биржевые,
внебиржевые,
срочные
сделки
Корпоративные
действия
Отчетность
ФСФР
STEP
STEP 1
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
STEP
STEP 6
7
STEP
STEP8
STEP
9
10
P P
P P P
Аналитические
отчеты
H H H H H
A A A A A
S S S S S
DEPT
1
DEPT
2
E E E E E
DEPT
3
DEPT
4
DEPT
1 2 3 4 5
DEPT 5
6
Слайд 4 из 21
Database
1
2
3
4
5

5. Основные возможности

Формирование регламентированной отчетности с выгрузкой в анкету ФСФР:
по форме 0420401 «Общие сведения о профессиональном участнике»;
по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального
участника»;
по форме 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе
лиц, к которой принадлежит профессиональный участник»;
по форме 0420405 «Сведения о филиалах (представительствах) профессионального
участника»;
по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»;
по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной
деятельности»;
по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в
которых выступил профессиональный участник»;
по форме 0420415 «Отчет по ценным бумагам»;
по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные
бумаги (портфельные инвестиции)»;
по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»;
по форме 0420418 «Сведения о брокерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами»;
по форме 0420419 «Информация о лицах, которым поручено проведение
идентификации».
Слайд 5 из 21

6. Основные возможности

Загрузка ценных бумаг из НРД, котировок из стандартных файлов Московской
биржи, с других торговых площадок из файлов форматов txt (csv), dbf, xls, xml;
Загрузка сделок из биржевых файлов и отчетов брокера в форматах txt (csv), dbf,
xls, xml;
Гибкая система нумерации документов;
Учет НДФЛ;
Учет комиссий с различными способами начисления;
Учет корпоративных действий;
Учет депозитов;
Учет операций ввода/вывода/перевода ДС и ЦБ;
Учет операции залога ЦБ
Возможности учета договоров индивидуального ДУ:
• учет инвестиционной декларации каждого клиента;
• Отчет клиента с отслеживанием нарушений инвестиционной декларации;
• Отчет об уменьшении стоимости имущества на 20 и более процентов;
• Отчет об уменьшении стоимости имущества на 50 и более процентов;
• Уведомление по нарушениям;
• Отчет за последний период;
• Отчет по доходности управления ценными бумагами клиентов для целей рекламы.
• Автоматический расчет комиссий:
за ведение портфеля;
за успех;
за ввод/вывод объектов ДУ.
Слайд 6 из 21

7. Учитываемые виды активов

✓ Акции;
✓ Облигации (в т.ч. амортизационные);
✓ Векселя;
✓ Паи;
✓ Депозитарные расписки;
✓ Депозиты;
✓ Фьючерсы;
✓ Опционы.
Слайд 7 из 21

8. Автоматические операции

• Импорт ценных бумаг из базы данных
SIR NSD (прямой доступ через Internet)
без дополнительной настройки*
• Импорт котировок Московской биржи
в формате csv без дополнительной
настройки загрузчика**
* При наличии договора с НКО ЗАО НРД на получение базы данных SIR-NSD
** При наличии подписки на получение биржевой информации с ОАО Московская Биржа
Слайд 8 из 21

9. Автоматические операции

• Импорт сделок из отчетов биржи или
брокера при помощи универсального
загрузчика, настраиваемого в
пользовательском режиме.
Слайд 9 из 21

10. Настройка нумерации

• Настройка отдельной нумерации
для любого документа или
справочника системы
• Возможно задать гибкую маску для
объекта нумерации
Слайд 10 из 21

11. Учет НДФЛ

Фоновый учет НДФЛ по регистрам «НДФЛ сведения о расходах», «НДФЛ
сведения о доходах», «НДФЛ расчеты с бюджетом»;
Формирование налогооблагаемой базы на основании Статьи 214 Налогового
кодекса РФ по операциям:
1) с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ;
2) с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ;
3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке;
4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на
организованном рынке.
Расчет НДФЛ осуществляется в конце года,
либо при выводе денежных средств
Слайд 11 из 21

12. Учет НДФЛ

• Формирование справки 2-НДФЛ
с возможностью выгрузки в
файл для ИФНС
• Формирование налогового
регистра по НДФЛ
• Формирование
дополнительного отчета по
НДФЛ
Слайд 12 из 21

13. Учет комиссий с различными способами начисления

Конструктор комиссий позволяет настроить различные варианты начисления:
• по сделке (комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров и др.);
• от оборотов (брокерские, комиссии высших брокеров и др.);
• за поручение (брокерские);
• за контракт (по срочному рынку);
• за ведение портфеля/премия за успех (по деятельности ДУ).
Дополнительно может настраиваться начисление абонентской платы,
отнесение комиссии на расходы по НДФЛ.
Варианты настройки по способу учета:
• относящиеся к конкретным сделкам;
• начисляемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Слайд 13 из 21

14. Регистры внутреннего учета

Формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря
2001 г. №№ 32, 108н:
Регистры внутреннего учета
Регистр ВУ сделок с ценными бумагами;
Регистр ВУ денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ЦБ;
Регистр ВУ ценных бумаг.
Субрегистры внутреннего учета
Субрегистр ВУ спорных сделок и операций с ценными бумагами;
Субрегистр ВУ маржинальных сделок;
Субрегистр ВУ расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным;
Субрегистр ВУ ЦБ по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным;
Субрегистр ВУ срочных сделок;
Субрегистр ВУ расчетов по срочным сделкам;
Субрегистр ВУ открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам;
Субрегистр ВУ иных операций с ценными бумагами;
Журнал регистрации поручений клиентов;
Акты сверок наличия денежных средств и ценных бумаг;
Отчет по сделкам и операциям с ЦБ, совершенным в интересах клиента в течение дня.
Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня.
Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за период Отчет о
состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за период Отчет клиенту о
деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами.
Слайд 14 из 21

15. Учет индивидуального ДУ. Инвестиционная декларация

2.15. …управляющий и учредитель управления должны
письменно согласовать следующие условия:
2.15.1. Перечень объектов доверительного управления,
которые могут быть переданы управляющему в
доверительное управление учредителем управления;
2.15.2. Перечень (состав) объектов доверительного
управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или
групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться
объектами управления, по отраслевому или иному
признаку…; ценные бумаги, допущенные/не допущенные к
торгам, включенные/не включенные в котировальные
списки)…., а также по требованию учредителя
управления ограничения на приобретение отдельных
видов объектов доверительного управления;
2.15.4. Структуру объектов доверительного управления…, в
том числе соотношение между ценными бумагами
различных видов, соотношение между ценными бумагами
различных эмитентов… соотношение между ценными
бумагами и денежными средствами данного учредителя
управления, находящимися в доверительном управлении;
2.15.5. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать
с принадлежащими учредителю управления объектами
доверительного управления, ….
Слайд 15 из 21

16. Учет индивидуального ДУ. Вознаграждение за управление

Алгоритм расчета вознаграждения за управление
Сумма комиссии = % годовых * ср СЧА / 100, где
% годовых - это процент годовых, рассчитывается по формуле:
% * Количество дней в периоде начисления / Количество дней в году
ср СЧА - среднее СЧА клиента за период начисления, включая выходные.
Расчет СЧА клиента
выполняется документом
"Расчет СЧА по контрагенту"
или с помощью обработки
"Расчет СЧА списка
контрагентов"
Слайд 16 из 21

17. Учет индивидуального ДУ. Вознаграждение за эффективность

Сумма комиссии = % * Доход, где
Доход - доход портфеля за период начисления;
% - процент соответствующий проценту доходность в процентах годовых.
Расчет доходности (IRR)
Доходность определяется решением уравнения:
n
ввод i
n
вывод j
СЧА нач + ∑ ----------------------------------- - ∑ ---------------------------------i=1 1 + Д * (Т i - Т нач) / 365
j=1 1 + Д * (Тj - Т нач) / 365
СЧА кон
- ------------------------------- =
1 + Д * (Т кон- Т нач) / 365
Д - доходность, определяемая решением уравнения;
Д% = Д * 100%, где Д% - доходность в процентах годовых.
Т i, Тj - даты потоков ввода/вывода;
Т кон - дата конца периода начисления комиссии;
Т нач - дата первой инвестиции портфеля;
ввод i - стоимость вводимого имущества по рыночной цене;
вывод j - стоимость выводимого имущества по рыночной цене;
СЧА нач - значение СЧА на дату Т нач;
СЧА кон - значение СЧА на дату Т кон.
Доход рассчитывается по формуле:
n
n
Доход = СЧА кон - СЧА нач - ∑ ввод i + ∑ вывод j, где
i=1
j=1
все величины определяются как при расчете доходности.
Слайд 17 из 21
0, где

18. Учет индивидуального ДУ. Начисление и оплата комиссий

Начисление осуществляется в конце периода, расчет производится автоматически.
Оплата производится отдельным документом, заполнение производится автоматически.
Слайд 18 из 21

19. Учет индивидуального ДУ. Отчетность

Формируются следующие отчеты по Приказу № 07-37/пз-н:
Отчет клиента ДУ;
Уведомление об уменьшение стоимости активов на 20% и более;
Уведомление об уменьшение стоимости активов на 50% и более;
Уведомление по нарушениям;
Расчет доходности по клиентам.
Слайд 19 из 21

20. Учет индивидуального ДУ. Сделки по пулу

• Для хранения и редактирования информации о составе
пула в систему добавлен справочник «Состав
объединенного
счета».
Кроме
стандартного
алгоритма списания ценных бумаг при продаже
(пропорционально остаткам ЦБ), в конфигурации
предусмотрен алгоритм списания по FIFO (флажок
«При продаже распределять ЦБ по участникам пула
по FIFO»).
• Сделка проводится по фиктивному клиенту,
указанному в качестве клиента для сделки в
справочнике «Состав объединенного счета».
• При этом на закладке «Портфели ДУ» фиксируется
распределение количества и суммы сделки, а также
суммы комиссий по реальным портфелям, входящим в
пул.
Слайд 20 из 21

21. Федеральный Закон №115-ФЗ

Формирование Сообщений об операции (Федеральный Закон №115-ФЗ от 07.08.2001)
Слайд 21 из 21

22. Учет квалифицированных инвесторов

Признание/исключение из списка квалифицированных инвесторов, формирование сведений о
квалифицированных инвесторах
Слайд 22 из 21

23. Платежный календарь

Применяется для фиксации ожидаемых поступлений денежных средств и платежей
организации или клиентов. Он полностью охватывает денежный оборот организации или
клиентов, дает возможность связать поступление денежных средств и платежи. Также с
помощью платежного календаря прослеживается динамика платежей, определяется их
приоритетность и синхронизируются поступления и выплаты.
Слайд 23 из 21

24. Расширенный аудит действий пользователей

Решает задачу получения детального аудита действий пользователей в разрезе реквизитов,
т.к. стандартный механизм 1С ведет журнал регистрации только в разрезе объектов, в связи
с чем непонятно, что именно менял пользователь в определенном объекте.
Общий отчет
Отчет по объекту
Слайд 24 из 21

25. Автоматическая загрузка по расписанию

Возможна в клиент-серверном варианте и не требует ручного запуска.
Доступна для загрузки котировок и сделок.
Слайд 25 из 21

26. СМС-оповещение

Основные преимущества отправки SMS через Интернет – использование буквенного
имени (получатель SMS вместо федерального номера будет видеть буквенное имя),
высокая скорость передачи SMS и простота подключения к соответствующему
сервису.
Общие принципы построения системы SMS-рассылки.
Рабочее место, подключенное к
сети Интернет, с установленным
специализированным ПО
Сервер www.sms4b.ru
Слайд 26 из 21

27. СМС-оповещение

Возможна SMS-рассылка по событиям, связанным с движением д/c и ценных бумаг,
передача информации о структуре и стоимости активов клиента, а так же рассылка
котировок ценных бумаг.
Слайд 27 из 21

28. Дополнительные отчеты и обработки

Отчет по остаткам ценных бумаг;
Отчет «Движение по счету»;
Отчет «Сводное поручение»;
Отчет «Журнал договоров клиентов»;
Отчет «Журнал учета векселей»;
Отчет «Журнал операций с векселями»;
Отчет «Прибыли и убытки»;
Отчет по начисленным и оплаченным комиссиям;
Отчет по портфелю;
Отчет по дилерской деятельности;
Отчет «Мониторинг событий»;
Универсальные отчеты по внутренним регистрам;
Обработка «Информация по внебиржевым сделкам»;
Обработка «Выгрузка лимитов в QUIK»;
Обработка «Выгрузка данных по уровню маржи на биржу»;
Обработка «Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности».
Слайд 28 из 21

29. Обмен данными с 1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3

Варианты использования:
Клиент-серверный
Файловый
Выделенная
Рабочая станция
Со стороны 1С-Рарус:
Бэк-офис
Сервер 1С
Выделенная
Рабочая станция
Со стороны
1С-Бухгалтерия
Данные учета ЦБ
1С-Рарус: Бэк-офис
1С-Бухгалтерия
1С-Рарус:
Бэк-офис
1СБухгалтерия
Данные учета
ЦБ
Онлайн передача данных по расписанию
Передача данных «по кнопке»
Слайд 29 из 21

30. Обмен данными с 1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3

Основные передаваемые объекты:
Справочная информация
Документы
•Ценные бумаги;
•Котировки;
•Банки;
•Банковские счета;
•Биржи;
•Валюты;
•Клиенты/Контрагенты;
•Договоры клиентов/контрагентов;
•Места хранения;
•Организации.
•Сделки;
•Конвертация;
•Операции с ценными бумагами (ввод остатков);
•Оплата ЦБ;
•Перерегистрация ЦБ;
•Погашение облигаций, купонов;
•Оплата погашения облигаций, купонов;
•Погашение векселей;
•Перевод денежных средств;
•Начисление комиссий.
Все данные, участвующие в обмене, синхронизируются, что исключает возможность их
дублирования. Механизм передачи данных позволяет вносить корректировки в базе бэк-офиса и
перезаписывать их в базе бухгалтерии.
Слайд 30 из 21

31. Обмен данными с 1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3

Варианты обмена (настройка производится на стороне бэк-офиса)
Обмен в обычном режиме
Данные в обмен попадают при записи, дополнительных условий не накладывается.
Режим закрытия периода
Дает возможность управления периодичностью и составом выгрузки, дополнительно необходимо пользоваться
документом «Закрытие периода». В данном режиме у записей, подлежащих экспорту установлен флаг
«Блокировка экспорта», который снимается после того, как соответствующий объекту период закрывается при
помощи документа «Закрытие периода». После снятия с объекта блокировки экспорта он доступен для обмена.
Смешанный режим
Совмещает обычный режим и режим закрытия периода. Для каждого вида объектов обмена можно указать, в
каком режиме будет производиться обмен этими объектами: обычном или закрытия периода.
Дополнительно можно управлять составом объектов, подлежащих обмену.
Слайд 31 из 21

32. Сопровождение

Возможны два варианта поддержки:
✓ Получение обновлений ПП с сервера update.rarus.ru. Обновления содержат доработки,
связанные с изменениями законодательства и развитием функциональности ПП (стоимость
подписки на обновления приведена на предыдущем слайде).
✓ Получение обновлений ПП + поддержка по линии консультаций.
Поддержка по линии консультаций первого уровня (по телефону и e-mail) включает:
анализ проблем на демонстрационной базе или базе данных пользователя;
выдачу рекомендаций по правильному ведению учета в программе;
Поддержка второго уровня предусматривает возможность выполнения доработок
программы по заявкам пользователей.
Каждая поступающая заявка обрабатывается в зависимости от степени срочности и
влияния на бизнес.
Стоимость вариантов поддержки вы можете узнать по телефону: (495)231-20-02, доб.33-01
Слайд 32 из 21

33. Контакты

Руководитель отдела автоматизации инвестиционных и управляющих компаний ВЦ 1С-Рарус
Владимир Савченко
Т.: (495) 231-20-02, доб.33-01
E-mail: savv@rarus.ru
Служба технической поддержки
E-Mail: invest@rarus.ru
Слайд 33 из 21