Особенности проектирования автокредитных продуктов в России

1. Особенности проектирования автокредитных продуктов в России

Смирнов С.Н.
Слекеничс А.Я.
Особенности
проектирования
автокредитных
продуктов в России
вопросы технологии и
техники создания
автокредитных продуктов

2. Средства и задачи проектирования

www.retail-lending.ru
Средства и задачи проектирования
Параметры кредитного продукта
как средство проектирования
процентная ставка
срок кредитования
доля первоначального взноса
доля
дохода
заемщика,
используемая на погашение
кредита
дополнительные параметры,
определяющие включение в
стоимость
сервисного
обслуживания и страховки
Увеличение доходности кредитного
продукта через:
увеличение
количества
конкурентных преимуществ
перед прочими кредиторами:
общая доля рынка
охват большего количества
сегментов
уменьшение издержек по
сопровождению кредитного
продукта:
уменьшение
доли
дефолтовых случаев;

3. Классическое проектирование розничного кредитного продукта

www.retail-lending.ru
Классическое проектирование
розничного кредитного продукта
Кредитный рынок функционирует на фоне эффективного
денежного рынка, низкой динамики социально-экономических
процессов и широкой статистической базы по дефолтам.
процентная ставка и срок кредитования зависят от временной
структуры процентных ставок;
уменьшение
доли
первоначального
взноса
вызывает
увеличение процентной ставки (страховые взносы);
увеличение доли дохода, используемой заемщиком на
погашение кредита так же требует увеличение процентной
ставки (страховые взносы).
При проектировании классического кредитного продукта
рассчитывается оптимальный выбор величины процентной
ставки в зависимости от прочих параметров кредитного продукта.

4. Особенности проектирования автокредитного продукта

www.retail-lending.ru
Особенности проектирования
автокредитного продукта
низкое качество залога по сравнению с ипотекой;
высокие
сроки кредитования по сравнению с прочими
розничными кредитными продуктами;
высокие риски потерь, по сравнению с ипотечными и прочими
потребительскими кредитными продуктами
задача проектирования: создание продуктов с низким риском по
рынку вообще
высокая сегментированность автомобильного рынка
национальные особенности «автопотребления»
успешность автокредитного продукта сильно зависит от
грамотности позиционирования продукта «кредит-автомобиль»
задача
проектирования:
создания
группы
сегментноориентированных кредитных продуктов

5. Особенности проектирования в РФ

www.retail-lending.ru
Особенности проектирования в РФ
отсутствует статистика по спросу и дефолтам по автокредитным
продуктам по большей части рыночных сегментов :
необходимо опираться на модельные расчеты;
высокая динамика социально-экономических процессов:
задача проектирования: кредитный продукт должен быть
устойчивым к конъюнктурным изменениям;
денежный
рынок не является эффективным, отсутствует
практика страхования ответственности заемщика:
возможно
множество
вариантов
кредитного
продукта,
обеспечивающих одинаковую доходность;
низкая средняя платежеспособность населения:
задача проектирования: требуется создание схем кредитования,
позволяющих увеличить доступность автокредитования без роста
рисков для кредитора.

6. Эффективность проектирования кредитного продукта

www.retail-lending.ru
Эффективность проектирования
кредитного продукта
Показатели эффективности проектируемого кредитного продукта
доходность кредитного продукта (без и с учетом расходов на его
сопровождение и реинвестирование)
Конкурентные преимущества кредитора (доля рынка),
стоимость сопровождения
емкость рынка кредитного продукта (доля платежеспособного
спроса на продукт по локальному рынку в целом)
риски по рынку кредитного продукта (любые показателя риска
вычисленные по заемщикам составляющим платежеспособный
спрос)
Эффективность продукта на изменяющемся социальноэкономическом фоне
устойчивость кредитного продукта (по емкости и рискам)
управляемость кредитного продукта (по емкости и рискам)

7. Основание возможности проектирования, особенности

www.retail-lending.ru
Основание возможности
проектирования, особенности
Сильные зависимости рынка от параметров продукта позволяют
осуществлять проектирование кредитных продуктов с заданными
наперед показателями емкости и риска по рынку продукта
автокредитование
29
0 ,0 2
19
14
9
0 ,0 1
14%
17%
20%
E (емкость, млрд. руб.)
19
14
0 ,0 1
10%
14%
19%
23%
п е р в о н а ч а л ь н ы й в зн о с , %
10
0,02
5
0
28%
0,01
20
14%
17%
20%
ставка годовых, %
23%
15
0,04
0,03
10
0,02
5
0
0,01
10%
14%
19%
23%
28%
первоначальный взнос, %
Var(E,0.95)/E
V ar(E ,0.95)/E
24
9
0,03
10%
0 ,0 2
29
0,04
15
23%
с та в к а го д о в ы х , %
E (емкость, млрд. руб.)
10%
20
Var(E,0.95)/E
24
E (емкость, млрд. руб.)
0 ,0 3
Var(E,0.95)/E
E (емкость, млрд. руб.)
ипотека

8. Положение продукта на риск-емкостной зависимости

www.retail-lending.ru
Положение продукта на рискемкостной зависимости
кредитный продукт с любым
набором параметров может
быть
однозначно
позиционирован на рискемкостной зависимости;
существует граница (Паретооптимальная
кривая),
отделяющая
область
допустимых
от
области
недопустимых
кредитных
продуктов;
продукт, лежащий на Паретооптимальной границе не
может быть улучшен по
соотношению
риска
и
емкости.
10%
9%
8%
VaR(E,0.95)/E
7%
2
6%
4
5%
4%
1
3%
2%
3
1%
0%
1%
10%
E (емкость рынка, доля семей)
100%
на диаграмму вынесены
автокредитные продукты некоторых
банков на рынке г. Калуги

9. Стратегическое проектирование автокредитного продукта

www.retail-lending.ru
Стратегическое проектирование
автокредитного продукта
Основной метод стратегического проектирования автокредитных
продуктов: создание сегментно-ориентированных продуктов
при
создании
кредитных
продуктов ориентированных
на разные по целям группы
потребителей,
удается
расширить рынок всей группы
продуктов (1”-2”)
при
создании
кредитных
продуктов, ориентированных
на разные по рискам группы
потребителей – снизить риски
по рынку продукта (1’-2’)
10%
8%
VaR(E,0.95)/E
1''
6%
2"
1
4%
2%
1'
2'
0%
1%
10%
E (емкость рынка, доля потребителей)
100%

10. Инструментарий проектирования

www.retail-lending.ru
Инструментарий проектирования
технические аспекты проблемы проектирования
проектирование требует широкого применения математических
моделей
моделирование требует соответствующего «электронного»
инструментария
необходимо обеспечить достаточную гибкость математического
аппарата для того, что бы иметь возможность использовать
посегментные критерии эффективности продукта
требуется унификация статистической базы

11. Инструментарий проектирования

www.retail-lending.ru
Инструментарий проектирования
проектирование на www.retail-lending.ru
готовые модели кредитных продуктов
объектно-ориентированное описание проблемы
проектирования
управление процессом моделирования через данные
возможность визуализации входных и выходных данных
широкий набор критериев эффективности кредитного продукта
свободный доступ