Курсовая (контрольная ) работа к дисциплине Банковское дело
Исходные данные
Методика анализа
Рисунок 2 - Методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка
Рисунок 3 – Система показателей оценки финансовой устойчивости банка по методике ЦБ РФ в Указании №2005-У
Анализ капитал банка
Показатели для анализа капитала
Показатель достаточности собственных средств (капитала)
БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАПИТАЛА
Оценка капитала банка «Левобережный» за 2013-2014 гг.
Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%
Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%
Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%
Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%
Показатель общей достаточности капитала ПК2
БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАПИТАЛА
Показатель общей достаточности капитала ПК2
Расчет РГК на 01.01.2015г.
Показатель мгновенной ликвидности
Показатель текущей ликвидности
Показатель структуры привлеченных средств
Показатель риска собственных вексельных обязательств
5.86M
Категория: ФинансыФинансы

Банковское дело

1. Курсовая (контрольная ) работа к дисциплине Банковское дело

Примеры расчетов подготовлены
канд. экон. наук, доц. ВАК РФ, проф. кафедры САФБД
Сидоренко С.Ю.
1

2. Исходные данные

Взять банк для анализа исходя из
последних двух цифр своей зачетной
книжки. Регистрационный номер банка
должен содержать эти цифры в своем
номере (подряд) в любом варианте
(найти банк по номеру на сайте
Центрального Банка).
Например ваш номер 13, 34, или 43, то
можно взять Банк с рег.номером 1343.
2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

13.

13

14.

14

15.

15

16.

16

17.

17

18.

18

19.

19

20.

20

21.

21

22.

22

23.

23

24.

24

25.

25

26. Методика анализа

Для анализа используем методику ЦБ РФ,
приведенную в Указании 2005-У,
так как это вариант системы CAMELS,
адоптированный для России, и именно эта
система получила международное признание как
качественный инструмент анализа.
Оценка финансовой устойчивости банка
осуществляется по результатам оценок:
капитала, доходности, активов, ликвидности,
обязательных нормативов, прозрачности
структуры собственности и качества
управления.
26

27. Рисунок 2 - Методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка

27

28. Рисунок 3 – Система показателей оценки финансовой устойчивости банка по методике ЦБ РФ в Указании №2005-У

28

29. Анализ капитал банка

Капитал является ограничителем риска
несостоятельности банка, а норматив
достаточности капитала определяет требования
по минимальной величине собственных
средств (капитала) банка, необходимых для
покрытия рыночного, кредитного и
операционного рисков.
Анализ капитала банка включает в себя анализ
и оценку структуры и динамики элементов
собственного капитала, расчёт показателей
достаточности и качества капитала.
29

30. Показатели для анализа капитала

ПК1 характеризует достаточность
абсолютной суммы собственных
средств кредитной организации для
покрытия принятых банком рисков
балансовых и внебалансовых операций.
ПК2 характеризует достаточность
абсолютной суммы капитала по
отношению к объёму рисковых
балансовых активов.
30

31. Показатель достаточности собственных средств (капитала)

Наименование
показателя
дата
Примечание
Показатель
достаточности
собственных
средств (ПК1)
?
= Н1.0 ф. 813
Вес
3
Приложение 1
к Указанию №2005-У
от 1 до 4
Приложение 1
к Указанию №2005-У
Балл
31

32.

32

33. БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАПИТАЛА

Значения (%)
N п/п
Наименование
показателя
Условное
обозначение
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
1
Показатель
достаточности
собственных
средств
(капитала)
ПК1
>=13
< 13 и
>=10.1
10
< 10
3
2
Показатель
общей
достаточности
капитала
ПК2
>= 10
< 10 и >= 8
< 8 и >= 6
<6
2
33
Вес

34. Оценка капитала банка «Левобережный» за 2013-2014 гг.

Показатель
Отклонение,
(+,-)
2012 г. 2013 г. 2014 г.
за 2013 за 2014
Показатель достаточности собственных средств (капитала)
(ПК1)
ПК1, %
12,3
11,5
12,9
-0,8
+1,4
Балл
2
2
2
34

35. Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%

Наименование
показателя
Значение на
01.01.2015
Капитал (К)
= стр. 1 ф. 808
Активы (А)
= стр. 12 «Всего активов» ф.806
Активы с нулевым
риском (Ао)
из раздела 2 ф.135
Показатель общей
достаточности
капитала (ПК2)
Вес
Примечание
К
100
(А А О )
2
Балл
35

36.

36

37.

37

38.

38

39.

39

40.

40

41.

41

42.

42

43.

43

44. Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%

Наименование
показателя
Значение на
01.01.2015
Капитал (К), млн руб.
Активы (А), млн руб.
= стр. 1 ф. 808
32789
Активы с нулевым
риском (Ао)
= стр. 12 ф.806
из раздела 2 ф.135
Показатель общей
достаточности
капитала (ПК2)
Вес
Примечание
К
100
(А А О )
2
Балл
44

45.

45

46.

46

47. Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%

Наименование
показателя
Капитал (К), млн руб.
Активы (А), млн руб.
Значение на
01.01.2015
Примечание
3942
= стр. 1 ф. 808
32789
= стр. 12 ф.806
Активы с нулевым
риском (Ао), млн руб.
из раздела 2 ф.135
Показатель общей
достаточности
капитала (ПК2)
Вес
К
100
(А А О )
2
Балл
47

48.

48

49. Показатель общей достаточности капитала ПК2 = К / (А – Ариск0)*100%

Наименование
показателя
Значение на
01.01.2015
Примечание
3942
= стр. 1 ф. 808
32789
= стр. 12 ф.806
Активы с нулевым
риском (Ао), млн руб.
5772
из раздела 2 ф.135
Показатель общей
достаточности
капитала (ПК2)
14,59
Капитал (К), млн руб.
Активы (А), млн руб.
Вес
К
100
(А А О )
2
Балл
49

50. Показатель общей достаточности капитала ПК2

Наименование
показателя
на
01.01.2013
на
01.01.2014
на
01.01.2015
Примечание
Капитал (К),
млн руб.
3 178
3 866
3942
= стр. 1 ф. 808
Активы (А),
млн руб.
30 284
31 713
32789
= стр. 12 ф.806
Активы с
нулевым
риском (Ао),
млн руб.
4 441
3 973
5772
из раздела 2 ф.135
Показатель
общей
достаточности
капитала (ПК2)
12,29
13,94
14,59
2
2
2
Вес
Балл
К
100
(А А О )
Приложение 1
к Указанию №2005-У
Приложение 1
к Указанию №2005-У
50

51. БАЛЛЬНАЯ И ВЕСОВАЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КАПИТАЛА

Значения (%)
N п/п
Наименование
показателя
Условное
обозначение
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
1
Показатель
достаточности
собственных
средств
(капитала)
ПК1
>=13
< 13 и
>=10.1
10
< 10
3
2
Показатель
общей
достаточности
капитала
ПК2
>= 10
< 10 и >= 8
< 8 и >= 6
<6
2
51
Вес

52. Показатель общей достаточности капитала ПК2

Наименование
показателя
на
01.01.2013
на
01.01.2014
на
01.01.2015
Примечание
Капитал (К),
млн руб.
3 178
3 866
3942
= стр. 1 ф. 808
Активы (А),
млн руб.
30 284
31 713
32789
= стр. 12 ф.806
Активы с
нулевым
риском (Ао),
млн руб.
4 441
3 973
5772
из раздела 2 ф.135
Показатель
общей
достаточности
капитала (ПК2)
12,29
13,94
14,59
Вес
2
2
2
Приложение 1
к Указанию №2005-У
Балл
1
1
1
Приложение 1
к Указанию №2005-У
К
100
(А А О )
52

53. Расчет РГК на 01.01.2015г.

(балл вес)
РГК
вес
Показатель
баллы
вес
ПК1
2
3
ПК2
1
2
РКГ
= (2*3 + 1*2 ) / (3+2) = 8 / 5 = 1,60 = 2
53

54. Показатель мгновенной ликвидности

Наименование
показателя
Значение
Показатель
мгновенной
ликвидности
(ПЛ2)
Вес
Примечание
= Н2 ф. 813
3
Балл
54

55. Показатель текущей ликвидности

Наименование
показателя
Значение
Показатель текущей
ликвидности (ПЛ3)
Вес
Примечание
= Н3 ф. 813
3
Балл
55

56. Показатель структуры привлеченных средств

Наименование
показателя
Значение
Обязательства до
востребования (Овм)
Примечание
= Лам / Н2 * 100,
либо из формы 135 из раздела 2
Привлеченные
средства (ПС)
= стр.22-стр21 ф.806
Показатель
структуры
привлечённых
средств (ПЛ4)
= Овм / ПС *100
Вес
2
Балл
56

57. Показатель риска собственных вексельных обязательств

Наименование
показателя
Значение
Выпущенные банком
векселя и банковские
акцепты (Ов)
Стр. 17 ф.806
Показатель риска
собственных
вексельных
обязательств (ПЛ6)
Вес
Примечание
= Ов/К*100
2
Балл
57
English     Русский Правила