Анализ портфеля акций

1. Анализ портфеля акций

Выполнила
студентка
4 курса
факультета
управления
Карданова
Нелля

2. Информация о компаниях

ГМК «Норникель» — крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компаний по
производству драгоценных и цветных металлов. На его долю (от мировой) приходится 40 %
палладия (первое место в мире по объёму производства).
Алроса— российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую
позицию в мире по объёму добычи алмазов . Корпорация занимается разведкой
месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.
«Уралка́ лий» — российская компания, крупнейший в мире производитель калийных
удобрений.
Сбербанк — крупнейший и старейший российский универсальный коммерческий банк,
контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежит
более 52% акций. Предоставляет широкий спектр банковских услуг.
«Магнит» — российская компания розничной торговли и одноимённая сеть
продовольственных магазинов (большая часть из них имеет формат «магазин у дома»).

3. Портфель акций (1 октября 2018 года)

Стоимость 1 акции
GMKN
ALRS
URKA
SBER
MGNT
Сумма
11307
106,2
83,75
204,2
3825
Количество
22
964
3581
735
52
Итого
248754
102376,8
299908,8
150087
198900
1000027

4. 1 неделя (1-5 октября)

5 октября
Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -2,3%
GMKN
11292
248424
ALRS
103,2
99484,8
URKA
81,6
292209,6
SBER
187,2
137592
MGNT
Сумма
3830
199160
976870,4

5. 2 неделя (8-12 октября)

8 октября
GMKN
Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -2,35%
11321
249062
ALRS
104
100256
URKA
81
290061
SBER
191,85
141009,8
3771
196092
MGNT
Сумма
976480,8

6. 3 неделя (15-19 октября)

15 октября Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -3,7%
GMKN
11088
243936
ALRS
97,51
93999,64
URKA
83,75
299908,8
SBER
190,92
140326,2
3560
185120
MGNT
Сумма
963290,6

7. 4 неделя (22-26 октября)

22 октября Цена акции
GMKN
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -3,8%
11291
248402
ALRS
96,6
93122,4
URKA
85,5
306175,5
SBER
180,7
132814,5
MGNT
Сумма
3487
181324
961838,4

8. 5 неделя (29-2 ноября)

29 октября Цена акции
GMKN
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -5%
10679
234938
ALRS
96,5
93026
URKA
84
300804
SBER
185,59
136408,7
3541
184132
MGNT
Сумма
949308,7

9. 6 неделя (5-9 ноября)

6 ноября
Цена акции
Стоимость
портфеля
GMKN
11565
254430
ALRS
103,04
99330,56
URKA
84,24
301663,4
SBER
197,8
145383
MGNT
Сумма
3695
192140
992947
Доходность портфеля
составляет -0,7%

10. 7 неделя (12-16 ноября)

12 ноября
Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -1,6%
GMKN
11608
255376
ALRS
103,16
99446,24
URKA
82,22
294429,8
SBER
196,82
144662,7
3656
190112
MGNT
Сумма
984026,8

11. 8 неделя (19-23 ноября)

19 ноября
Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -1,42%
GMKN
11746
258412
ALRS
100,51
96891,64
URKA
84,6
302952,6
SBER
197,99
145522,7
3500
182000
MGNT
Сумма
985778,9

12. 9 неделя (26-30 ноября)

26 ноября
Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет -1,66%
GMKN
11959
263098
ALRS
99,49
95908,36
URKA
85
304385
SBER
188,5
138547,5
MGNT
Сумма
3490
181480
983418,9

13. 10 неделя (3-7 декабря)

3 декабря
Цена акции
Стоимость
портфеля
Доходность портфеля
составляет 1,2%
GMKN
12745
280390
ALRS
100,04
96438,56
URKA
85,36
305674,2
SBER
200,3
147220,5
MGNT
Сумма
3500
182000
1011723

14. График доходности портфеля

900000
01.10.2018
03.10.2018
05.10.2018
07.10.2018
09.10.2018
11.10.2018
13.10.2018
15.10.2018
17.10.2018
19.10.2018
21.10.2018
23.10.2018
25.10.2018
27.10.2018
29.10.2018
31.10.2018
02.11.2018
04.11.2018
06.11.2018
08.11.2018
10.11.2018
12.11.2018
14.11.2018
16.11.2018
18.11.2018
20.11.2018
22.11.2018
24.11.2018
26.11.2018
28.11.2018
30.11.2018
02.12.2018
1020000
1000000
980000
960000
940000
920000

15.

Анализ корреляции и ковариации ценной бумаги
Компания КовариацияКорреляция
GMKN
0,59
0,61
ALRS
0,71
0,53
URKA
0,64
0,50
SBER
1,10
0,63
MGNT
0,43
0,38
Положительное
значение всех
рассчитанных
коэффициентов
ковариации говорит о
том, что доходность
всех ценных бумаг и
портфеля изменялись
однонаправленно

16.

Отрицательное значение корреляции с биржевыми
индексами наблюдается только у Уралкалия, что говорит о
его независимости и разнонаправленности с индексами
РТС и ММВБ, остальные эмитенты изменяются в одном
направлении с ними.
GMKN
ALRS
URKA
SBER
MGNT
РТС
ММВБ
Ковариация Корреляция
0,01
0,55
0,01
0,30
0,00
-0,05
0,02
0,67
0,00
0,21
Ковариация Корреляция
0,01
0,56
0,01
0,47
0,00
-0,08
0,02
0,81
0,01
0,33
GMKN
ALRS
URKA
SBER
MGNT

17. Выводы:

За 2 месяца наблюдений стоимость инвестиционного портфеля выросла на
1,2% или на 11 723 рублей
Акции Сбербанка, Алросы, Магнита снизились, рост портфеля произошел
за счет увеличения стоимости акций Норильского никеля и Уралкалия.
Рост стоимости акций «Норильского никеля» может быть связан с
очередным ежегодным «Днём инвестора», прошедшим 19 ноября в
Лондоне, на котором были обозначены приоритеты нового
стратегического цикла. В числе приоритетов руководство «Норникеля»
обозначило увеличение производства металлов на 5-8% в краткосрочной
перспективе и на 15-25% к 2025 году. Перспективы такого роста компания
обосновывает структурными изменениями в автомобильной
промышленности, которые приводят к росту спроса на никель, медь и
палладий со стороны автопроизводителей. Со «Дня инвестора» акции
«Норникеля» подорожали на 4,5%.
Рост стоимости акций Уралкалия может быть связан с новостью о
приобретении структурой Сбербанка 10,18% акций компании