Анализ портфеля акций

1. Анализ портфеля акций

ВЫПОЛНИЛА: САВЕЛЬЕВА АЛИНА
ГРУППА М-1515

2. Портфель Акций (1 октября 2018г)

Стоимость 1
акции
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
2538
69,93
60
2120
681
Кол-во
Итого
170
680
849
170
161
431 460,00
47 552,40
50 940,00
360 400,00
109 641,00
999 993,40
Доля в
портфеле
0,43
0,05
0,05
0,36
0,11
Х

3. Описание компаний

4. Неделя 1 (8 октября)

Компания
Цена акции
Стоимость
портфеля
PHOR
2615
444550
RTKM
70,24
47763,2
60
50940
2120
360400
691
111251
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
1014904,2

5. Неделя 2 (15 октября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2457
70,2
64,2
2100
683
Стоимость
портфеля
417690
47736
54505,8
357000
109963
986894,8

6. Неделя 3 (22 октября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2418
70
66
2110
672
Стоимость
портфеля
411060
47600
56034
358700
108192
981586

7. Неделя 4 (29 октября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2424
69,2
68
2110
662
Стоимость
портфеля
412080
47056
57732
358700
106582
982150

8. Неделя 5 (5 ноября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2509
70,7
67
2150
668
Стоимость
портфеля
426530
48076
56883
365500
107548
1004537

9. Неделя 6 (12 ноября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2471
70,72
65
2160
687
Стоимость
портфеля
420070
48089,6
55185
367200
110607
1001151,6

10. Неделя 7 (19 ноября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2497
71,01
64,4
2150
700
Стоимость
портфеля
424490
48286,8
54675,6
365500
112700
1005652,4

11. Неделя 8 (26 ноября)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2487
71,14
63
2140
728
Стоимость
портфеля
422790
48375,2
53487
363800
117208
1005660,2

12. Неделя 9 (3 декабря)

Компания
PHOR
RTKM
NKNC
DZRD
AGRODR
Итого
Цена акции
2589
71,4
65
2170
730
Стоимость
портфеля
440130
48552
55185
368900
117530
1030297

13. График доходности портфеля

14. Анализ ковариации и корреляции ценной бумаги и инвестиционного портфеля, биржевых индексов и инвестиционного портфеля в целом

С Портфелем
Ковариация
Корреляция
PHOR
3,882614315
0,666108853
RTKM
0,185088902
0,099077963
NKNC
1,087801943
0,140670268
DZRD
1,568359226
0,60660418
AGRODR
1,666771436
0,224377603
PHOR
-0,098769538
-0,023206999
RTKM
0,49345292
0,361757403
NKNC
1,795666445
0,318019071
DZRD
1,255521459
0,665057212
AGRODR
2,159446471
0,398126339
PHOR
1,278692201
0,26089558
RTKM
0,406643266
0,258874949
NKNC
0,229700462
0,035325971
DZRD
1,430526925
0,65801477
AGRODR
2,429021189
0,388879015
С РТС
С ММВБ

15. Выводы: