Теории банковской ликвидности

1. Теории банковской ликвидности

2. Понятие ликвидности

Ликвидность коммерческого банка возможность банка своевременно и полно
обеспечивать выполнение своих долговых и
финансовых обязательств перед всеми
контрагентами.

3. Факторы, влияющие на ликвидность

Внешние (макроэкономические)
Внутренние
(микроэкономические)
Экономическая и политическая
обстановка в стране.
Качество управления деятельностью банка.
Эффективность государственного
регулирования и контроля.
Достаточность собственного капитала
банка.
Состояние денежного рынка и рынка
ценных бумаг.
Качество и устойчивость ресурсной базы
банка.
Возможность поддержки со стороны
государства.
Степень зависимости от внешних
источников заимствования.
Совершенство законодательства
Сбалансированность активов и пассивов по
суммам и срокам.
Надежность клиентов и партнеров банка. Степень риска отдельных активных
операций3.
Доходность активов банка.
Структура и диверсификация активов.

4. Теории банковской ликвидности

Коммерческих ссуд;
Перемещения;
Управления пассивами;
Управления активами.

5. Теория коммерческих ссуд

Теория
появилась
в
XVIIIв.
в
Великобритании
и
долгое
время
определяла развитие банковских операций
во многих странах.
Согласно этой теории, банки должны
предоставлять только коммерческие ссуды,
т. е. опосредствовать кредитом движение
товара от производителя к потребителю.

6. Недостатки:

не
учитывала
потребности
субъектов
экономики
в
долгосрочных
кредитах
и
оправдывала
неучастие
банков
в
финансировании инвестиций в основные фонды;
не учитывала относительную стабильность
банковских вкладов;
предполагала, что при нормальной деловой
активности все ссуды (краткосрочные) могут быть
погашены.

7. Теория перемещения:

В основу легла техника рефинансирования. Ее
сущность заключается в том, что банк может производить
долгосрочное размещение средств за счет ресурсов,
привлеченных на короткий срок и даже до востребования,
но при условии, что эти долгосрочные активные операции
позволят банку получить ценные бумаги, которые можно
продать или переучесть — облигации, коммерческие или
казначейские векселя и др.
При потребности в наличных деньгах банк не ждет
возврата выданных им ссуд, а продает или
переучитывает часть ценных бумаг.

8. Теория управления пассивами:

Эта теория
утверждениях:
основывается
на
двух
Коммерческий
банк
может
решить
проблему ликвидности путем привлечения
дополнительных денежных средств с рынка.
Коммерческие банки могут обеспечить
свою ликвидность, прибегая к обширным
займам денежных средств.

9. Достоинства:

минимальный уровень риска;
не повышая риска ликвидности банка,
позволяет оптимизировать его затраты
на проводимые операции.

10. Недостатки:

Повышение ставок привлечения;
Может поставить банк в тупик;

11. Спасибо за внимание!