Экспертные оценки рисков

1. Экспертные оценки рисков

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
РИСКОВ
Калёнов Евгений
2410 финансовый факультет

2. Суть метода

Метод экспертных оценок обычно реализуется
путем обработки мнений опытных экспертов
(квалифицированных специалистов страховых,
налоговых, финансовых органов, инвестиционных
менеджеров, работников соответствующих
специализированных фирм и пр.).
СУТЬ МЕТОДА
данный способ предполагает сбор и изучение
оценок, сделанных различными специалистами на
основе их собственной интуиции, знаний и опыта,
вероятностей возникновения различных уровней
потерь.
Эти оценки базируются на учете всех факторов
финансового риска, а также статистических данных.
Реализация способа экспертных оценок значительно
осложняется, если количество показателей оценки
невелико.

3. Основные требования к экспертам:

ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К
ЭКСПЕРТАМ:
высокий уровень
креативности мышления
наличие
специализированных
знаний в зависимости от
области
проведения экспертизы
полная независимость от
предпочтений в
отношении проекта
возможность проведения
оценки любого количества
идентифицированных
рисков;
доступ ко всей
необходимой информации
о проводимом проекте
(предоставляется
разработчиком проекта).

4. Ситуации, к которым применим данный метод

Эти ситуации можно объединить в 4 основные группы:
• социально-политическое прогнозирование
• научно-техническое прогнозирование
СИТУАЦИИ,
К КОТОРЫМ
ПРИМЕНИМ
ДАННЫЙ
МЕТОД
• планирование народного хозяйства
• разработка крупных экономических, политических
и социальных программ
Для того чтобы обеспечить условия для
повышения качества и эффективности
экспертных оценок, необходимо активное и
целенаправленное участие специалистов на
каждом этапе (стадии) принятия решений.

5. Постадийный метод

ПОСТАДИЙНЫЙ МЕТОД
Основан на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а
затем находится итоговый суммарный результат по всему проекту.
Обычно в каждом проекте выделяются стадии:
• Подготовительная (выполнение всего комплекса работ (операций), необходимых
для начала реализации проекта)
• Строительная (возведение необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж
необходимого оборудования)
• Функционирования (вывод проекта на полную мощность и получение прибыли
предприятием)

6. анкетные методы и методы групповой экспертизы

АНКЕТНЫЕ
МЕТОДЫ И
МЕТОДЫ
ГРУППОВОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Каждому эксперту, работающему отдельно,
представляется перечень первичных рисков на
основе опросных листов по всем стадиям
проекта и предлагается оценить вероятность
наступления рисков в соответствии со
следующей системой оценок:
• 0 — риск рассматривается как
несущественный;
• 25 — большая вероятность, что риск не
реализуется;
• 50 — о наступлении события ничего
определенного сказать нельзя;
• 75 — большая вероятность, что риск
проявится;
• 100 — риск с полной уверенностью
реализуется.

7. Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость

Максимально допустимая разница между
оценками двух экспертов по любому фактору не
должна превышать 50. Сравнения проводятся по
модулю (знак плюс или минус не учитывается).
Это позволяет устранить недопустимые
различия в оценках экспертами вероятности
наступления отдельного риска. Если количество
экспертов три и более, то оценкам подвергаются
попарно сравнимые мнения.
О Ц Е Н К И Э КС П Е Р ТО В
П ОД В Е Р ГА ЮТС Я
АНАЛИЗУ НА
Н Е П Р ОТ И В О Р Е Ч И В О С Т Ь
Для оценки согласованности мнений экспертов
по всему набору рисков, как правило, выявляется
два эксперта. Основным правилом при этом
является максимальное расхождение мнений
этих экспертов (минимальная общность). Для
расчетов расхождения оценки суммируются по
модулю и результат делится на число простых
рисков. Частное от деления не должно
превышать 25.
В случае обнаружения между мнениями
экспертов противоречий (не выполняется хотя
бы одно из приведенных правил), они
обсуждаются на собраниях с экспертами. При
отсутствии противоречий все оценки экспертов
сводятся в среднюю (среднеарифметическую),
которая используется в дальнейших расчетах.

8. метод ранжирования

МЕТОД
РАНЖИРОВАНИЯ
На первом этапе при обработке
информации необходимо
упорядочить все оценки по
убыванию.
Далее по формуле среднего
арифметического находится
средняя величина всех оценок.
Полученные значения
разбиваются на четыре равных
интервала.
В случае попадания оценок
экспертов в крайние
интервалы, этих экспертов
просят обосновать свое
мнение.
С их обоснованием знакомят
остальных экспертов (с
условием полной
конфиденциальности).
Принятие во внимание в
следующих турах обсуждения
тех факторов, которые были
случайно упущены
специалистами в первом туре
опроса. В результате этого во
втором туре меньше разброс
мнений.

9. ИНые виды оценки

• Метод Дельфи
предполагает исключение в процессе исследования
непосредственного общения между экспертами. Т.е. суть
данного метода заключается в индивидуальном опросе всех
членов группы с помощью анкет с целью выяснения их мнений
на основе личного опыта и знаний относительно будущих
гипотетических событий
• Метод балльной оценки риска
заключается в экспертизе риска на основе обобщающего
показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых
частных показателей (факторов) степени риска
ИНЫЕ ВИДЫ
ОЦЕНКИ
1.
выбор факторов, непосредственно влияющих на
степень риска проекта
2.
определение обобщенного критерия и частных
показателей, характеризующих каждый фактор
3.
оценка данного критерия относительно степени риска
4.
выработка рекомендаций по управлению риском
Данный метод широко используется в деятельности
рейтинговых и аналитических агентств при оценке
региональных, политических и кредитных рисков.

10. коэффициент конкордации Кендалла (коэффициент множественной ранговой корреляции)

• Применятся для проверки полученных оценок на
достоверность
12