Похожие презентации:
Построение моделей копул для анализа финансовых временных рядов с использованием пакета R
1.
Построение моделей копул для анализа финансовыхвременных рядов с использованием пакета R
Научный руководитель: Труш Николай Николаевич
Подготовил студент 3 курса 11 группы Горох Егор
2.
"vaR" - это сокращение от "Value at Risk", термин из области финансов иинвестиций. Он используется для оценки рискованности инвестиционного
портфеля и определения максимальной потери, которую можно вынести
при определенном уровне вероятности.
VaR портфеля - это максимально возможное значение, которое
удовлетворяет: