Эконометрика, начальный курс

1. ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ:

Основная
К.Доугерти
«Введение в эконометрику» , М.: Инфра-М
(пер. под ред. Замкова)
(желательно последнее издание 2007г!!!)

2. ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ:

Основная
Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий
«Эконометрика, начальный курс», М.: Дело

3. ЭКОНОМЕТРИКА ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ:

Дополнительная
В.П. Носко "Эконометрика для начинающих”
http://www.iet.ru/archiv/zip/nosko.zip
Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П.,
Цыплаков А.А. “Эконометрия”
http://econom.nsu.ru/lib/NFPK/Econometrics/index
.htm

4. ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМЕТРИКА

Экономическая теория
Экономическая статистика
Эконометрика
Микроэкономика
Теория Вероятностей и
математическая статистика
Макроэкономика

5.

Эконометрика
1. Формулирует экономические модели,
основываясь на экономической теории
(микро и макроэкономике)
2. Оценивает неизвестные параметры модели
на базе реальных статистических данных
3. Использует построенные модели для
объяснения поведения исследуемых
экономических показателей,
прогнозирования, а также для
осмысленного проведения экономической
политики.

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономическая теория
Эконометрическая модель
Статистические
данные
Оценка параметров модели
Проверка качества модели
нет
Модель адекватна ?
да
Использование модели на практике
Методы
математической
статистики

7.

Пример:
Экономическая теория:
1) C=f(P,Y)- ï î òðåáëåí èå í åêî òî ðî ãî ï ðî äóêòà åñòü ô óí êöèÿ î ò öåí û è äî õî äà
Ñ
0 ï ðåäåëüí î å ï î òðåáëåí èå ï î äî õî äó ï î ëî æèòåëüí î
Y
Ñ
3)
0 ï ðåäåëüí î å ï î òðåáëåí èå ï î öåí å î òðè öàòåëüí î
P
2)

8. Пределы данной модели

Экономическая теория сделала две вещи:
1. Установила перечень независимых переменных в
правой части уравнения.
2. Указала ожидаемые знаки в частных производных.
И здесь экономическая теория остановилась…
Есть вопросы которые требуют осмысления…

9. 1) Выбор функциональной формы

Существует множество форм,
которые удовлетворяют гипотезе,
выдвинутой экономической теорией,
например
C=a 0 +a1P+a 2 Y, a1 <0, a 2 >0 - ëèí åéí àÿ ô óí êöèÿ ñï ðî ñà
C=a 0 Pa1 Ya 2 , a1 <0, a 2 >0 - ñòåï åí í àÿ ô óí êöèÿ ñï ðî ñà

10. 2) Оценка параметров функциональной формы

Для оценки неизвестных параметров
a 0 ,a1 ,a 2 í åî áõî äèì à âû áî ðêà,
т.е. наблюдения за потреблением, ценой и доходом за
ряд лет. Ñt ,Yt ,Pt , t=1 n
C t =a 0 +a1Pt +a 2 Yt t
C t =a 0 Pta1 Yta 2 t

11. Дополнительные вопросы:

1. Нет ли переменных, которые следовало бы
дополнительно включить в уравнение
2. Не следует ли исключить из уравнения
некоторые переменные
3. Правильно ли выбрана функциональная форма?
4. Насколько точны полученные оценки
параметров?
5. Является ли модель полной?
6. Модель статическая или динамическая?

12. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

В зависимости от типа данных, а так же
от целей исследования и моделирования
выбирается та или иная форма
эконометричекой модели

13. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

1. Регрессионные модели с одним
уравнением
y f ( x1 , x2 ,
xr ; a1 , a2 ,
ap )
где
x1 , x2 ,
xr
-
- независимые (объясняющие переменные), а
y a1 x1 a2 x2
ar xr ar 1
a1 ,
a p параметры.
- линейная регрессионная
модель

14. Пример:

• Мы хотим определить связь между потреблением, доходом
семьи, финансовыми активами семьи и размером семьи.
• y – потребительские расходы.
• x1 – доход семьи .
• x2 – финансовые активы семьи.
• x3 – размер семьи.
y a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4

15. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

2. Модели временных рядов
Y (t ) T (t ) S (t ) (t )
где T(t) – временной тренд заданного параметрического вида
например, линейный T (t ) at b
S(t) – периодическая сезонная компонента
(t ) - случайная компонента
-

16. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

3. Системы эконометрических уравнений
Пример. Модель спроса и предложения на конкурентном
рынке
q D 1P 2 I 3 D
S
S
q
P
r
4
5
6
D
S
q q

17. ТИПЫ ДАННЫХ

1. Пространственные данные
(наблюдения, собранные о разных объектах в один и тот
же момент времени)
2. Временные ряды
(наблюдения, собранные об одном и том же объекте в
разные моменты времени)
3. Панельные данные
(наблюдения, собранные о разных объектах в разные
моменты времени)