Анализ динамики и структуры пассивов банковской системы России. Банковского сектора Ростовской области

1. Анализ динамики и структуры пассивов банковской системы России (банковского сектора Ростовской области)

1.
2.
3.
План:
Понятие «пассивы банковского сектора» (кратко);
Величина и структура пассивов банковской
системы России и банковского сектора Ростовской
области;
Анализ динамики и структуры пассивов
банковской системы России (Ростовской области)

2. Понятие «пассивы банковского сектора»

Можно интерпретировать двумя способами:
1) Прямая противоположность активам – это обязательства банка
перед третьими лицами
2) Источники, ресурсы собственных средств кредитного
учреждения.
Пассивные операции служат для привлечения в банк временно
свободных
денежных
средств
экономических
агентов
(домохозяйств, фирм, государства), на базе которых и
формируются ресурсы банка.
С помощью пассивных операций банк формирует как
собственные, так и привлеченные (заемные) средства.

3. Основные виды пассивов

1.
2.
3.
4.
5.
Эмиссия ценных бумаг (продавая на фондовом рынке свои
ценные бумаги, банк привлекает дополнительные средства)
Депозитные операции (банки привлекают свободные
денежные средства населения и юридических лиц)
Резервный фонд (направление прибыли, полученной от
деятельности банка на образование резервов под обесценение
ценных бумаг или на покрытие возможных убытков)
Ссуды,
полученные
у
других
коммерческих
и
государственных структур (огромная часть этих обязательств
направляется на кредитную деятельность банка. Как правило,
это самая доходная его деятельность);
Прибыль
(является источником образования активов.
Например, за счет нее можно расширять свое производство);

4. Динамика и структура пассивов банковской системы России (млрд/руб)

Пассивы
1.01.14
1.01.15
1.04.15
1.07.15
1.08.15
1.
Фонды и прибыль кредитных организаций всего
(входят: фонды; прибыль (убыток) с учетом финансовых
результатов прошлого года; прибыль (убыток) текущего года.
6629,2
6921,9
6883,5
6974,1
7176,4
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
4439,1
9287,0
7572,8
6931,3
6692,8
3.
Счета кредитных организаций всего
(входят: корр. счета кредитных организаций; корр. счета
банков-нерезидентов
584,1
964,8
742,3
719,2
621,2
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других
кредитных организаций - всего
4806,0
6594,2
5044,7
4967,5
5232,1
5
Средства клиентов – всего
(входят: средства клиентов в расчетах; депозиты и прочие
привлеченные средства юр.лиц (кроме кредитных организаций);
вклады физических лиц; средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям; средства бюджетов на рас-ых
счетах; средства гос-ых и других внебюджетных фондов на
расчетных счетах;
34 930,9
43 814,0
44 332,1
44 375,7
45 378,0
6
Облигации
1213,1
1357,5
1322,7
1330,6
1354,8
7
Векселя и банковские акцепты
1004,3
868,1
751,9
658,1
662,7
8
Производные финансовые инструменты
134,7
1953,3
1333,0
871,9
954,9
9
Прочие пассивы – всего
(входят: резервы на возможные потери; средства в расчетах;
кредиторы; доходы будущих периодов; проценты, начисленные
по обязательствам по выпущенным ценным бумагам; проценты
просроченные
3681,7
5892,1
6464
6684,9
6768,5
57 423,1
77 653,0
74 447,2
73 513,4
74 841,3
Всего пассивов

5. Динамика и структура пассивов банковской системы России (%)

Пассивы
1.01.14
1.01.15
1.04.15
1.07.15
1.08.15
1.
Фонды и прибыль кредитных организаций всего
(входят: фонды; прибыль (убыток) с учетом финансовых
результатов прошлого года; прибыль (убыток) текущего года.
11,9
11,5
11,2
10,1
8,9
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
5,4
7,7
8,8
9,5
12,0
3.
Счета кредитных организаций всего
(входят: корр. счета кредитных организаций; корр. счета
банков-нерезидентов
0,9
1,0
0,9
1,0
1,2
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других
кредитных организаций - всего
9,6
8,4
8,3
8,9
8,5
5
Средства клиентов – всего
(входят: средства клиентов в расчетах; депозиты и прочие
привлеченные средства юр.лиц (кроме кредитных организаций);
вклады физических лиц; средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям; средства бюджетов на рас-ых
счетах; средства гос-ых и других внебюджетных фондов на
расчетных счетах;
60,8
60,8
59,3
58,1
56,4
6
Облигации
2,1
2,1
1,9
1,7
1,7
7
Векселя и банковские акцепты
2,3
1,7
1,4
1,2
1,1
8
Производные финансовые инструменты
0,3
0,2
0,8
1,9
2,5
9
Прочие пассивы – всего
(входят: резервы на возможные потери; средства в расчетах;
кредиторы; доходы будущих периодов; проценты, начисленные
по обязательствам по выпущенным ценным бумагам; проценты
просроченные
6,6
6,4
7,5
7,6
7,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всего пассивов

6.

Пассивы
Пассивы
Пассивы
банковской
банковской
Пассивы
банковской
Пассивы
банковской
системы
РФ
в
%
на
системы
РФ
в
системы
Пассивы
банковской
системы
РФ в
%;
РФ
в
%;
1.08.15
Пассивы
банковской
системы РФ в
%; Фонды и Пассивы
Прочие системы РФ в банковской
банковской
%; Векселя и Производные
прибыль
Фонды
и прибыль кредитных организаций
финансовые
пассивы;
системы
%;кредитных
Кредиты, системы РФ в
банковские
инструменты;
7,60%; 8% депозиты
РФ
в %;
%;привлеченные
Счета
и и прочие
акцепты;
Кредиты, депозиты
организаций;
средства,
полученные кредитными
организациями
1,90%; 2%
Облигации;
прочие
1,20%; 1%
10,10%;
10% кредитных
от Банка России
1,70%; 2%
организаций ;
привлеченные
Счета кредитных организаций
1,00%; 1%
средства,
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные
полученные от других кредитных организаций
Пассивы
кредитными
Средства
клиентов
банковской
организаци…
системы РФ в
Облигации
%;
Кредиты,
депозиты и
Векселя и банковские акцепты
прочие
Пассивы
средства,
Производные финансовые инструменты
банковской
полученные
системы РФ в
от других
Прочие
пассивы
%; Средства
кредитных
клиентов;
организаци…
58,10%; 58%

7. Анализ структуры пассивов банковской системы России

Можно выделить следующие изменения в структуре за период
1.01.14 – 1.08.15 (изменение удельного веса пассивов в
структуре) :
Доля фондов и прибыли кредитных организаций
уменьшилась на 3%, при этом в течение всего наблюдаемого
периода наблюдался спад.
Доля кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств,
полученных кредитными организациями от Банка России
увеличилась на 6.6%, при этом в течение всего наблюдаемого
периода наблюдался рост;
Доля счетов кредитных организаций выросла на 0.3%, при
этом в течение всего наблюдаемого периода наблюдались
рост и спад;
Доля кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от
других кредитных организаций уменьшилась на 1.1%, при
этом в течение всего наблюдаемого периода наблюдались
рост и спад.

8. Анализ структуры банковской системы России

Доля средств клиентов уменьшилась на 4.4%, при этом в
течение всего наблюдаемого периода наблюдался спад;
Доля облигаций уменьшилась на 0,4%, при этом в течение
всего наблюдаемого периода наблюдался спад;
Доля векселей и банковских акцептов уменьшилась на 1,2%,
при этом в течение всего наблюдаемого периода наблюдался
спад;
Доля производных финансовых инструментов увеличилась на
2,2%, при этом в течение наблюдаемого периода наблюдался
и рост и спад;
Доля прочих пассивов выросли на 1%, при этом в течение
наблюдаемого периода наблюдался и рост и спад.

9. Показатели динамики

В работе рассчитаны следующие показатели:
• Темпы роста (базисные, цепные)
Tр.б. = (y1 / y0) *100% Tр.ц. = (yi / yi-1) * 100%
• Темпы прироста (базисные, цепные)
Tпр.б. = Tр.б. – 100%
Тпр.ц. =Тр.ц. – 100%
• Абсолютный прирост (базисный, цепной)
Δy.б. = yi – y0
Δy.ц. = yi – yi-1
• Абсолютное значение 1%-го прироста (А%) – это
отношение абсолютного прироста к темпу прироста.
(показывает значимость 1%-го прироста)
А% = 0,01yi – 1
А% = 0,01y0

10. Анализ динамики пассивов банковской системы России (базисные показатели)

Пассивы
Темпы
роста
(баз)%
Абсолютный
прирост
(баз)
Темп
прироста
(баз)%
Абсолютное
значение 1%-го
прироста
1.
Фонды и прибыль кредитных организаций всего
(входят: фонды; прибыль (убыток) с учетом финансовых
результатов прошлого года; прибыль (убыток) текущего
года.
108,25%
547,2
8,25%
66,292
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
155,77%
2253,7
55,77%
44,391
3.
Счета кредитных организаций всего
(входят: корр. счета кредитных организаций; корр. счета
банков-нерезидентов
106,35%
37,1
6,35%
5,841
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от
других кредитных организаций - всего
108,87%
426,1
8,87%
48,06
5
Средства клиентов – всего
(входят: средства клиентов в расчетах; депозиты и прочие
привлеченные средства юр.лиц (кроме кредитных
организаций); вклады физических лиц; средства клиентов по
факторинговым, форфейтинговым операциям; средства
бюджетов на рас-ых счетах; средства гос-ых и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах;
129,91%
10447,1
29,91%
349,309
6
Облигации
111,68%
141,7
11,68%
12,131
7
Векселя и банковские акцепты
65,99%
-341,6
34,01%
10,043
8
Производные финансовые инструменты
708,91%
820,2
608,91%
1,347
9
Прочие пассивы – всего
(входят: резервы на возможные потери; средства в расчетах;
кредиторы; доходы будущих периодов; проценты,
начисленные по обязательствам по выпущенным ценным
бумагам; проценты просроченные
183,84%
3086,8
83,84%
36,817
130,33%
17418,2
30,33%
574,231
Всего пассивов

11. Анализ динамики пассивов банковской системы России (цепные показатели)

Темпы
роста
(цеп)
Абсолютный
прирост
(цеп)
Темп
прироста
(цеп)
Абсолютное
значение
1%-го
прироста
1.
Фонды и прибыль кредитных организаций всего
(входят: фонды; прибыль (убыток) с учетом финансовых
результатов прошлого года; прибыль (убыток) текущего
года.
102,90%
202,3
2,90%
69,741
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
96,56%
-238,5
3,44%
69,313
3.
Счета кредитных организаций всего
(входят: корр. счета кредитных организаций; корр. счета
банков-нерезидентов
86,37%
-98
13,63%
7,192
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от
других кредитных организаций - всего
105,33%
264,6
5,33%
49,675
5
Средства клиентов – всего
(входят: средства клиентов в расчетах; депозиты и прочие
привлеченные средства юр.лиц (кроме кредитных
организаций); вклады физических лиц; средства клиентов
по факторинговым, форфейтинговым операциям; средства
бюджетов на рас-ых счетах; средства гос-ых и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах;
102,26%
1002,3
2,26%
443,757
6
Облигации
101,82%
24,2
1,82%
13,306
7
Векселя и банковские акцепты
100,7%
4,6
0.7%
6,581
8
Производные финансовые инструменты
109,52%
83
9,52%
8,719
9
Прочие пассивы – всего
(входят:
резервы на возможные потери; средства в
расчетах; кредиторы; доходы будущих периодов;
проценты,
начисленные
по
обязательствам
по
выпущенным ценным бумагам; проценты просроченные
101,25%
83,6
1,25%
66,849
101,81%
1327,9
1,81%
755,134
Пассивы
Всего пассивов

12. Анализ динамики пассивов банковской системы России

Цепной показатель был рассчитан (1.07.15 – 1.07.15)
На основе приведенной таблицы можно сделать ряд выводов:
1.
Базисный темп роста 130,33%;
2.
Абсолютный прирост (базисный) 17418,2;
3. Базисный темп прироста 30,33%;
4.
Абсолютное значение 1%-го прироста (базисный) 574,231
млрд.руб.
5.
Цепной темп роста 101,81%;
6.
Абсолютный прирост (цепной) 1327,9;
7.
Цепной темп прироста 1,81%.
8.
Абсолютное значение 1%-го прироста (цепной) 755,134
млрд.руб.

13. Динамика пассивов Ростовской области (тыс.руб)

Регион
2014 год
Пассивы в
рублях
Ростовская
область
97 755 406
Пассивы в
иностранной
валюте
8 670 336
2015 год
Пассивы в
рублях
104 819 756
Пассивы в
иностранной
валюте
18 144 542

14. Анализ динамики пассивов Ростовской области

Регион
Темп
роста
Ростовская
область
107,23%
Абсолютный
прирост
7064350
Темп
прироста
7,23%
Абсолютное
значение
1%-го
прироста
977554,06

15. Анализ динамики пассивов Ростовской области

На основе приведенной таблицы можно сделать ряд выводов:
1.
Темп роста 107,23%
2.
Абсолютный прирост 7064350 тыс.руб.
3.
Темп прироста 7,23%
4. Абсолютное значение 1%-го прироста 977554,06 тыс.руб.

16.

Источник:
www.cbr.ru