ARCH – модель та її практичне застосування в економіці

1. ARCH – модель та її практичне застосування в економіці

2. Зміст

3. Історія виникнення ARCH – моделі

4. Загальне поняття моделі

5. ARCH як модель часового ряду

ARCH – це модель
часового ряду, у
враховуються зміни
дисперсій і коваріацій,
тобто вона є моделью
волотильності.
ARCH моделює
волотильність у вигляді
суми константної базової
волотильності і лінійної
функції абсолютних
значень кількох останніх
змін факторів

6. Особливості побудови ARCH – моделі

7.

8. Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу

9. Властивості ARCH(1) - процесу

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі

20. Метод максимальної правдоподібності (ММП)

21. Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності.

22.

23.

24. Ідентифікація ARCH - процесу

25. Практичне використання ARCH - моделі в економіці

26. Висновки

27. Список використаних джерел