Антикризове регулювання банківської діяльності. Вітчизняний і зарубіжний досвід

1.

«Антикризове регулювання
банківської діяльності: вітчизняний
і зарубіжний досвід»
Д.е.н., професор
Васильченко З. М.

2.

Антикризове управління в банківській системі
Управління в умовах
кризи, що наступила,
спрямоване на вихід із
складної ситуації та
стабілізацію банківської
системи
Управління як процес,
спрямований на
недопущення та
уникнення кризових
ситуацій у банківській
системі
Комплекс антикризових
превентивних та
реактивних заходів

3. Складові антикризового управління:

1. передкризове управління, своєчасне виявлення та
вирішення проблем;
2. управління в умовах кризи: стабілізація нестійких
станів;
3. управління процесами виходу з кризи, мінімізація
втрат і втрачених можливостей.

4. Матриця катастроф, розроблена ФКСД

Невирішені
проблеми
Банківський
статус без змін
Банківський
статус
змінюється
Банк підлягає
ліквідації
Вирішення
Банк вирішує
проблеми в рамках
Банк поглинається
проблеми за
приватного
конкурентом
рахунок акціонерів
сектора
-
Вирішення
проблеми за
допомогою уряду
Банк отримує
додаткове
фінансування під
гарантії уряду
Регулятор
допомагає знайти
банк, зацікавлений
у придбанні
-
Вирішення
проблеми
безпосередньо
урядом
Банк отримує
додаткове
фінансування від
уряду
Банк
націоналізується
Банк ліквідують

5.

Інструменти антикризового управління
в банківському секторі
Фінансові
інструменти
Операційні
інструменти
Структурні
інструменти
• надання кредитів
центральним банком;
• зниження норм
обов’язкового
резервування;
• регулювання
облікової ставки;
• реструктуризація
податкових зобов’язань
банку;
• надання гарантій
уряду за депозитними
вкладами.
• реструктуризація
короткострокових
кредитів банку;
• використання
облігаційних
інструментів;
• викуп прострочених
зобов’язань
підприємств перед
банками;
• конвертація депозитів
державних підприємств
у капітал банку.
• закриття або
скорочення
неприбуткових філій;
• відмова від
паралельних напрямів
бізнесу;
• посилення
конкурентних переваг
банку;
• ліквідація, злиття,
реорганізація банку.

6. Характерні риси зв’язку різних типів урядів із банківським сектором національної економіки

Тип уряду
Характеристика зв’язку з банківським сектором
національної економіки
Інтервенціоністські уряди
(Китай, Індія, Японія,
Таїланд, ОАЕ, Саудівська
Аравія, Малайзія)
Уряди цієї категорії можуть використовувати банківський сектор для
стимулювання економічного розвитку країни чи досягнення певних
цілей у соціальній сфері. Вони можуть жорстко визначати, в які
економічні проекти чи галузі слід спрямовувати заощадження
населення.
Уряди, що надають
підтримку
(США, Єгипет, Туніс,
Туреччина, країни Європи,
Австралія)
Уряди країн цієї категорії досягають нормального функціонування
банківської системи за допомогою створення відповідної фінансової і
нормативно-правової інфраструктури, котра включає певні механізми
підтримки проблемних банків. Іноді такі уряди напряму підтримують
великі приватні банки, що опинилися у скрутному становищі, але
найчастіше проблема вирішується шляхом придбання банку-невдахи
більшою і сильнішою приватною фінансовою групою чи приватним
інвестиційним фондом.
Країнам цієї категорії часто властиві недостатньо розвинута чи
непередбачувана система регулювання банківської діяльності і
Уряди, що не завжди готові
відносно слабкі політичні інститути. В банківських системах можуть
надати підтримку
застосовуватися програми страхування, покликані захищати невеликих
(Росія, Аргентина)
вкладників, однак політика щодо забезпечення підтримки зазвичай не
поширюється на великих вкладників.

7. Державне антикризове регулювання банківського сектору країн ЄС

Створення
спеціальних
фондів
(Німеччина,
Іспанія)
Націоналізація
банків (Португалія,
Австрія, Ісландія)
Рекапіталізація банків
(Німеччина, Франція,
Австрія, країни
Бенілюксу, Ірландія,
Великобританія)
100% гарантування
вкладів населення
(Австрія)
Антикризові
заходи
Надання державних
гарантій за депозитами
(Німеччина, Греція,
Австрія, Ірландія,
Великобританія)
Підвищення
фінансової
дисципліни (країни
Балтії)
Зниження
облікової ставки
(використовує
більшість країн
ЄС)
Гарантування
міжбанківських
кредитів (Греція,
Великобританія,
Франція, Португалія)

8. Фази та механізми державного управління банківською кризою

Фаза кризи
Фаза І загострення
Характеристика
Механізм управління
Наявність диспропорцій у розвитку
банківської системи, які можуть
заперечуватися як самими суб’єктами,
так і органами нагляду
Наявні дисбаланси в економічній
системі як провісники фінансових криз
Оперативні заходи запобігання паніці та
забезпеченню стабілізації фінансової
системи, передусім у сфері грошовокредитної політики
Підтримка ліквідності банківських
установ центральним банком
Гарантії уряду за кредитами та
депозитами з метою зниження
невизначеності, підготовка до
реструктуризації банківської системи
Зміна в структурі банківського сектору.
Розробка урядом і центральним банком
інструментарію реструктуризації,
включаючи фінансові, правові,
інституційні заходи
Зміщення акцентів з підтримки
ліквідності фінансових установ на
забезпечення їх платоспроможності
Посилення відпливу капіталу з
банківських установ
Фаза ІІ стабілізації
Поступове поліпшення показників
функціонування банківської системи
Істотні фінансові втрати, погіршення
фінансових показників діяльності
банків
Фаза ІІІ оновлення
Нормалізація роботи банківської
системи
Повний або частковий відхід від методів
державного регулювання. Приватизація
націоналізованих під час кризи банків.
Реструктуризація боргів

9. Основні напрями аналітичної роботи у банку в умовах кризи

Визначення цілей і
завдань аналізу в банку в
умовах кризи
Реорганізація
інформаційно-аналітичних
потоків усередині банку
Реорганізація аналітичних
структур банку
Підготовка та введення
антикризового
управління банком
Комплектація кадрового
складу аналітичних
підрозділів у відповідності
з поставленими
завданнями
Розробка чи підбір форм
внутрішньобанківської
звітності
Розробка чи підбір
технологій проведення
аналітичних процедур
Розробка чи підбір
методичного забезпечення
Розробка чи підбір
програмного і технічного
забезпечення

10. Основні напрями аналітичної роботи у банку в умовах кризи

Корегування цілей і
завдань аналізу
Реорганізація аналітичних
структур у відповідності зі
змінами умов роботи або
вирішуваних завдань
Корегування
інформаційно-аналітичних
потоків усередині банку
Здійснення
антикризового
управління банком
Актуалізація методичного
забезпечення
Супроводження та
актуалізація програмного і
технічного забезпечення
Підвищення кваліфікації
спеціалістів аналітичних
підрозділів
Контроль за дотриманням
технологій проведення
аналітичних процедур
Актуалізація форм
внутрішньобанківської
звітності

11. Основні напрями аналітичної роботи у банку в умовах кризи

Визначення нових цілей і
завдань аналізу в банку в
умовах кризи
Перегляд аналітичних
структур у відповідності зі
змінами умов роботи або
завдань, що вирішуються
Перекомплектація
кадрового складу
аналітичних підрозділів у
відповідності з новими
завданнями
Перегляд інформаційноаналітичних потоків
усередині банку у
відповідності з новими
завданнями
Перегляд методичного
забезпечення у
відповідності з новими
завданнями
Завершення процедур
антикризового
управління банком
Коректування технологій
проведення аналітичних
процедур у відповідності з
новими завданнями
Перегляд форм
внутрішньобанківської
звітності у відповідності з
новими завданнями
Супроводження та
актуалізація програмного і
технічного забезпечення у
відповідності з новими
завданнями

12. Основні етапи антикризового управління

Визначення
проблем, які
виникли в
діяльності
банку
Визначення
результатів
діяльності
банку,
вартості
активів і
ризиків,
притаманних
його
діяльності
Розробка та
прийняття
рішень з
антикризового
управління
Організація
виконання
прийнятих
рішень з
антикризового
управління
Прогноз
впливу на
фінансовий
стан банку
антикризових
процедур
Складання
поточного
щоденного і
прогнозного
балансу
платежів банку
та пошук
джерел
покриття
дефіциту
ліквідності при
його
виникненні
Контроль за
виконанням
рішень
Коректування
рішень з антикризового
управління
Аналіз рентабельності
операцій, які
проводяться
банком і
джерел її
підвищення
Визначення
змін
фінансового
стану банку,
що виникають
в процесі
реалізації
антикризових
процедур

13. Зв’язок між основними аналітичними завданнями та цілями аналізу в процесі антикризового управління банком

Цілі аналізу
Основні аналітичні завдання
Визначення результатів діяльності
банку та ризиків, притаманних його
діяльності
Комплексний аналіз фінансового стану банку. Аналіз
фінансових ринків. Аналіз ринкової вартості активів
банку
Прогноз впливу на фінансовий стан
банку антикризових процедур
Прогнозний аналіз впливу антикризових процедур на
фінансовий стан банку
Складання поточного щоденного
балансу платежів банку і джерел
покриття дефіциту ліквідності при
його виникненні
Оперативний аналіз зміни фінансового стану банку і
досягнення намічених в плані оздоровлення
результатів
Аналіз рентабельності банківських
операцій і джерел її підвищення
Прогнозний розрахунок балансу платежів банку на
наступні дати, розрахунок рентабельності операцій,
їх оптимізація, бюджетування
Визначення змін фінансового стану
банку, що виникає в процесі
реалізації антикризових процедур
Оперативний аналіз змін фінансового стану банку.
Прогнозний розрахунок впливу операцій, що
проводяться, на виконання нормативних вимог НБУ
Визначення фінансового стану
позичальників банку
Поточний аналіз кредитоспроможності
позичальників банку, встановлення лімітів
кредитування для клієнтів банку

14.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !