Центральный банк и его функции

1. Центральный банк и его функции

1.
2.
3.
Сущность и функции ЦБ РФ
Денежно-кредитная политика ЦБ РФ
Операции Банка России

2. 1.Сущность и функции ЦБ РФ

Центральный банк — главный регулирующий
государственный/межгосударственный орган
кредитной системы страны или группы (союза)
стран
Основными целями деятельности Банка
России являются:
- обеспечение эффективной организации и
проведения денежно-кредитной политики;
- защита и обеспечение устойчивости рубля;
- развитие и укрепление банковской системы
страны.

3. Функции ЦБ РФ

1.
2.
3.
4.
Монопольно осуществляет эмиссию наличных
денег и организует наличное денежное
обращение;
Во взаимодействии с Правительством РФ
разрабатывает и проводит единую
государственную денежно-кредитную политику;
Устанавливает правила осуществления
расчетов в РФ;
Определяет порядок осуществления расчетов с
международными организациями,
иностранными государствами;

4. Основные функции Центрального Банка

5.
Устанавливает правила проведения банковских
операций, правила бухгалтерского учета и
отчетности для банковской системы РФ;
6.
Устанавливает и публикует официальные курсы
иностранных валют по отношению к рублю;
7.
Участвует в разработке прогноза платежного
баланса РФ и организует его составление;
8.
Проводит анализ и прогнозирование состояния
экономики РФ в целом и по регионам.

5. 9.Проводит валютную политику Валютная политика включает:

Регулирование валютного курса.
Проведение валютного регулирования и
валютного контроля.
Формирование официальных валютных
резервов и управление ими.
Осуществление международного валютного
сотрудничества и участия в международных
валютно-кредитных организациях.

6. 10. Регулирует деятельность коммерческих банков

Выдачу лицензии на банковскую деятельность;
Проверку отчетности, предоставляемой банками;
Ревизии на местах;
Контроль за соблюдением обязательных
нормативов деятельности банка

7. Обязательные нормативы деятельности банка

Н1
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
банка определяется как отношение размера собственных средств
(капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в
размере 8 процентов.
Нормативы ликвидности кредитной организации включают
нормативы:
Н2
Норматив мгновенной ликвидности представляет собой
отношение суммы высоколиквидных активов к сумме обязательств
банка по счетам до востребования (не менее 15%).
Н3
Норматив текущей ликвидности - отношение ликвидных активов
(денежные средства в наличной и безналичной форме) и остатков
на счетах к обязательствам до востребования и сроком в пределах
30 дней. (не мене 50%).

8. Обязательные нормативы деятельности банка

Н4
Норматив долгосрочной ликвидности - отношение долгосрочных кредитов
сроком свыше 1 года к собственному капиталу и обязательствам банка
сроком свыше 1 года (допустимое значение 120%).
Н6
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков, устанавливается в процентах от размера собственных средств
(капитала) кредитной организации (банковской группы) и не может
превышать 25 процентов размера собственных средств (капитала)
кредитной организации (банковской группы).
Н=О/К
О - совокупная сумма обязательств банка перед одним или группой
связанных заемщиков (их вклады, депозиты, кредиты полученные банком.)
К - собственный капитал.
Н7
Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как
выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных
кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной
организации (банковской группы). Максимальный размер крупных кредитных
рисков не может превышать 800 %.

9. Обязательные нормативы деятельности банка

Н 9.1
максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим
участникам (акционерам) определяется в процентах от собственных
средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) (не более
50%)
Н 10.1.
совокупная величина риска по инсайдерам банка, которая определяется
как отношение совокупной суммы требований к инсайдерам к
собственным средствам банка и устанавливается в размере не более 3 %
Н 12
нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной
организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц
определяются как выраженное в процентах отношение сумм
инвестируемых и собственных средств (капитала) кредитной организации
(банковской группы). Максимальная величина – 25%.

10. Новые нормативы

Н 25 Норматив максимального размера риска на связанное
лицо (группу связанных с банком лиц) регулирует
(ограничивает) кредитный риск банка в отношении связанного с
ним лица (группы связанных с ним лиц) и определяет
максимальное отношение совокупной суммы обязательств лица
(лиц, входящих в группу лиц) перед банком и обязательств
перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают
требования в отношении указанного лица (лиц, входящих в
группу лиц), к собственным средствам (капиталу) банка.
Крл - совокупная сумма требований банка к связанному с ним лицу
(группе связанных с ним лиц), за вычетом сформированного резерва на
возможные потери по указанным требованиям;
К0 - собственные средства (капитал) банка.

11. Н1.4 Норматив финансового рычага

рассчитывается как отношение величины основного капитала банка,
определяемой по методике, предусмотренной Положением Банка
России N 395-П, к сумме:
балансовых активов, взвешенных по уровню кредитного риска 100
процентов;
кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера;
кредитного риска по операциям с ПФИ, рассчитанного в
соответствии с приложением 10 к настоящей Инструкции;
кредитного риска по сделкам купли-продажи ценных бумаг без
прекращения признания с обязательством обратной продажи
(покупки) ценных бумаг и по операциям займа ценных бумаг (далее
- кредитование ценными бумагами).
Минимально допустимое числовое значение норматива финансового
рычага (Н1.4) устанавливается в размере 3 процентов.

12.

К2- величина основного капитала банка, определенная в соответствии с
методикой, предусмотренной Положением Банка России N 395-П;
АРфр - величина балансовых активов банка, отраженных на балансовых
счетах бухгалтерского учета (за вычетом показателей, принимаемых в
уменьшение величины источников основного капитала (в целях расчета
норматива финансового рычага (Н1.4), а также сформированных резервов
на возможные потери и (или) резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности), взвешенных по уровню
риска 100 процентов (код 8773 за вычетом кодов 8774, 8775);
КРВфр - величина кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера в целях расчета норматива финансового рычага
(Н1.4) с учетом применения коэффициентов кредитного эквивалента (код
8780);
КРСфр - величина кредитного риска по ПФИ в целях расчета норматива
финансового рычага (Н1.4), рассчитанная в соответствии с приложением
10 к настоящей Инструкции (код 8776);
РКЦБфр - величина кредитного риска по сделкам кредитования ценными
бумагами (сумма кодов 8777, 8779 за вычетом кода 8778).

13. 2. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ

Проведение денежно-кредитной политики –
представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на изменение денежной массы в
обращении.
Методы проведения денежно-кредитной политики
Прямые ограничения и запреты:
Например, установление лимитов и запретов на
проведение отдельных банковских операций
Косвенные методы:
1.
2.
Ставка рефинансирования или официальная
учетная ставка Центрального Банка
Ключевая ставка
Рефинансирование кредитных организаций

14. Методы проведения денежно-кредитной политики

3. Операции на открытом рынке, т.е. купляпродажа
Центральным
Банком
государственных ценных бумаг
4. Установление нормативов обязательных
резервов для коммерческих банков
5. Валютная интервенция, т.е. купли-продажи
валюты
на
валютном
рынке
для
воздействия на курс рубля и суммарный
спрос и предложение денег
6. Депозитные операции

15. 3. Операции Банка России

К пассивным операциям ЦБ РФ относятся:
бумажно-денежная эмиссия;
формирование депозитов;
образование уставного капитала;
образование различного рода резервных фондов;
привлеченные кредиты;
хранение капиталов и резервов коммерческих банков;
прочие пассивы.

16. Активные операции – операции по размещению ресурсов

Можно выделить следующие виды активных операций
ЦБ:
-учетно-ссудные
-прямое
кредитование государства;
-ломбардное
-покупка
операции;
кредитование;
государственных облигаций;
-купля-продажа
золота и иностранной валюты.