Банковское дело

1. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Мешкова Е.И.,
доцент, к.э.н.

2. Формирование ресурсов коммерческого банка

• Содержание и структура ресурсов банка Тенденции развития
ресурсной базы банка
• Пассивные операции банков и их виды
• Собственный капитал банка: структура, источники и порядок
его формирования. Оценка достаточности собственного
капитала
• Виды и характеристика инструментов привлечения ресурсов
банка
• Инструменты привлечения ресурсов международного рынка
• Межбанковский кредит
• Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками
• Оценка качества ресурсной базы банка
2

3. Привлеченные ресурсы

срочные
Депозиты
до
востребования
облигации
Привлеченные
средства
долговые
обязательства
векселя
сертификаты
Недепозитные
инструменты
Центральный
банк
займы
коммерческие
банки
3

4. Виды и характеристика инструментов привлечения ресурсов банка

4

5. Межбанковское кредитование

5

6. Характеристики

1
2
3
5
Достоинства и
недостатки:
• Осуществляются с целью
поддержания и управления
ликвидностью
• Оптовый рынок
• Сделки осуществляются
преимущественно на основе
генеральных соглашений
1
• Оперативное
подкрепление/размещение
ресурсов
• Достаточно дорогие ресурсы
2
• Операции осуществляются в
пределах лимитов
• Канал распространения рисков
3
6

7. Межбанковские кредиты

• Межбанковский кредит привлекается
напрямую или через посредника (биржа)
• Обязательная оценка кредитоспособности
заемщика на межбанковском рынке
• Могут быть с обеспечением либо
необеспеченные
• Расчеты по межбанковским кредитам
осуществляются через корреспондентские
счета (в Банке России или в
коммерческихбанках)
7

8. Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками

8

9. Долговые обязательства банков

Выпущенные банками ДО,
млрд.руб.
3000
2500
Сертификат
(сберегательный
и депозитный)
Облигация
2000
векселя
1500
сберегательные
сертификаты
депозитные
сертификаты
Вексель
облигации
1000
500
0
2013
2014
2015
9

10. Облигации: базовые характеристики

1
• Закон о рынке ценных
бумаг
2
• Процедура эмиссии
облигаций
3
• Размещение облигаций
• Виды облигаций
Достоинства и
недостатки:
1
• Обычно бездокументарная
форма
2
• Регистрация проспекта
эмиссии и итогов выпуска
3
• Обращаются на
организованном рынке
5
4
• Существенные затраты
10

11. Виды облигаций

• Облигации без обеспечения
• Облигации, обеспеченные конкретным имуществом
банка
• Облигации с ипотечным покрытием
• Процентные (купонные) или дисконтные облигации
• Конвертируемые в акции
• С единовременным сроком погашения или погашением
сериями
• С возможностью досрочного предъявления (оферта)
11

12. Эмиссия ценных бумаг

включает следующие этапы:
принятие решение о размещении ценных бумаг;
утверждение решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг;
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;
размещение ценных бумаг;
государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
12

13. Вексель: базовые характеристики

1
2
3
4
• Положение о простом и
• переводном векселе 1937г.
Достоинства и
недостатки:
• Обязательные реквизиты векселя
• Индоссамент
• Аваль
1
5
• Документарная форма
• Виды векселей
2
• Отсутствие регистрации выпуска
3
• Простая передача по
индоссаменту
4
• Не обращается на
организованном рынке
13

14. Сберегательные и депозитные сертификаты (Письмо №14-3-20 от 10.02.1992)

1
2
3
4
• Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и права на получение вклада и процентов
• Право выдачи: деятельность более 2 лет, публикация отчетности, соблюдение
законодательства и нормативных актов, выполнение обязательных нормативов, резервный
фонд более 15% от капитала, выполнение резервных требований
• Могут выпускаться в разовом порядке и сериями
• Передача прав по цессии
• Регистрация условий выпуска
14

15. Оценка качества ресурсной базы банка

15

16. Принципы управления ресурсами

1
2
3
4
• Формирование ресурсной базы с учетом
потребности бизнеса
• Диверсификация
• Обеспечение стабильности
• Минимизация расходов
16

17. Оценка качества ресурсной базы

1
• Соотношение собственных и заемных
средств
2
• Достаточность и структура
собственного капитала
3
• Уровень диверсификации ресурсной
базы
4
• Соответствие ресурсной базы
характеру активных операций
5
• Оценка стабильности ресурсной базы
17

18. Оценка качества ресурсной базы (2005-У)

1
К
ПК2 = ---------- x 100%,
А - Ариск0
2
Кдоп
ПК3 = ---- x 100%,
Косн
Овм (до востребования)
ПЛ4 = --- x 100%,
ПС
ПСбк - СЗбк
ПЛ5 = ----------- x 100%,
ПС
3
качество привлеченных
средств
4
Зависимость от
межбанка
18

19. Оценка качества ресурсной базы (2005-У)

1 риск вексельных
обязательств
2
показатель
небанковских ссуд
Ов
ПЛ6 = --- x 100%,
К
СЗнб
ПЛ7 = ----------- x 100%,
ПСнб + ПСдо (средства клиентов
и ДО)
3
риск на кредиторов и
вкладчиков
(крупные, более10%
от базы)
Овкк
ПЛ10 = ---- x 100%,
Лат
19