Скоринг моделирование физических лиц: анализ содержания страниц в социальных сетях, поведенческий анализ

1.

Скоринг моделирование
физических лиц: анализ
содержания страниц в
социальных сетях, поведенческий
анализ, «моральная дилемма»
открытости информации
Бекларян Армен
к.т.н., доцент кафедры бизнес-аналитики НИУ ВШЭ

2. ЧТО ТАКОЕ СКОРИНГ?

Давать или не давать, вот в чем вопрос…

3. ЧТО ТАКОЕ СКОРИНГ?

Fair Isaac Corporation впервые в 1958 г. предложило ввести скоринговую
систему для оценки платежеспособности заемщика.
В 1972 была реализована первая автоматическая скоринговая система в
банке Wells Fargo. В основе модели лежала логистическая регрессия,
предсказывающая дефолт заемщика.
Текущая версия стандарта FICO8 внедрена в 22 странах.

4. КАКОВЫ ФАКТОРЫ?

Факторы:
1. Качество кредитной истории (своевременность платежей по
кредитам) – значимость 35%
значимость 35%
2. Уровень текущей задолженности клиента в общей сумме
кредитного лимита – значимость 30%
значимость 30%
3. Количественный анализ кредитной истории. Например,
продолжительность сотрудничества с кредитными
организациями
4. Соотношение поданных кредитных заявок и принятых по ним
отрицательных решений
5. Анализ видов предыдущих кредитов
значимость 35%

5. И ЧТО В ИТОГЕ?

Итоговый балл в промежутке от 300 до 850
Если уровень ниже 650 баллов, то условия ужесточаются
Если уровень выше 720 баллов, то условия смягчаются
Общий подход носит название Risk-Based Pricing (RBP)
РИСК ЧЕЛОВЕК
Вопрос 1: А должны ли банки учитывать человеческий фактор?

6. НУ ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

В методике имеется ряд недостатков:
1. Откуда данные? (Объединенное Кредитное Бюро, ПФР, ФНС и др.)
2. А если нет кредитной истории?
3. А если я погасил кредит досрочно, это хорошо или плохо?
4. А если форс-мажор?
Вчера, 31 января, вступили в силу поправки к федеральному закону
«О кредитных историях»

7. КТО ОСТАВИЛ СЛЕД?

По данным компании Solomoto, уже 85-90% российских интернетпользователей имеют аккаунт как минимум в одной из социальных сетей.
При этом на соответствующих порталах можно найти около 40-45%
населения страны.
Каждый пользователь сети Интернет оставляет, так называемый,
«цифровой след» (digital footprint)
Этот «след» в состоянии дать полное описание человека, а также
предоставить ключевые факторы для скоринг анализа.

8. А ТАК МОЖНО?

Закон о персональных данных (152-ФЗ)
Ст.2: «Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных,
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну»
Ст.3: «Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных)»
Ст.4 п.2: «На основании и во исполнение федеральных законов
государственные органы, Банк России, органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий могут принимать нормативные правовые акты,
нормативные акты, правовые акты (далее - нормативные правовые акты) по
отдельным вопросам, касающимся обработки персональных данных»

9. А ТАК МОЖНО?

Ст.5 п.1: «Обработка персональных данных должна осуществляться на
законной и справедливой основе»
Ст.6 п.1: «Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных
4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций
организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных
и муниципальных услуг»

10. А ТАК МОЖНО?

Ст.6 п.1: «Обработка персональных данных допускается в следующих
случаях:
7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав
и законных интересов оператора или третьих лиц … при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных
9) обработка персональных данных осуществляется в статистических
или иных исследовательских целях, за исключением целей, при условии
обязательного обезличивания персональных данных
11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом»

11. А ТАК МОЖНО?

12. И ЧТО ТЕПЕРЬ?

В октябре 2017 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск соцсети
«ВКонтакте» к крупнейшему разработчику скоринговой системы Double
Data. Суд признал, что обладателями информации на личных страницах
являются пользователи, а не социальная сеть, создав прецедент в
юридическом поле.
Таким образом, подписав форму согласия на обработку персональных
данных, банковские структуры имеют полный доступ к профилям в
социальных сетях.
Вопрос 2: Должен ли Интернет быть приватным?

13. А ЗАЧЕМ ИМ ЭТО НУЖНО?

14. А ЗАЧЕМ ИМ ЭТО НУЖНО?

15. СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ, И Я СКАЖУ, КТО ТЫ

• Заемщику 35 лет, а средний возраст его друзей в соцсети около 20
• Страница существует два месяца, а на ней уже сотни постов
• Несовпадение геотегов большинства фотографий с городом
проживания в анкете
• Подписан на сообщества с названием «Как обмануть банки», «Как не
платить за аренду», «Сидевшие в Крестах»
• Наличие состоятельных друзей, «чек-инов» в престижных ресторанах,
фотографий с зарубежного отдыха

16. СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ, И Я СКАЖУ, КТО ТЫ

• Политические и религиозные предпочтения могут учитываться в
будущем
• Поиск новой работы в социальных сетях
• Уклонение от налогов, экстремистская направленность
• Распределение лайков
• Регулярность и активность использования социальной сети

17. ТАК МНЕ ДАДУТ КРЕДИТ?

18. А ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ?

• Сбербанк
• ВТБ
• Тинькофф
• Хоум Кредит
• Альфа-банк
• Многие американские компании строят свой бизнес на данных
социального скоринга Klout
• С помощью проекта Lenddo.com (Филиппины и Колумбия) можно взять
кредит именно по профилю в социальных сетях
• Kreditech микрозаймы

19. ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Вопрос 3: Персональные данные или пользовательские данные?

20. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

21. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

22. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

23. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

24. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

25. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

26. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

27. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

28. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

29. МАШИНЫ РЕШАЮТ ЗА ЛЮДЕЙ?

30. ЗНАЧИТ НАДО СКРЫВАТЬСЯ?

Вопрос 4: Закрывать ли машинам доступ к данным?
• 23andme (анализ снипов и гаплогрупп)
• Автоматическое распознавание мерцательной аритмии (СанктПетербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова)

31. А КАК ТОГДА БЫТЬ?

• Машины склонны к дискриминации и неполиткорректности
• Необходимо регулирование и адекватное законодательство
• Необходимо быть визионером и всегда быть на «передовой»
• АЭС или атомная бомба
Вопрос 5: Кто должен решить все эти проблемы?

32. НУ И КТО?

33.

34. ПАРАДОКС РАССЕЛА (1901 г.)

35. ТЕОРЕМА ГЕДЕЛЯ О НЕПОЛНОТЕ (1930 г.)

36. ПРОБЛЕМА КОНТИНУУМА КАНТОРА (1877 – 1940 гг.)

37. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ТЬЮРИНГА (1941 г.)

38. ПРОБЛЕМА ПЕРЕБОРА КУКА-ЛЕВИНА (1971 г.)

39. КВАНТОВОЕ СОЗНАНИЕ ПЕНРОУЗА (1989 г.)

40. РЕАЛИЗАЦИЯ КВАНТОВОЙ ЗАПУТАННОСТИ (2007 – 2010 гг.)

41. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕРАЗРЕШИМ (2019 г.)

42.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
https://www.hse.ru/staff/beklaryan