ЭКОНОМЕТРИКА
Элементы временного ряда
Примеры ВР:
Предварительный анализ ВР
Выявление аномалий: метод Ирвина
Пример: динамика цен на целлюлозу
Проверка равенства дисперсий
Проверка разности средних уровней ВР
Линейный тренд ВР
Прогнозирование
В нашем примере:
Метод характеристик прироста
Какую кривую выбрать?
Примеры S-образных кривых
Периодические колебания
y_t=y ̅+AcosW(t-Φ), где A – амплитуда, W=2π/P - угловая частота, Ф - фаза
Уравнение с одной гармоникой: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ 〖θ=2π/20 (t-1), R〗^2=0,0351
Уравнение с двумя гармониками: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ+ +9,2883∙cos2θ-2,6577∙sin2θ R^2=0,930
Уравнение с тремя гармониками: y_t=15,45+0,6667∙cosθ-1,7948∙sinθ+ +9,2883∙cos2θ-2,6577∙sin2θ- -
Пример: ряд с тенденцией
Модель ряда с двумя гармониками
Модели регрессии по временным рядам
Учет тенденции при построении модели регрессии
Пример МПР: y_t - инвестиции x_t - прибыль за предыдущий год Есть линейный тренд для х x_t=2,075+0,385t R^2=0,997
Метод отклонений от тренда
Метод отклонений от тренда
Модели с лаговыми переменными
Авторегрессионные модели AR(p)
Пример модели AR(2):
Модели скользящей средней MA
Модели ARMA(p, q) (Auto Regressive – Moving Average)
Модель ARIMA(p,d,q) Бокса-Дженкинса
Проверка остатков
Пример: котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)
Стандартизованные котировки акций Лукойл на рынке RTS Standard (23.08.2013-30.10.2013)
Проверка нормальности распределения остатков
2.03M

Эконометрика. Временные ряды

1. ЭКОНОМЕТРИКА

Временные ряды

2. Элементы временного ряда

English     Русский Правила