Использования стресс-тестирования для анализа рисков банковского сектора

1. «Stress-Testing as a Tool for Assessing Systemic Risk of Organizations of the Russian Banking Sector»

Анализ статьи
V. M. Zayernyuk и L. I. Chernikova
«Stress-Testing as a Tool for
Assessing Systemic Risk of
Organizations of the Russian
Banking Sector»
Выполнила
Баржина Татьяна
Студентка группы 13 Э3

2. Цель исследования

Продемонстрировать
возможность
использования стресстестирования для анализа
рисков банковского сектора
Цель исследования

3. Stress-testing

Совокупность методов
оценки влияния
негативных факторов на
финансовое состояние
кредитной организации
Stress-testing

4. Актуальность

Нестабильность банковского
сектора
Необходимость более тщательного
контроля фин.устойчивости банка
Требуется создание модели,
позволяющей контролировать
жизнеспособность банка
Актуальность

5. Виды стресс-тестов

Stress-tests
Исторические
Гипотетические
Виды стресс-тестов

6. Стадии проведения stress-testing

Предмет
тестирования
«Выявление
угроз»
Стрессовый
сценарий
«Уязвимые
точки»
Влияние
риска
Результаты
Стадии проведения stress-testing

7. Стресс-тест банковского сектора, проведенный ЦБ РФ на 01.01.2014 г.

Имитационная балансовая
модель: как КО поведет
себя в рамках стресс-теста
Стресс-тест банковского
сектора, проведенный
ЦБ РФ на 01.01.2014 г.

8.

9. Вывод

Есть возможность
предположить ухудшение
влияющих факторов на
банковский сектор и
выявить возможные потери
Вывод

10.

Спасибо за внимание!