Риск и доходность на финансовых рынках

1. Риск и доходность на финансовых рынках Финансы и кредит

Презентацию подготовил
Студент группы №237332/0010
Макаршин Тимофей
29.10.2017
1

2.

Определения
Риск – вероятность возникновения убытков или
недополучения
доходов
по
сравнению
с
прогнозируемым вариантом
Доходность – способность ценной бумаги или бизнеса
приносить прибыль
2

3. Классификация рисков

Риски
Системные
Несистемные
3

4. Несистемные риски

Несистемные риски
Деловой риск
Финансовый риск
Операционный риск
4

5. Диверсификация рисков

Диверсификация
Видовая
(разные виды активов)
Валютная
(разная валюта)
Инструментальная
(разные инструменты инвестирования)
Транзитная
(разные способы вывода )
Институциональная
(разные финансовые институты)
5

6. Системные риски

Системные риски
Рыночный
риск
Риск процентных
ставок
Валютный
риск
Инфляционный
риск
Случайный
риск
6

7. Классификация инвесторов

консервативные
Инвесторы
Умеренно – агрессивные
Агрессивные
Источник: cfin.ru
7

8. Соотношение риска и доходности

Доходность прямо пропорциональна
риску, то есть чем больше риск, тем
больше прибыль.
Отношение между риском и доходностью,
показывает, обеспечивают ли более рискованные
инвестиции более высокую доходность
и наоборот. Суть проблемы состоит в том, чтобы в
альтернативе "риск – доходность" определить
наиболее целесообразный вариант.
8

9. Зависимость доходности и рисков

Источник: cfin.ru
9

10. Расчет доходности

Доходность за период = (конечная стоимость – начальная стоимость) +
+ выплаты/стоимость покупки актива
Например, если в начале года вы купили акцию за 1500 долл. (включая все
комиссии), а в конце года продали ее за 1800 долл. (за вычетом всех
комиссий) и получили на эту акцию дивиденды в размере 50 долл., то
доходность инвестиций составит 23%:
Доходность = (1800 - 1500) + 50 / 1500 = 23%.
10

11. Распределение активов и выбор инвестиционных инструментов

Источник: cfin.ru
11

12. Модели распределения активов

1
1)акции — 75%;
2)недвижимость — 10%;
3)облигации — 5%;
4)инструменты
денежного рынка — 10%.
2
1)акции — 60%;
2)облигации — 30%;
3)инструменты денежного
рынка — 10%.
3
1)акции — 15%;
2)облигации — 65%;
3)инструменты денежного
рынка — 20%.
12

13. Диверсификация инвестиций в зависимости от возраста индивидуального инвестора

Акции
75%
65%
60%
40%
Облигации
Инструменты
денежного
рынка
40%
20%
25%
15%
15%
15%
10%
до 30 лет
от 30 до 40
лет
от 40 до 50
лет
20%
свыше 50
лет
13

14. Список использованных источников

1) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://moluch.ru/conf/econ/archive/11/1017/
2) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://creativeconomy.ru/lib/7753
3) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.cfin.ru/finmarket/investing_risk.shtml
4) [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://freelly.ru/strategiya/investitsii/89dokhod-i-risk-vzaimosvyaz/
14

15.

15