Концепция приемлемого риска. (Тема 2.1)

1.

Тема 2. Вопрос 1. Концепция приемлемого риска
Цель
Цель концепции
концепции -- разрешение
разрешение противоречия:
противоречия: сс одной
одной стороны
стороны
–– риск
риск может
может привести
привести кк нежелательным
нежелательным результатам;
результатам; сс другой
другой
–– наилучшие
результаты,
как
правило,
приносят
наиболее
наилучшие результаты, как правило, приносят наиболее
рискованные
рискованные решения
решения
Объективная основа разработки концепции приемлемого
риска в том, что всегда существует опасность реализации
принятого решения не в полном объеме
Возможности
Опасности
Выгода
Потери
В основу содержания концепции включены три разновременных уровня риска:
I уровень риска
Начальный
Начальныйриск
риск
––риск
риск идеи,
идеи,замысла
замысла
III уровень риска
II уровень риска
Анализ и оценка
риска
Величина и
степень риска
Оцененный
Оцененныйуровень
уровень
риска
риска
Управление
риском
Величина и
степень риска
Конечный
Конечный
(приемлемый)
(приемлемый)
уровень
уровеньриска
риска
Основные выводы из концепции приемлемого риска:
а) риск – это, как правило, не статичный и неизменный, а зачастую управляемый параметр, на уровень которого можно и
нужно оказывать воздействие;
б) высокий уровень начального риска априори не должен служить основанием для отказа от принятия решения, так как
следует различать начальный уровень риска в идее, в замысле, в предложении, оцененный (проанализированный) уровень
риска, и конечный уровень риска после разработки нейтрализующих мероприятий;
в) детальный анализ риска и разработка мероприятий, уменьшающих его отрицательные последствия до приемлемого
уровня, как правило, позволяют принимать рисковые решения, фактически рискуя настолько, насколько это приемлемо или
допустимо для хозяйствующего субъекта.

2.

3. Концепция приемлемого риска
Процесс задания предельно допустимого уровня риска называют "нормированием
риска". Оно может осуществляться по различным показателям, характеризующим
уровень риска, в частности:
а) по вероятности (например, может быть установлена предельная вероятность
гибели при аварии);
б) по последствиям (например, неприемлемыми могут считаться все риски, убытки
от которых превышают определенную сумму);
в) по комбинированным показателям (например, по произведению вероятности на
последствия);
г) по косвенным показателям (например, нормирование предельно допустимых
концентраций вредных веществ; их превышение не означает гарантированного
причинение вреда, но представляет собой серьезную опасность и требует
регулирования).
Выбор предельно допустимого уровня зависит от многих факторов, в частности от:
а) возможностей организации по удержанию риска;
б) возможностей организации по снижению риска;
в) наличия требований и ограничений со стороны социальных систем более
высокого уровня (саморегулируемых организаций, государства, международных
организаций);
г) отношение к риску общества в целом и конкретных лиц, принимающих решения в
организации.

3.

4. Методы управления рисками
III. Разработка мероприятий по уменьшению степени опасности риска
Методы
Методы управления
управления рисками
рисками
Уклонение
Уклонение
Передача
Передача
Локализация
Локализация
Распределение
Распределение
Компенсация
Компенсация
Отказ от осуществления
особо рисковых
финансовых операций
Передача риска путем
страхования
Создание венчурных
подразделений
Диверсификация
деятельности
Прогнозирование
экономической
обстановки
Передача риска путем
заключения биржевых и
внебиржевых сделок
Создание специальных
подразделений для
выполнения
рискованных проектов
Диверсификация
инвестиций
Отказ от чрезмерного
использования оборотных
активов в низколиквидных
формах
Отказ от использования в
больших объемах заемного
капитала
Отказ от услуг ненадежных
партнеров
Отказ от очень
рискованных проектов
Одни участники
убегают от риска,
отказываясь от
слишком больших, на
их взгляд, возможных
потерь
Передача рисков
поставщикам сырья и
материалов
Разработка внутренних
нормативов
Передача риска
участникам реализации
проектов
Диверсификация
кредитного портфеля
Диверсификация
депозитного портфеля
Передача риска путем
заключения договора
поручительства
Вторые – передают
риск другим
участникам рынка за
определенную плату
Диверсификация
портфеля ценных бумаг
Стратегическое
планирование
Мониторинг рыночной
ситуации и
деятельности компании
Создание системы
резервов
Привлечение внешних
ресурсов
Диверсификация
валютного портфеля
Третьи –
ограничивают область
распространения
риска
Другие – различными
способами
распределяют риск
И, наконец,
последние –
компенсируют риск за
счет различных
управленческих

4.

4. Методы управления рисками
III. Разработка мероприятий по уменьшению степени опасности риска
Выбор методов управления рисками
Близкая к
единице
Локализация
Снижение
Высокая
Средняя
Уклонение от риска
Передача риска
Локализация
Снижение
Принятие
риска
Низкая
Локализация
Принятие
риска
Близкая к нулю
Передача риска,
Локализация риска
Снижение риска
Локализация
Снижение
Вероятность
проявления
риска
Минимальная
Незначительная
Средняя
Значительная
Степень существенности риска
Максимальная

5.

3. Технология управления рисками
II. Оценка и анализ факторов риска
4. Оценка рисков
Вероятность появления
фактора риска
Вероятность
Весьма
вероятно
Карта рисков
АIII.
ВIII.
Зона
опасных рисков
III
АII.
Вероятно
Маловероятно
СIII.
ВII.
Зона
допустимых
рисков
II
I
АI. Зона не опасных
рисков
А
Неопасные
СII.
СI.
ВI.
В
Допустимые
Значимость
С
Опасные
Степень
опасности
фактора
риска